Chỉ báo Stochastic là gì? Cách sử dụng chỉ báo Stochastic

Chia sẻ trên:    36473

1. Chỉ báo Stochastic là gì?

Stochastic là chỉ báo rất thông dụng trong phân tích kỹ thuật, đây là loại chỉ báo đo lường quán tính và sức mạnh của giá.

Là một dạng chỉ báo sớm, báo hiệu các tín hiệu đảo chiều xu hướng sớm hơn diễn biến của giá qua những tín hiệu quá mua/quá bán.

 

2. Cách tính toán

%K= (CL14/H14L14)×100

C: là giá đóng cửa gần nhất

L14: là giá thấp nhất trong vòng 14 phiên gần nhất

H14: là giá cao nhất trong vòng 14 phiên gần nhất

%K: là giá trị của chỉ báo Stochastic

Ngoài ra, chỉ báo còn có %D: là đường trung bình trong “x” ngày của %K

 

3. Cách sử dụng chỉ báo Stochastic

cách sử dụng chỉ báo Stochastic

 

a. Xác định vùng quá mua/quá bán

Stochastich có giá trị dao động từ 0 đến 100. Theo cách sử dụng phổ biến thì khi chỉ báo vào khu vực từ 0 đến 20 thì được xem là vùng quá bán (bán quá mức). Ngược lại, khi chỉ báo vào vùng từ 80 đến 100 thì được xem là vào vùng quá mua (mua quá mức).

Tuy vậy, việc giá vào vùng quá mua hay quá bán chỉ được xem là đà tăng hay đà giảm hiện tại của giá có tiềm năng suy yếu và đảo chiểu trở lại chứ không xác nhận sẽ đảo chiều xu hướng.

 

b. Tín hiệu giao cắt giữa 2 đường %K và %D

- Trong một xu hướng giảm, nếu đường %K cắt lên đường %D trong vùng quá bán thì đó là tín hiệu mua.

- Trong một xu hướng tăng, nếu đường %K cắt xuống đường %D trong vùng quá mua thì đó là tín hiệu bán.

 

c. Tín hiệu phân kỳ

- Trong một xu hướng giảm, giá hình thành đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng chỉ báo Stochastic hình thành đáy sau cao hơn đáy trước, đó là tín hiệu cảnh báo giá có khả năng đảo chiều từ giảm sang tăng.

- Trong một xu hướng tăng, giá hình thành đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng chỉ báo Stochastic hình thành đỉnh sau thấp hơn, đó là tín hiệu cảnh báo giá có khả năng đảo chiều từ tăng sang giảm.

⇒ Nếu có 3 tín hiệu cùng lúc thì độ tin cậy sẽ càng cao

 

4. Ví dụ minh họa về chỉ báo Stochastic

a. Xu hướng tăng dài hạn

xu hướng tăng dài hạn

 

(1) Giá đang trong xu hướng tăng dài hạn kéo dài từ đầu năm 2012.

(2) Giá xuất hiện nhịp điều chỉnh ngắn hạn (vùng tô vàng) trên đà tăng dài hạn.

(3) Chỉ báo Stochastic vào vùng quá bán (< 20)

(4) Đường %K cũng xác nhận cắt lên đường %D xác nhận những nổ lực hồi phục trong nhịp giảm.

(5) Stochastic có tín hiệu phân kỳ dương với đáy sau cao hơn, trong khi biểu đồ giá hình thành đáy sau thấp hơn.

(6) Điểm bứt phá qua vùng tích lũy là sự xác nhận đảo chiều xu hướng ngắn hạn và tiếp nối đà tăng dài hạn.

 

 

b. Xu hướng giảm dài hạn

xu hướng giảm dài hạn

 

(1) Giá đang trong xu hướng giảm dài hạn kéo dài từ đầu năm 2018.

(2) Giá xuất hiện nhịp hồi phục ngắn hạn trên đà giảm dài hạn.

(3) Chỉ báo Stochastic vào vùng quá mua ( > 80)

(4) Đường %K cũng xác nhận cắt xuống đường %D xác nhận những sự suy yếu trong nhịp hồi.

(5) Stochastic có tín hiệu phân kỳ âm với đỉnh sau thấp hơn, trong khi biểu đồ giá hình thành đỉnh sau cao hơn.

(6) Điểm sụp gãy trên đồ thị giá là sự xác nhận đảo chiều xu hướng ngắn hạn và tiếp nối đà giảm dài hạn.

 

5. Một số lưu ý

- Nhìn chung, Stochastic là một chỉ báo có thể xem như một trong những công cụ đáng sử dụng  nhất trong phân tích kỹ thuật. Càng nhiều tín hiệu đồng thuận thì chỉ báo sẽ đáng tin cậy hơn.

- Mặc dù vậy, do đây là chỉ báo sớm nên nếu sử dụng nó một cách độc lập sẽ gặp phải những tín hiệu nhiễu, do vậy tốt hơn hết là kết hợp nó với các chỉ báo khác về xu hướng hay hành động giá để tăng độ tin cậy.

- Chỉ bảo này phù hợp với nhà giao dịch theo dao động (swing trader) canh giao dịch trong các vùng quá mua hay quá bán ngắn hạn.

 

Giao dịch với phân kỳ ẩn

Có nên tiếp tục theo xu hướng khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ

Ứng dụng chiến lược giao dịch theo dao động (Swing Trading)

Nguyễn Lê Nguyên Vĩ – Bộ phận chiến lược thị trường

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh HSC