Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 11.07.2019 - Article

Chia sẻ trên:   

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 11/07/2019

VỮNG VÀNG NƠI CỬA SÓNG.

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Nguyễn Lê Nguyên Vĩ

 

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 11.07.2019:

TIÊU ĐIỂM:

  Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

•  Chiến lược giao dịch theo xu hướng:Ưu tiên quản trị rủi ro vị thế Long

•  Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

 

- Dù VN30Index vẫn duy trì được đà tăng, tâm lý thận trọng tiếp tục đè nặng lên thị trường cơ sở khi basis lại giảm từ mức 5 điểm trở về chưa đến một điểm chốt phiên ATC. Nguyên nhân là do sự thiếu chủ động của bên mua trong bối cảnh thế giới vẫn thuận lợi.

- Đà tăng đang suy yếu nhưng chưa kết thúc, chiến thuật Long theo xu hướng sẽ giữ quan điểm thận trọng hơn. Cung-cầu đang cân bằng cũng sẽ ủng hộ chiến lược Long khi điều chỉnh-Short khi hồi phục trong phiên.

 

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng

Đóng cửa

+/-

KLGD

Open Interest

SL

+/-

VN30F1907

880.0

+2.4

121,912

25.392

+165

VN30F1908

885.1

+2.8

514

654

+164

VN30F1909

888.3

+2.4

31

311

-5

VN30F1912

890.1

+1.2

99

332

+10

 

TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng

VN30F1907

VN30F1908

VN30F1909

VN30F1912

Ngày đáo hạn

18/07/2019

15/08/2019

19/09/2019

19/12/2019

Số ngày đến ngày đáo hạn

8

36

71

162

Faivalue, S * exp((r-q)(T-t)

879.27

881.84

885.06

893.49

 

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC - TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK

Tổng hợp

%Wash out

Đà tăng

Tích lũy

Tỷ trọng

FPT

8.6 5.3 9.0 8.8

3.82%

REE

8.6 5.0 8.2 7.6

0.87%

SAB 8.4 2.5 9.3 8.1

2.76%

GAS 8.3 2.4 7.1 8.7

1.63%

VCB 8.3 10.0 9.3 7.8

3.32%

Mã CK

Tổng hợp

%Wash out

Đà tăng

Tích lũy

Tỷ trọng

ROS 4.95.4 - 0.6 3.1

0.86%

DPM

5.1 (12.4) 0.6 1.3

0.46%

CII 5.2 - 2.0 2.7

0.68%

TCB 5.4

-

0.9 1.3

9.07%

HPG

5.4 (8.3) 0.2 0.6

6.55%

 

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị: Long khi điều chỉnh Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về 877. Mục tiêu: 883 Cắt lỗ: < 875

- Kịch bản Short: khi giá hồi phục lên 886. Mục tiêu: 880. Cắt lỗ: > 888

Vị thế khuyến nghị

Giá mở

Mục tiêu

Stoploss

Lợi nhuận/Rủi ro

Long

877

883

<875

6 : 2

Short

886

880

>888

6 : 2

Short

<875

870

>877

5 : 2

 

 

chiến lược giao dịch phái sinh

 

- Dù thị trường phái sinh khá hưng phấn ngay từ đầu phiên, basis của VN30F1907 quay trở lại vạch xuất phát khi thu hẹp khoảng cách với VN30Index xuống còn chưa đến một điểm.

- Diễn biến thận trọng này xuất phát từ việc thiếu chủ động của dòng tiền mua dù bối cảnh thế giới thuận lợi, đồng thời các nhóm ngành dẫn dắt thiếu đồng thuận. Ngược lại điểm tích cực là dòng tiền bán cũng không chủ động quyết liệt đè giá xuống, và bên Short có phần chùn tay mỗi lần giá VN30F1907 áp sát hỗ trợ tâm lý 880.

- Tại mức chỉ số này, bên mua và bán đều đã có dấu hiệu cân bằng, và nếu không có nhiều sự thay đổi về yếu tố quốc tế thì chiến thuật swing trong biên độ sẽ tiếp tục được ưu tiên trong các phiên sắp tới. Short khi giá F1907 hồi về kháng cự 886, Short khi giá điều chỉnh sát hỗ trợ 877.

 

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Ưu tiên quản trị rủi ro vị thế Long

- Kịch bản Long: tiếp tục giữ vị thế Long, không ưu tiên Long mới. Mục tiêu: 888-890. Cắt lỗ: < 877-878.

- Kịch bản Short: khi giá thủng 875. Mục tiêu: 860. Cắt lỗ: > 880.

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT

Kiểu lệnh

LONG

HỢP ĐỒNG

VN30F1907

Đồ thị 1H

Thời gian cập nhật

11.07.2019

 

 

Điểm Pivot

879

Tỷ lệ giải ngân

Điểm Pivot

879

Tỷ lệ thoát vị thế

Kháng cự 1

882

20%

Hỗ trợ 1

875

50%

Kháng cự 2

886

30%

Hỗ trợ 2

872

30%

Kháng cự 3

892.5

50%

Hỗ trợ 3

865

20%

 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

· Chỉ số phái sinh đóng cửa ở trạng thái tăng điểm nhưng diễn biến khá “đuối” trong phiên, giá giảm dần khi trôi dần về cuối phiên. Phe Long vẫn duy trì tâm thế thận trọng và vẫn nhất quyết không Long đuổi bất chấp diễn biến thuận lợi từ thị trường quốc tế, còn phe Short cũng chủ yếu lướt những đoạn nhỏ trong phiên.

· Độ lệch (basis) lúc này gần như bằng 0, phản ánh tâm lý giằng co, vô định hướng của người mua kẻ-bán vào lúc này. Nhìn chung, bối cảnh hiện tại vẫn ủng hộ cho trạng thái Long nhưng lợi thế này cũng rất mong manh.

· Chiến lược vẫn là duy trì vị thế Long đang nắm giữ với giá vốn quanh 870 và tiếp tục dời điểm quản trị rủi ro lên theo đà tăng của giá (trailing stop) từ 875 lên 878 để bảo vệ thành quả. Ngược lại, Short sẽ phát huy hiệu quả nếu giá thủng vùng đệm quanh 875.

 

 

 

 

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

 

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

· Xu hướng: TRUNG TÍNH

· Hỗ trợ: 870 - 871

· Kháng cự: 890 - 891

· Biến động: Tăng 

· Độ lệch chuẩn: +0.4 Std, giá tăng trong biên độ..

· Nhận định:

Thị trường giao dịch “phấn khởi” sau khi được lan tỏa từ thị trường quốc tế. Dòng tiền tiếp tục tham gia và đẩy biến động giá tăng theo hướng tích cực. Chỉ báo rủi ro giảm giá giảm mạnh ở mức thấp. Chưa cần thiết Hedging.

 

KỊCH BẢN TIÊU CỰC: VN30 VỀ MỨC 870. XÁC SUẤT QUÁ KHỨ 23.79%

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30