Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 09.09.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

VỮNG BƯỚC

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH

 TIÊU ĐIỂM
  • Chiến lược giao dịch trong phiên: Giao dịch trong biên độ
  • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát
  • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging
  • Một lần nữa F1M kiểm chứng thành công vùng hỗ trợ tại 820.
  • Tuy nhiên đà tăng hiện tại sẽ vấp phải nhiều thử thách trong phiên tiếp theo, chiến lược Mua thấp - Bán cao sẽ vẫn được ưu tiên.

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng Đóng cửa +/- KLGD Open Interest
SL +/-
VN30F1M 830.0 +0.5 223,531  33.194  +2,957
VN30F2M 831.0 +4.0 1,421 531   +15
VN30F1Q 822.8 +2.8 121 351  -1 
VN30F2Q 821.8 +1.7 104 86   -18


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến ngày đáo hạn Faivalue
VN30F2009 17/09/2020 8                825.11
VN30F2010 15/10/2020 36                827.52
VN30F2012 17/12/2020 99                832.97
VN30F2103 18/03/2021 190                840.90

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
HPG          8.7            7.6       8.6        9.4 6.18%
REE          8.5          13.1       8.5        7.1 1.02%
HDB          8.4          13.1       8.4        7.7 2.60%
VNM          8.4            8.2       8.2        7.9 10.00%
MWG          8.3          13.3       5.8        9.0 4.22%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8          (2.7)       0.1        5.0 0.20%
EIB          5.0             -         3.8        5.2 3.03%
SBT          5.1          (1.4)       1.6        6.6 0.91%
VIC          6.0            1.7       1.5        6.2 8.24%
MSN          6.4            2.2       1.6        6.2 5.47%

 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

 

1. Chiến lược giao dịch trong ngày

Khuyến nghị cho VN30F1M: Giao dịch trong biên độ

  • Kịch bản Long: Khi giá điều chỉnh về 824. Mục tiêu 830. Cắt lỗ: < 822
  • Kịch bản Short: Khi giá hồi phục lên 838.. Mục tiêu: 830. Cắt lỗ: > 842

- Rung lắc dữ dội trong gần như toàn bộ phiên ở vùng giá <820, F1M bất ngờ chuyển pha và tăng gần 10 điểm trong 1 giờ cuối phiên.

- Basis dãn rộng lên mức 5.58 điểm, giá áp sát vùng kháng cự ngắn hạn 830-831 là những điểm yếu về dư địa của đà tăng hiện tại. Ngược lại điểm tích cực nằm ở mẫu hình hai đáy (với đáy sau được kiểm chứng mạnh nhờ một loạt nến doji trên khung đồ thị 15 phút), và sự cải thiện của các tín hiệu kỹ thuật.

- Do đó chiến lược Mua thấp - Bán cao vẫn sẽ được sử dụng cho phiên giao dịch ngày mai, với biên độ giá được xác định lúc này là 824-838. 

 

2. Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Mua: Mở lệnh Mua nếu giá bật dội vượt kháng cự pivot 830. Mục tiêu: 839. Cắt lỗ: <825.

- Kịch bản Bán: Bán nếu giá kiểm chứng thành công kháng cự 830. Mục tiêu: 812. Cắt lỗ: >835.

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 09.09.2020    
Điểm Pivot 825.97 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 825.97 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 834.23 50% Hỗ trợ 1 821.23 20%
Kháng cự 2 838.97 30% Hỗ trợ 2 812.97 30%
Kháng cự 3 851.97 20% Hỗ trợ 3 799.97 50%

 

•Yếu tố tích cực được ghi nhận trong một phiên giao dịch thật sự rủi ro trước áp lực điều chỉnh giá toàn cầu. Cụ thể, các chỉ số mang tính dẫn dắt điều chỉnh khá sâu khi dòng tiền chốt lời vẫn rất mạnh. Nhưng với thị trường cơ sở, phiên điều chỉnh đến rất nhẹ nhàng khiến cho phe Bán không có nhiều lý do để đẩy giá về mức thấp hơn. Đây cũng là nguyên nhân chính tạo pha cắt lỗ và góp phần đưa giá chỉ số phái sinh lên mức cao hơn.
•Pha phục hồi đã cân đối lại mức độ rủi ro trên thị trường thời điểm này. Tuy nhiên chưa phải là thời điểm thích hợp để kỳ vọng xu hướng giá tăng quay trở lại. Cụ thể, với hệ thống Pivot Point đang hướng ngang với các đường cản bung rộng gợi ý về biến động giá sẽ còn khá mạnh vùng quan điểm tích lũy nền. Trong khi đó, lệnh Mua lên gặp phải rủi ro khi chênh lệch Basics đã lên hơn 5 điểm so với thị trường cơ sở. Nói cách khác, đà tăng trưởng giá từ thị trường phái sinh đang hơi hưng phấn hơn những gì thị trường cơ sở có được. Đồng thời, lượng hợp đồng qua đêm OI rút đi cũng khiến cho độ bền của nhịp tăng trưởng giá lần này không thật sự mạnh mẽ. Do vậy, nên ưu tiên quan sát và Mua thấp Bán cao trong phiên giao dịch tiếp theo.

 

3. Chiến lược Hedging với VN30

 

·Xu huớng: Quan sát
·Hỗ trợ: 820
·Kháng cự: 840
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: - 0.4 Std.
·Nhận định:
Đồng ý là một pha điều chỉnh giá khá quan trọng. Tuy nhiên, xét về mức độ điều chỉnh và phục hồi, có thể thấy thị trường Việt Nam đang có sức mạnh nội lực khá tốt nếu so với các chỉ số mang tinh dẫn dắt. Nhưng rung lắc chưa kết thúc, vẫn nên ưu tiên quan sát trong lúc này.

hx

dien bien vn30

 

ưef

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.