Tổng quan về quỹ ETF VFMVN30

Chia sẻ trên:    26/02/2020 03:13 PM    3741

1. Thông tin cơ bản về quỹ VFM VN30

Quỹ ETF VFMVN30quỹ ETF đầu tiên của Việt Nam do công ty VFM phát hành và quản lý theo Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ số 14/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 18/09 /2014 với số vốn huy động lần đầu ra công chúng là 202 tỷ đồng. Quỹ ETF VFMVN30 đã được niêm yết và chính thức giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM từ ngày 06/10/2014. Mã giao dịch là E1VFVN30.

Đây là quỹ hoán đổi danh mục (Exchange-Traded Fund), gọi tắt là quỹ ETF, là quỹ được hình thành từ việc hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ. Chứng chỉ quỹ ETF sẽ được giao dịch trên thị trường như một chứng chỉ quỹ đóng thông thường, ngoài ra được giao dịch trực tiếp với công ty quản lý quỹ thông qua phương thức giao dịch hoán đổi từ thành viên lập quỹ.

 

2. Chiến lược đầu tư

Mục tiêu của quỹ ETF VFMVN30 là mô phỏng gần nhất có thể về biến động (performance) của chỉ số tham chiếu VN30 sau khi trừ đi chi phí của quỹ. Chỉ số VN30 là chỉ số giá (price index) do Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và quản lý, bao gồm 30 công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), có giá trị vốn hóa và thanh khoản lớn hàng đầu.

Quỹ ETF VFMVN30 sử dụng chiến lược đầu tư thụ động để thực hiện mục tiêu đầu tư đã định trước. Khi danh mục chứng khoán của chỉ số VN30 có sự thay đổi thì Quỹ ETF VFMVN30 sẽ thực hiện điều chỉnh danh mục của quỹ để phù hợp với danh mục của chỉ số VN30 về cơ cấu và tỷ trọng tài sản.

Quỹ sẽ hướng đến việc có kết quả tương đồng với chỉ số tham chiếu và không thực hiện chiến lược phòng thủ khi thị trường giảm hay hiện thực hóa lợi nhuận khi thị trường được định giá quá cao. Việc đầu tư thụ động nhằm giảm thiểu chi phí và mô phỏng gần hơn chỉ số tham chiếu bằng cách duy trì tỷ lệ vòng quay vốn đầu tư thấp hơn so với các quỹ sử dụng chiến lược đầu tư chủ động.

Giá trị danh mục đầu tư của quỹ thông thường không thấp hơn 95% giá trị danh mục chứng khoán tương ứng của chỉ số tham chiếu VN30. Danh mục chứng khoán của chỉ số VN30 bao gồm 30 cổ phiếu đang được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

 

3. Tiêu chí và phương pháp sàn lọc bộ chỉ số

Thời gian review vào các tháng 7 và tháng 1 hàng năm. Ngày chốt dữ liệu là ngày giao dịch cuối cùng của tháng 6 và 12 hàng năm. Ngày áp dụng bộ chỉ số mới, thứ 2 lần thứ 4 của các tháng 7 và 1.

Để được đưa vào danh sách hoặc loại ra khỏi bộ chỉ số. Cổ phiếu sẽ cần đáp ứng các yêu cầu tổng quan như sau:

  Loại Ra Thêm Vào
Giá trị vốn hóa Nằm ngoài top 50 cổ phiếu có vốn hóa cao nhất Nằm trong top 50 cổ phiếu có vốn hóa cao nhất
Thanh khoản GTGD bình quân 6 tháng nằm ngoài top 40 GTGD bình quân 6 tháng nằm trong top 40
Tỷ lệ Free – Float

Free float <= 5%

5% ≤ f ≤ 10%: Loại, nếu cổ phiếu không thuộc top 10 về giá trị vốn hóa
Free float >= 5%

 

Top 10 khoản đầu tư lớn nhất của quỹ ETF VFMVN30 đến hết 31/12/2019.

Top 10 khoản đầu tư lớn nhất quỹ ETF VFMVN30

Hoàng Trung Thông – Bộ phận chiến lược thị trường

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh HSC