Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 11.09.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

BÃO TAN?

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH

 TIÊU ĐIỂM
  • Chiến lược giao dịch trong phiên: Giao dịch trong biên độ
  • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát
  • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging
  • Trong khi VN30Index đóng cửa ở tham chiếu, F1M tăng 4.4 điểm và kéo basis trở lại mức dương.
  • Sự thận trọng đẩy lên cao khi xu hướng thị trường chưa rõ ràng bước vào tuần đáo hạn.

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng Đóng cửa +/- KLGD Open Interest
SL +/-
VN30F1M 827.9 +4.4 141,856  27,295  -6,153
VN30F2M 826.0 +1.9 819 658   -22
VN30F1Q 810.0 -3.6 72 436   -11
VN30F2Q 822.7 +4.7 53  93 +9 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến ngày đáo hạn Faivalue
VN30F2009 17/09/2020 6                826.37
VN30F2010 15/10/2020 34                828.78
VN30F2012 17/12/2020 97                834.24
VN30F2103 18/03/2021 188                842.18

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
HDB          8.7          16.7       8.8        8.7 2.60%
HPG          8.7            6.8       7.9        9.6 6.18%
REE          8.5          19.3       9.1        6.8 1.02%
VNM          8.4            7.8       7.5        8.5 10.00%
MWG          8.3          13.6       5.5        9.1 4.22%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8          (3.1)       0.1        4.9 0.20%
EIB          5.0          (2.3)       2.2        2.8 3.03%
SBT          5.1          (1.4)       1.2        6.3 0.91%
VIC          5.2            2.4       1.5        6.5 8.24%
MSN          6.3            2.6       1.5        5.7 5.47%

 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

 

1. Chiến lược giao dịch trong ngày

Khuyến nghị cho VN30F1M: Giao dịch trong biên độ

  • Kịch bản Long: Khi giá phản ứng tốt với khu vực giá 820. Mục tiêu 830. Cắt lỗ: < 816
  • Kịch bản Short: Khi giá bật giảm từ 835-838. Mục tiêu: 827. Cắt lỗ: > 840

- Nhóm cổ phiếu trong rổ VN30Index giao dịch hoàn toàn thiếu điểm nhấn, với nguyên nhân chủ yếu đến từ hiện tượng dòng tiền xoay vòng sang nhóm cổ phiếu mid-cap và hiệu ứng của phiên giao dịch cuối tuần.

- Nhưng sự ổn định này đang góp phần vào việc xây dựng nền giá mới cho VN30Index trong khu vực tích cực, đây là lý do chủ yếu khiến basis xoay chiều sang dương trở lại tại F1M và mẫu hình giá side-way up được duy trì.

- Do đó chiến lược phù hợp nhất vẫn là Long khi giá điều chỉnh về cận dưới xấp xỉ 820, và quan sát chốt lời nếu đà tăng áp sát các kháng cự 835-838. Chiến lược break-out không được ưu tiên lúc này.

 

2. Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Mua: Mở lệnh Mua nếu giá giá vượt kháng cự 832. Mục tiêu: 840. Cắt lỗ: < 829.

- Kịch bản Bán: Bán nếu giá thủng hỗ trợ 819. Mục tiêu: 810. Cắt lỗ: >823.

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 13.09.2020    
Điểm Pivot 827.83 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 827.83 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 832.17 50% Hỗ trợ 1 819.17 20%
Kháng cự 2 840.83 30% Hỗ trợ 2 814.83 30%
Kháng cự 3 852.83 20% Hỗ trợ 3 801.83 50%

 

•Biến động giá trong biên độ rộng là điều ghi nhận trong phiên giao dịch cuối tuần. Chính yếu tố giữ thế trận từ thị trường cơ sở và sự nghi ngờ với chỉ số phái sinh VN30F1M là yếu tố đẩy giá biến động trong ngày cuối tuần. Thực tế, cả hai phe Mua và Bán đều không có nhiều động lực để duy trì tầm nhìn dài hạn khi thị trường chung vẫn còn khá bất ổn. Qua đó, giá dao động rất cân bằng xoay quanh điểm Pivot.
•Hệ thống các điểm cản Pivot có dấu hiệu gom gọn sau nhiều ngày giãn rất rộng. Qua đó thị trường kỳ vọng bước vào giai đoạn cuối pha chuyển giao xu hướng. Thời điểm này sẽ kỳ vọng diễn biến tích lũy và hình thành nền giá mới. Tâm lý tích cực quay trở lại khi chênh lệch basics giữa hợp đồng tương lai và thị trường cơ sở kéo mức dương 2.34 điểm. Đồng thời, lượng hợp đồng qua đêm OI cũng giữ vững và không có dấu hiệu biến động mạnh cho thấy sự kiên nhẫn chờ đợi từ dòng tiền lớn.
•Do vậy, nên ưu tiên Mua thấp Bán cao khi xu hướng mới chưa rõ. Đồng thời ưu tiên các lệnh Mua giá thấp khi giá có dấu hiệu hình thành nền mới.

 

3. Chiến lược Hedging với VN30

 

·Xu huớng: Quan sát
·Hỗ trợ: 820
·Kháng cự: 840
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: + 0.1 Std.
·Nhận định:
Phiên giao dịch khá êm đềm ngày cuối tuần với chỉ số trong nước. Điều này trái ngược với những gì diễn ra với các chỉ số toàn cầu cho thấy sức mạnh từ nội lực dòng tiền. Qua đó, yếu tố rủi ro cũng giảm đi khá nhiều và ủng hộ quan sát đợi các vị thế Mua lên.

hx

dien bien vn30

 

ưef

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.