Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 10.09.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

RUNG LẮC GIA TĂNG

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH

 TIÊU ĐIỂM
  • Chiến lược giao dịch trong phiên: Giao dịch trong biên độ
  • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát
  • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging
  • F1M mất 10 điểm trong 15 phút cuối của phiên khớp lệnh liên tục, basis chuyển sang âm cho thấy sự bất ổn trong niềm tin về xu hướng.
  • Khả năng bứt phá ngay đang giảm dần, vùng hỗ trợ có thể bị kiểm chứng một lần nữa, chiến lược Mua thấp - Bán cao được ưu tiên trong phiên cuối tuần.

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng Đóng cửa +/- KLGD Open Interest
SL +/-
VN30F1M 823.5 -6.5 157,280    
VN30F2M 824.1 -6.9 1,426    
VN30F1Q 818.0 -4.8 302    
VN30F2Q 813.6 -8.2 67    


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến ngày đáo hạn Faivalue
VN30F2009 17/09/2020 7                824.10
VN30F2010 15/10/2020 35                826.51
VN30F2012 17/12/2020 98                831.95
VN30F2103 18/03/2021 189                839.87

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
HPG          8.7            7.6       8.6        9.4 6.18%
REE          8.5          13.1       8.5        7.1 1.02%
HDB          8.4          13.1       8.4        7.7 2.60%
VNM          8.4            8.2       8.2        7.9 10.00%
MWG          8.3          13.3       5.8        9.0 4.22%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8          (2.7)       0.1        5.0 0.20%
EIB          5.0             -         3.8        5.2 3.03%
SBT          5.1          (1.4)       1.6        6.6 0.91%
VIC          6.0            1.7       1.5        6.2 8.24%
MSN          6.4            2.2       1.6        6.2 5.47%

 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

 

1. Chiến lược giao dịch trong ngày

Khuyến nghị cho VN30F1M: Giao dịch trong biên độ

  • Kịch bản Long: Khi giá phản ứng tốt với khu vực giá 820. Mục tiêu 830. Cắt lỗ: < 816
  • Kịch bản Short: Khi giá bật giảm từ 832. Mục tiêu: 824. Cắt lỗ: > 836

- 15 phút cuối của phiên khớp lệnh liên tục F1M giảm 10 điểm và kéo basis về chỉ còn âm 2.35 điểm, đây có thể coi là diễn biến gây sốc nhưng  trên góc nhìn rộng hơn thì chưa thể coi là quá xấu.

- Giá tiếp tục kẹp giữa biên Hỗ trợ - Kháng cự 820-840 và nằm trong kịch bản xây dựng mẫu hình tích lũy mới. Do đó chiến lược hợp lý nhất lúc này là quan sát, hoặc giao dịch trong biên độ với tỷ trọng thấp.

- Tín hiệu bứt phá và sập gãy lúc này là thiếu điểm tựa, và không nhận được sự đồng thuận từ phía cơ sở.

 

2. Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Mua: Mở lệnh Mua nếu giá giá giảm về lại vùng hỗ trợ 819. Mục tiêu: 825. Cắt lỗ: <815.

- Kịch bản Bán: Bán nếu giá về lại vùng kháng cự 835. Mục tiêu: 819. Cắt lỗ: >840.

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 10.09.2020    
Điểm Pivot 825.37 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 825.37 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 835.73 50% Hỗ trợ 1 819.63 20%
Kháng cự 2 841.47 30% Hỗ trợ 2 809.27 30%
Kháng cự 3 857.57 20% Hỗ trợ 3 793.17 50%

 

•Phiên giao dịch thật sự biến động và đầy rủi ro dành cho cả 2 vị thế Mua và Bán trong hôm nay. Nguyên nhân chính đến từ biến động mạnh tại nhóm cổ phiếu trụ và qua đó khiến tâm lý thị trường phái sinh bị lạc nhịp. Cụ thể, pha Mua lên đã trở thành bẫy tăng, trong khi đó giá xuống lại bất ngờ và được ủng hộ từ các vị thế đội Mua cắt lỗ.
•Hệ thống Pivot Point tiếp tục mở rộng với xu hướng giao dịch chưa được xác lập cụ thể. Qua đó, chiến lược phù hợp sẽ nghiêng về mua thấp bán cao tại hai vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh trong phiên. Chênh lệch basics về mức -2.3 cho thấy tâm lý đã bị dao động theo chiều tiêu cực. Đồng thời hợp đồng qua đêm OI đang có dấu hiệu gia tăng trở lại trong tình huống giá điều chỉnh thể hiện tư duy đảo chiều, hoặc ít nhất là có sự gia tăng trong tỷ trọng hợp đồng Bán.
•Qua đó, nên ưu tiên quan sát hoặc chỉ mở lệnh Mua thấp Bán cao trong phiên giao dịch ngày mai.

 

3. Chiến lược Hedging với VN30

 

·Xu huớng: Quan sát
·Hỗ trợ: 820
·Kháng cự: 840
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: - 0.4 Std.
·Nhận định:
Chưa thể quá tích cực với vận động từ giá trong phiên giao dịch hôm nay. Cụ thể, biến động giá quá mạnh, trong khi số điểm đạt được không đáng kể khiến cho đà tăng trưởng bị thu hẹp. Do vậy, nên tiếp tục cân nhắc thay vì mở vị thế mới trong ngắn hạn.

hx

dien bien vn30

 

ưef

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.