Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 01.09.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

RUNG LẮC TRƯỚC TIN BẢNG LƯƠNG

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH

 TIÊU ĐIỂM
  • Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh
  • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Mua lên
  • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging
  • Phiên tăng điểm đầy bất ngờ của thị trường cơ sở khiến F1M phản ứng sốc, spread dãn rộng lên 5.37 điểm trước kỳ nghỉ lễ.
  • Xu hướng tăng duy trì, các vị thế Long tiếp tục được ưu tiên

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng Đóng cửa +/- KLGD Open Interest
SL +/-
VN30F1M 837.4 +13.3 143.785  33,709  +1,414
VN30F2M 833.0 +14 361 354 +68
VN30F1Q 830.9 +14.2 67 392 -7
VN30F2Q 830 +12.8 99 105 +20


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến ngày đáo hạn Faivalue
VN30F2009 17/09/2020 17                825.39
VN30F2010 15/10/2020 45                827.80
VN30F2012 17/12/2020 108                833.25
VN30F2103 18/03/2021 199                841.19

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
NVL          8.6             -         8.1        9.7 3.34%
HPG          8.6            7.2       8.6        8.5 6.18%
REE          8.5          13.7       8.7        7.0 1.02%
HDB          8.5            9.0       7.9        8.4 2.60%
CTG          8.4          10.8       8.5        7.4 1.29%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8        (35.7)       0.2        5.1 0.20%
EIB          5.0            1.8       4.5        5.2 3.03%
SBT          5.1            0.3       2.0        7.0 0.91%
VIC          6.1            1.1       1.3        7.5 8.24%
MSN          6.5            2.6       1.6        6.5 5.47%

 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

 

1. Chiến lược giao dịch trong ngày

Khuyến nghị cho VN30F1M: Long khi điều chỉnh

  • Kịch bản Long: Khi giá điều chỉnh về vùng 829. Mục tiêu 838. Cắt lỗ: < 825
  • Kịch bản Short: Khi giá sập gãy khỏi 825. Mục tiêu: 816. Cắt lỗ: > 828

- Sau hai pha bull-trap liên tiếp, thị trường cơ sở đột ngột được vực dậy bởi cổ phiếu VIC. VN30Index đóng cửa cao nhất 50 phiên và biến hai cây pin-bar trước đó trở thành pha "rũ hàng", đồng thời áp sát khu vực cản mạnh 840.

- Thị trường phái sinh thậm chí còn đạt được trạng thái hưng phấn hơn nữa, basis của VN30F1M dãn rộng lên dương 5.37 điểm khi được tiếp lửa nhờ dòng tiền Short stoploss liên tục, đồng thời giá đã chạm luôn khu vực cản 840.

- Tiếp tục bứt khỏi trạng thái tích lũy, xu hướng tăng ngắn hạn được duy trì và đẩy rủi ro của các vị thế Short lên cao. Chiến lược Long khi điều chỉnh sẽ tiếp tục được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai, với vùng giá đặc biệt quan sát ở mức < 830.

 

2. Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Khuyến nghị: Mua lên

- Kịch bản Mua: Mở lệnh Mua nếu giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ 829. Mục tiêu: 838. Cắt lỗ: <815.

- Kịch bản Bán: Bán nếu giá thủng vùng hỗ trợ Pivot 825. Mục tiêu: 816. Cắt lỗ: >828.

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Long HỢP ĐỒNG VN30F1M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 01.09.2020    
Điểm Pivot 825.33 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 825.33 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 829.17 50% Hỗ trợ 1 820.27 20%
Kháng cự 2 834.23 30% Hỗ trợ 2 816.43 30%
Kháng cự 3 843.13 20% Hỗ trợ 3 807.53 50%

 

•Phiên giao dịch tưởng chừng tiêu cực lại trở nên khá tích cực khi dòng tiền tranh thủ vào bắt đáy khi giá điều chỉnh giảm. Biến động giá tạo hiệu ứng “rung lắc” về mặt tâm lý khiến cho phe Mua lên mất phương hướng trong một vài thời điểm phiên chiều. Điểm ủng hộ dòng tiền đến từ đội Bán không tham gia, mà thậm chí buộc phải cắt lỗ khi giát tăng quá mạnh khiến cho tư duy thị trường khá lạc quan.

•Điểm chạm hỗ trợ xu hướng từ điểm cản S1 và bật mạnh là điểm nhấn cho thấy xu hướng tăng trưởng vẫn kéo dài. Nhưng rủi ro giao dịch thời điểm này đã bắt đầu có dấu hiệu gia tăng khi thị trường phái sinh đang trở nên hung phấn quá mức. Cụ thể, chênh lệch basics giữa thị trường cơ sở và phái sinh đang kéo lên mức dương 5.37 điểm. Qua đó giá trở thành rào cản lớn cho dòng tiền mới tham gia vị thế mua lên. Nhưng hợp đồng qua đêm OI kéo tăng trong giai đoạn này cho thấy dòng tiền lớn vẫn còn tư duy khá tích cực.

•Với điều kiện thị trường bắt đầu có dấu hiệu rủi ro tăng cường, nhà đầu tư nên ưu tiên các vị thế Mua khi xuất hiện dấu hiệu điều chỉnh. Đồng thời chỉ nên rải vị thế giao dịch từng phần để tối ưu hóa tỷ lệ an toàn cho tài khoản.

 

3. Chiến lược Hedging với VN30

hx

dien bien vn30

 

ưef

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.