Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 19.01.2021 - Article

Chia sẻ trên:   

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

SÓNG ĐÁO HẠN BẮT ĐẦU

Thực hiện: Châu Phạm - Đạt Trương

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH

 TIÊU ĐIỂM
  • Chiến lược giao dịch trong phiên: Bám theo đà
  • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát
  • Chiến lược Hedging: Không Hedging
  • VN30F1M ghi nhận mức giảm kỷ lục hơn 70 điểm, và đóng cửa sát khu vực thấp nhất phiên khi một lần nữa sàn HOSE gặp sự cố.
  • BIến động sát ngày đáo hạn chưa bao giờ khốc liệt đến vậy, chiến lược giao dịch là quan sát nếu giá tiếp tục dao động trong biên độ.

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng Đóng cửa +/- KLGD Open Interest
SL +/-
VN30F1M 1,104.8 -72.2 220,843.0  51.756  -20.683
VN30F2M 1,125.0 -65.0 21,854.0  5.431  -5.581
VN30F1Q 1,123.7 -69.1 226.0  531  +7
VN30F2Q 1,132.0 -59.0 394.0  328  -64


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến ngày đáo hạn Faivalue
VN30F2101 21/01/2021 2             1,107.55
VN30F2102 18/02/2021 30             1,110.79
VN30F2103 18/03/2021 58             1,114.03
VN30F2106 17/06/2021 149             1,124.64

 

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
HPG          9.0          65.7       9.6        9.5 7.16%
REE          8.8          (1.2)       8.4        9.6 0.93%
CTG          8.6             -         8.1        9.5 3.22%
MBB          8.5          26.6       8.6        8.0 3.78%
MWG          8.5            3.0       6.1        9.6 4.48%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8            5.1       1.7        9.9 0.18%
EIB          5.0          11.0       7.8        3.9 2.57%
PLX          5.1            4.7       4.3        7.1 0.75%
VIC          6.6             -         3.4        7.7 8.85%
VNM          7.0          (0.6)       3.8        5.7 13.54%

 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

1. Chiến lược giao dịch trong ngày

Khuyến nghị cho VN30F1M: Bám theo đà

  • Kịch bản Long: Khi giá vượt hẳn qua 1120. Mục tiêu 1130. Cắt lỗ: < 1115.
  • Kịch bản Short: Khi giá sập gãy khỏi 1100. Mục tiêu: 1090. Cắt lỗ: > 1.105

- Trong bối cảnh xu hướng tăng trung hạn đã gãy gập, tư duy giao dịch ngắn hạn trong phiên ngày mai bao gồm hai kịch bản: bắt đáy hay giảm tiếp diễn.

- Đối với tư duy bắt đáy, nền giá lúc này chưa đóng cửa ở mốc thấp nhất phiên nhưng cũng chưa tạo dựng được niềm tin vững chắc. Mức viền cổ cho mẫu hình hai đáy lúc này được xác định nằm tại 1120, nếu giá vượt qua đây nhà đầu tư có thể mở Long với tỷ trọng thấp và quản trị rủi ra tại tham chiếu.

- Đối với tư duy bám theo đà giảm ngắn hạn, mẫu hình giá hiện tại có thể coi là tam giác giảm tiếp diễn, và sẽ được xác nhận nếu giá xuyên thủng qua 1100. Lưu ý trạng thái quá bán ngắn hạn cho các vị thế Short trong trường hợp giá giảm nhanh từ đầu giờ.

 

2. Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Khuyến nghị: Mua

- Kịch bản Mua: Mở lệnh Mua khi giá bật vượt kháng cự mạnh 1120. Mục tiêu: 1148. Cắt lỗ: < 1100.

- Kịch bản Bán: Bán nếu giá điều chỉnh sập vùng 1100. Mục tiêu: 1080. Cắt lỗ: > 1110.

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Mua HỢP ĐỒNG VN30F1M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 19.01.2021    
Điểm Pivot 1182.67 Tỷ lệ Điểm Pivot 1182.67 Tỷ lệ
Kháng cự 1 1188.33 50% Hỗ trợ 1 1171.33 20%
Kháng cự 2 1199.67 30% Hỗ trợ 2 1165.67 30%
Kháng cự 3 1216.67 20% Hỗ trợ 3 1148.67 50%

•Thị trường gần như phản ứng ngay trước ngày đáo hạn hợp đồng VN30F1M. Điểm đặc biệt của thị trường lần này là giá đã có pha nén đảo chiều trong nhiều phiên liên tiếp thay vì cú bán tháo bất ngờ. Đây cũng là lý do khiến cho nhà đầu tư không cảm thấy quá hoảng loạn và lực tiền Mua bắt đáy vẫn xuất hiện vào cuối phiên. Nhưng với việc Basics nhanh chóng chuyển âm chỉ sau một vài phiên, có thể ghi nhận tâm lý mua lên với VN30F1M đã kết thúc.
•Giá phá gẫy tất cả những chỉ báo Pivot Point quan trọng. Phiên giao dịch bất ngờ tạo đà rơi mạnh và những cú nảy đảo chiều hình thành mẫu hình Dead Cat Bounce. Nhìn vào mẫu hình nến giảm dứt khoát, có thể ghi nhận lực Bán chốt lời đang diễn ra với Vn30F1M trên diện rộng. Trong khi đó, rủi ro còn đến với việc lượng hợp đồng qua đêm OI ở vùng rất cao và dồn hoàn toàn vào vị thế Mua lên. Do vậy, pha đáo hạn sắp đến sẽ khiến cho lượng hợp đồng này đảo chiều và đè lực bán tiếp diễn.
•Nên chuyển sang chiến lược Mua thấp Bán cao trong giai đoạn hiện tại.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.