Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 08.09.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

VƯỢT BÃO

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH

 TIÊU ĐIỂM
  • Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh
  • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Mua lên
  • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging
  • Thị trường cơ sở và phái sinh có những dấu hiệu ổn định trở lại, F1M cũng đã xây dược nền giá vững vàng hơn ở khu vực 820-830.

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng Đóng cửa +/- KLGD Open Interest
SL +/-
VN30F1M 844.8 -5.2 171,193  30.237  -2,611
VN30F2M 839.8 -4.2 564  516  -68
VN30F1Q 836.2 -5.8 73 352  -17 
VN30F2Q 834.9 -4.4 45  85 -4 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến ngày đáo hạn Faivalue
VN30F2009 17/09/2020 9                828.35
VN30F2010 15/10/2020 37                830.77
VN30F2012 17/12/2020 100                836.24
VN30F2103 18/03/2021 191                844.20

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
HPG          8.7            7.6       8.6        9.4 6.18%
REE          8.5          13.1       8.5        7.1 1.02%
HDB          8.4          13.1       8.4        7.7 2.60%
VNM          8.4            8.2       8.2        7.9 10.00%
MWG          8.3          13.3       5.8        9.0 4.22%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8          (2.7)       0.1        5.0 0.20%
EIB          5.0             -         3.8        5.2 3.03%
SBT          5.1          (1.4)       1.6        6.6 0.91%
VIC          6.0            1.7       1.5        6.2 8.24%
MSN          6.4            2.2       1.6        6.2 5.47%

 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

 

1. Chiến lược giao dịch trong ngày

Khuyến nghị cho VN30F1M: Quan sát

  • Kịch bản Long: Khi giá điều chỉnh về 824. Mục tiêu 830. Cắt lỗ: < 822
  • Kịch bản Short: Khi giá hồi phục lên 838.. Mục tiêu: 830. Cắt lỗ: > 842

- Phiên giao dịch hôm nay mang tính cầm máu của thị trường Việt Nam: VN30Index đóng cửa với cây nến rút chân thanh khoản cao, chân nến chạm ngưỡng hỗ trợ 820, và đóng cửa xanh điểm.

- VN30F1M tạo được mẫu hình giá vai-đầu-vai ngược với vai phải là cây nến có bóng dài, các chỉ báo RSI và MACD cũng có những dấu hiệu cải thiện, và điểm yếu duy nhất là giá đóng cửa nằm dưới 830.

- Do đó giá được dự báo sẽ có trạng thái side-way up trong ngắn hạn, và chiến lược lúc này sẽ là Mua thấp-Bán cao trong biên độ dao động.

 

2. Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Mua: Mở lệnh Mua nếu giá bật dội vượt kháng cự pivot 830. Mục tiêu: 839. Cắt lỗ: <825.

- Kịch bản Bán: Bán nếu giá kiểm chứng thành công kháng cự 830. Mục tiêu: 812. Cắt lỗ: >835.

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 08.09.2020    
Điểm Pivot 830.47 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 830.47 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 839.23 50% Hỗ trợ 1 812.93 20%
Kháng cự 2 856.77 30% Hỗ trợ 2 804.17 30%
Kháng cự 3 883.07 20% Hỗ trợ 3 777.87 50%

 

•Áp lực chốt lời không còn quá sâu khi lực bắt đáy xuất hiện và đẩy giá lên mức cao hơn trong phiên. Một phần động lực đến từ thị trường chung hồi phục sau phiên nghỉ lễ rất đúng lúc. Theo đó, đà rơi chững lại và mang nhiều kỳ vọng về một pha điều chỉnh phần lớn mang tính kỹ thuật. Tâm lý dòng tiền chung cũng hồi phục trở lại với phân kỳ dương từ chênh lệch giá ủng hộ cho câu chuyện hồi phục trong ngắn hạn.
•Diễn biến thị trường thời điểm này khá thú vị khi giá điều chỉnh hoàn toàn đến từ dòng tiền nhỏ lẻ chốt lời các vị thế bắt đáy trước đây. Do vậy, sự hồi phục khi xuất hiện lực mua mới khiến giá kéo tăng trưởng mạnh hơn là điều khá dễ hiểu. Tâm lý thị trường cũng cải thiện hơn khi chênh lệch giá bắt đầu dương trở lại thể hiện dòng tiền bắt đáy có dấu hiệu nhập cuộc. Nhưng điểm khác biệt lần này là hợp đồng qua đêm OI không còn đẩy lên quá cao. Nói cách khác, dư địa tăng trưởng cho làn sóng giá lần này không còn nhiều khi thiếu đi sự ủng hộ từ phía dòng tiền lớn.
•Nên ưu tiên Mua thấp khi trong trường hợp pha điều chỉnh ngắn hạn đã kết thúc.

 

3. Chiến lược Hedging với VN30

 

·Xu huớng: Quan sát
·Hỗ trợ: 820
·Kháng cự: 840
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: + 0.6 Std.
·Nhận định:
Biến động giá mạnh là điều ghi nhận trong phiên giao dịch hôm nay. Áp lực chốt lời đi cùng với hiện tượng đảo pha từ thị trường toàn cầu khiến cho yếu tố rung lắc của chỉ số VN30 trở nên mạnh hơn. Nên ưu tiên quan sát theo chiều tích cực khi các mốc hỗ trợ được giữ vững.

hx

dien bien vn30

 

ưef

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.