Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 07/07/2019

CỬA SÓNG..?

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Nguyễn Lê Nguyên Vĩ

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

TÍNH TOÁN FAIR VALUE

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

Diễn biến phiên điều chỉnh khá tích cực khi đường thanh khoản ở mức thấp.

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC - TIÊU CỰC TRONG VN30

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về 877. Mục tiêu: 887 Cắt lỗ: < 872

- Kịch bản Short: khi giá hồi phục lên 888. Mục tiêu: 880. Cắt lỗ: > 892

- Trong khi VN30Index xanh điểm với các nhóm hoá lớn đều tích luỹ tốt, thì VN30F1907 đuối dần trong phiên chiều khiến basis chỉ còn dương 2.27 điểm. Từ đây chúng ta nhận ra hai điểm: Thứ nhất là dòng tiền Long dẫn dắt không còn tham gia mạnh mẽ như trước. Thứ hai là tâm lý thị trường phái sinh đang rất thận trọng.

- Tuy nhiên từ basis nhỏ sẽ là cơ hội để mở vị thế Long trong phiên khi VN30Index vẫn chưa chuyển biến xấu, khu vực 880 tiếp tục được giữ vững và với lực bán trong phiên thấp. Các mã giảm điểm đè nặng lên chỉ số đều không mang nhiều tính dẫn dắt như EIB, FPT. Chừng nào VN30Index giữ được vùng giá 875 thì vị thế Long vẫn sẽ được ưu tiên, tương ứng mở Long nếu VN30F1907 điều chỉnh về khu vực giá 877.

- Nhà đầu tư chỉ nên mở Short nếu VN30Index sập gãy hẳn 870 (tương ứng VN30F1907 thủng vùng giá 870), hoặc giá VN30F1907 tăng dốc lên khu vực kháng cự mạnh 888 mà không nhận được sự hỗ trợ từ thị trường cơ sở.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Canh Long ở nhịp điều chỉnh.

- Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về quanh 872-878. Mục tiêu: 900. Cắt lỗ: < 870.​

- Kịch bản Short: khi giá thủng 865. Mục tiêu: 850. Cắt lỗ: > 870.​

· Chỉ số đang có dấu hiệu “chững lại” trước ngưỡng kháng cự quan trọng, đây được xem là sự “chững lại” bình thường và lành mạnh của một xu hướng hồi phục được thiết lập trước đó.

· Tâm thế chung của dòng tiền tỏ ra tương đối thận trọng, điều này được phản ánh qua việc độ lệch (basis) giữa phái sinh và cơ sở chỉ còn thu hẹp lại còn khoảng 2 điểm, còn số lượng hợp đồng mở (OI) cũng không quá đột biến khi kết thúc tuần qua.

· Sau một nhịp tăng mạnh trước đó thì chỉ số phái sinh VN30F1907 đang hình thành các vùng đệm quan trọng bên dưới, trong đó vùng 872-878 được xem là vùng hỗ trợ đáng chú ý nhất. Cửa tăng của thị trường vẫn sáng hơn cửa giảm nên những nhịp canh Mua (Long) trong các pha điều chỉnh kỹ thuật quanh vùng hỗ trợ sẽ là chiến lược được ưu tiên hơn trong tuần tới. Trong khi đó, chiến lược Bán (Short) sẽ được cân nhắc nếu xu hướng hồi phục bị đánh mất hay cụ thể là vùng đệm 865-870 bị sụp gãy.

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

· Xu hướng: TRUNG TÍNH

· Hỗ trợ: 865 - 866

· Kháng cự: 884 - 885

· Biến động: Trung bình

· Độ lệch chuẩn: +0.1 Std, giá dao động nhẹ quanh trung bình.

· Nhận định:
Sau giai đoạn tăng bứt phá, giá đang nằm tại biên trên trong kênh giảm giá dài hạn. Với biến động giá thấp, khả năng nhịp chỉnh sẽ xuất hiện khi thị trường kiểm tra lại lực cầu. Rủi ro thị trường duy trì ở mức thấp.

KỊCH BẢN TIÊU CỰC: VN30 VỀ MỨC 875. XÁC SUẤT QUÁ KHỨ 33.46%

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30