Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 09/07/2019

NHẤP NHỔM NGÓNG FED!​

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Nguyễn Lê Nguyên Vĩ

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

TÍNH TOÁN FAIR VALUE

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC - TIÊU CỰC TRONG VN30

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về 868. Mục tiêu: 874 Cắt lỗ: < 865

- Kịch bản Short: khi giá hồi phục lên 888. Mục tiêu: 880. Cắt lỗ: > 892

· VN30F1907 lại làm nhà đầu tư thót tim khi giảm xuống dưới 870 ngay từ đầu phiên và áp sát vùng hỗ trợ quan trọng 866 một lần nữa. Nhưng cuối cùng với lực bán dần cạn kiệt trên thị trường cơ sở, bên Short không còn nắm giữ được lợi thế và giá HĐTL F1907 quay trở lại tăng điểm.

- Tuy nhiên phiên tăng điểm hôm nay mang nhiều yếu tố tiết cung, còn về phía cầu cũng chưa có dấu hiệu tham gia ở nhóm vốn hóa lớn đặc biệt trong bối cảnh quốc tế chưa ủng hộ. Xu hướng tăng ngắn hạn được giữ vững, nhưng cầu chưa vào mạnh thì chiến lược Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả.

- Biên giao dịch cũng sẽ được đặt khá rộng để đối phó với các biến động trong phiên đang tăng dần. Nhà đầu tư chỉ nên mở Long trong phiên khi giá áp sát ngưỡng hỗ trợ quan trọng 868-866, và ngược lại mở Short khi giá áp sát kháng cự mạnh 886-888.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Canh Long ở nhịp điều chỉnh.

- Kịch bản Long: gom Long trong vùng giá 870-875. Mục tiêu: 885-888. Cắt lỗ: < 865.

- Kịch bản Short: khi giá thủng 865. Mục tiêu: 850. Cắt lỗ: > 870.

· Diễn biến hôm nay có thể được xem là thuận lợi cho vị thế Long đang nắm giữ. Mặc dù đóng cửa giá chỉ tăng nhẹ nhưng góc nhìn là sáng sủa hơn hôm qua. Giá liên tục bị ép nhưng cũng chỉ giảm tới đáy gần nhất tại 866-867 là dung, chứng tỏ phe Short cũng tỏ ra không quá mặn mà ép chỉ số giảm xuống, nhất là trong bối cảnh chỉ số cơ sở VN30 vẫn được giữ giá tốt.

· Độ lệch (basis) tiếp tục duy trì mức thấp (+2 điểm) phản ánh tâm lý do dự của dòng tiền lớn. Nhìn chung, thị trường đang trong pha không có xu hướng, cửa tăng và giảm đều có xác suất xảy ra tương đương nhau. Nhưng với diễn biến tiêu cực của TTCK thế giới mà các chỉ số TTCK Việt Nam vẫn khỏe thì cửa tăng có vẻ nhỉnh hơn so với cửa giảm.

· Chiến lược là duy trì vị thế Long đang nắm giữ với giá vốn quanh 870 với ngưỡng quản trị rủi ro tại 865. Nếu chưa có vị thế thì tiếp tục ưu tiên canh Long ở nhịp điều chỉnh về quanh 870. Ngược lại, Short sẽ phát huy hiệu quả nếu giá thủng hỗ trợ 865.

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

· Xu hướng: GIẢM

· Hỗ trợ: 865 - 866

· Kháng cự: 884 - 885

· Biến động: Tăng 

· Độ lệch chuẩn: +0.3 Std, giá tăng trong biên độ..

· Nhận định:

Dòng tiền bắt đáy xuất hiện “cứu” chỉ số thoát khỏi pha giảm theo xu hướng. Lực mua lên đóng vai trò bình ổn biến động rủi ro thị trường hơn là đẩy giá tăng trở lại. Với mức độ rủi ro thấp, chiến lược Hedging chưa thực sự cần thiết trong giai đoạn này.

KỊCH BẢN TIÊU CỰC: VN30 VỀ MỨC 865. XÁC SUẤT QUÁ KHỨ 28.46%

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30