Bản tin tối Phái sinh ngày 03.03.2021 - Article

Bản tin tối Phái sinh ngày 03.03.2021 - Article

Ngày: 03/03/2021

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHỜ ĐỢI DÒNG TIỀN LAN TỎA

Thực hiện: Châu Phạm - Đạt Trương

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH

TIÊU ĐIỂM
  • Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh
  • Chiến lược giao dịch theo xu hướng:  Quan sát
  • Chiến lược Hedging: Không Hedging
  • Diễn biến tích cực của thị trường quốc tế giúp F1M áp rất sát mốc 1200, nhưng VN30Index giao dịch không ấn tượng.
  • Tiếp tục mua thấp bán cao cho đến khi xuất hiện cũng tín hiệu rõ ràng hơn.

DỮ LIỆU GIAO DỊCHst

Hợp đồng Đóng cửa +/- KLGD Open Interest
SL +/-
VN30F1M 1,199.5 +5.5 125,104.0    
VN30F2M 1,203.0 +5.6 377.0    
VN30F1Q 1,203.0 +5.8 59.0    
VN30F2Q 1,203.0 +4.0 83.0    


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến ngày đáo hạn Faivalue
VN30F2103 18/03/2021 15             1,197.47
VN30F2104 15/04/2021 43             1,200.97
VN30F2106 17/06/2021 106             1,208.87
VN30F2109 16/09/2021 197             1,220.39

 

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
HPG          9.0          65.7       9.6        9.5 7.16%
REE          8.8          (1.2)       8.4        9.6 0.93%
CTG          8.6             -         8.1        9.5 3.22%
MBB          8.5          26.6       8.6        8.0 3.78%
MWG          8.5            3.0       6.1        9.6 4.48%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8            5.1       1.7        9.9 0.18%
EIB          5.0          11.0       7.8        3.9 2.57%
PLX          5.1            4.7       4.3        7.1 0.75%
VIC          6.6             -         3.4        7.7 8.85%
VNM          7.0          (0.6)       3.8        5.7 13.54%

 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

1. Chiến lược giao dịch trong ngày

Khuyến nghị cho VN30F1M: Long khi điều chỉnh

  • Kịch bản Long: Khi giá bật tăng từ mốc 1187. Mục tiêu: 1200. Cắt lỗ: < 1186
  • Kịch bản Short: Khi giá sập gãy khỏi 1186 (không ưu tiên). Mục tiêu: 1178. Cắt lỗ: > 1190.

- VN30Index dao động trong biên độ hẹp trong toàn bộ phiên, diễn biến này có thể coi là kiên cường khi bối cảnh thị trường không mấy thuận lợi: Thị trường quốc tế rung lắc, khối ngoại liên tục bán ròng, hệ thống giao dịch trên sàn HOSE liên tục kẹt thanh khoản.

- Sự kiên cường trên được đền đáp một phần bên phía VN30F1M, giá áp sát ngày dưới vùng cản 1200 điểm khi đóng cao gần nhất phiên. Nền giá được tạo tương đối ổn định trong box tích lũy 1188-1200, các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn đều chuyển dịch dần về hướng tích cực.

- Tuy nhiên nền giá bằng phẳng cũng khiến việc mở vị thế ngay có xác suất thành công thấp, và tín hiệu mở vị thế là hoàn toàn chưa xuất hiện. Nhà đầu tư cần chờ đợi giá vượt hẳn qua 1205 (với spread < 5 điểm), hoặc quan sát hoàn toàn nếu thủng khu vực hỗ trợ 1188.

 

2. Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Mua: Mở lệnh Mua nếu giá chỉnh về vùng 1186. Mục tiêu: 1200. Cắt lỗ: < 1181.

- Kịch bản Bán: Bán nếu giá sập vùng hỗ trợ 1180. Mục tiêu: 1178. Cắt lỗ: > 1184.

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 03.03.2021    
Điểm Pivot 1193.87 Tỷ lệ Điểm Pivot 1193.87 Tỷ lệ
Kháng cự 1 1201.63 50% Hỗ trợ 1 1186.23 20%
Kháng cự 2 1209.27 30% Hỗ trợ 2 1178.47 30%
Kháng cự 3 1224.67 20% Hỗ trợ 3 1163.07 50%

Thị trường tiếp tục là một phiên biến động gọn gàng trong một vùng tích lũy giá thay vì xác lập một xu hướng mới. Cụ thể, lực Mua cũng chỉ đẩy giá lên mức 1200, vùng cản tâm lý mạnh trước khi quay trở lại biên tích lũy. Phe Short tranh thủ nhịp giảm để tham gia cũng là cơ sở gợi ý cho xu hướng ngắn hạn chưa được thành lập. Nhìn chung, bức tranh lớn về xu hướng giá tăng vượt cản vẫn giữ vững.
Các đường chỉ báo Pivot Point co lại khá hẹp một lần nữa khẳng định pha tích lũy giá đang diễn ra. Đồng thời, các mẫu hình nến bám sát đường chỉ báo Pivot ghi nhận hai phe Mua và Bán đang diễn biến khá cân bằng. Tâm lý kì vọng giá phục hồi đang diễn ra khá rõ nét với chênh lệch basics kéo trên 4 điểm. Nhưng sự thiếu hụt từ lượng hợp đồng qua đêm OI khiến cho kỳ vọng xu hướng mới bắt đầu sẽ còn hơn sớm khi chưa ghi nhận được sự tham gia của dòng tiền lớn.
Nên tiếp tục ưu tiên chiến lược Mua thấp Bán cao trong phiên giao dịch tiếp theo.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.