Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 14.09.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

TĂNG TRƯỞNG TRONG NGHI NGỜ?

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH

 TIÊU ĐIỂM
  • Chiến lược giao dịch trong phiên: Giao dịch trong biên độ
  • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát
  • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging
  • F1M loay hoay trong biên độ 4 điểm trong phiên giao dịch đầu tuần đáo hạn.
  • Nền giá kỹ thuật cũng như tâm lý nhà đầu tư đang từng bước được cải thiện, nhưng giao dịch trong biên độ vẫn là ưu tiên cho NĐT cho tới khi có những diễn biến bùng nổ hơn.

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng Đóng cửa +/- KLGD Open Interest
SL +/-
VN30F1M 834.0 +6.1 100,334  31.923  +4,628
VN30F2M 832.0 +6.0 823  784  +126
VN30F1Q 821.1 +11.1 104  429  -7
VN30F2Q 827.7 +5.0 61  114 +10 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến ngày đáo hạn Faivalue
VN30F2009 17/09/2020 3                832.50
VN30F2010 15/10/2020 31                834.93
VN30F2012 17/12/2020 94                840.43
VN30F2103 18/03/2021 185                848.43

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
HDB          8.8          16.3       8.7        9.0 2.60%
HPG          8.7            7.4       8.2        9.7 6.18%
REE          8.5          21.1       9.2        6.7 1.02%
NVL          8.5             -         7.5        9.4 3.34%
VNM          8.4            8.2       7.5        8.4 10.00%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8          (2.7)       0.1        5.0 0.20%
SBT          5.0          (1.7)       1.0        5.9 0.91%
EIB          5.1             -         3.7        5.0 3.03%
POW          5.8            2.8       2.1        6.9 0.80%
MSN          6.6            3.7       1.9        6.6 5.47%

 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

 

1. Chiến lược giao dịch trong ngày

Khuyến nghị cho VN30F1M: Giao dịch trong biên độ

  • Kịch bản Long: Khi giá phản ứng tốt với khu vực giá 828. Mục tiêu 836. Cắt lỗ: < 824
  • Kịch bản Short: Khi giá bật giảm từ 840. Mục tiêu: 830. Cắt lỗ: > 845

- Ngọn lửa hưng phấn của thị trường quốc tế được truyền sang Việt Nam, nhưng được chảy thẳng sang khu vực mid-cap. Đây là lý do chủ yếu khiến F1M side-way trong biên độ 4 điểm dù mở gap tích cực, và VN30Index đóng cửa với thanh khoản thấp (đặc biệt khi so sánh với VNIndex).

-  Tình trạng này cũng được phản ảnh rõ ràng vào trạng thái kỹ thuật của VN30F1M: Một loạt nến doji được thiết lập trong phiên, pha mở gap với thanh khoản nhỏ, kênh side-way up duy trì, giá nằm giữa biên dao động tích lũy 820-845.

- Do đó chiến lược thời điểm hiện tại vẫn là mở vị thế Long nếu giá điều chỉnh trở về biên hỗ trợ, và canh chốt lời nếu giá áp sát khu vực cản trên.

 

2. Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Mua: Mở lệnh Mua nếu giá điều chỉnh về vùng 831. Mục tiêu: 840. Cắt lỗ: < 829.

- Kịch bản Bán: Bán nếu giá thủng hỗ trợ 826. Mục tiêu: 809. Cắt lỗ: > 830.

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 14.09.2020    
Điểm Pivot 826.53 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 826.53 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 831.47 50% Hỗ trợ 1 822.97 20%
Kháng cự 2 835.03 30% Hỗ trợ 2 818.03 30%
Kháng cự 3 843.53 20% Hỗ trợ 3 809.53 50%

 

•Thị trường ghi nhận yếu tố tích cực trong phiên giao dịch đầu tuần với sự ủng hộ mạnh mẽ của các chỉ số mang tính dẫn dắt. Cụ thể, thị trường cơ sở tăng điểm và tạo điều kiện cho phe Mua lên đẩy giá với thị trường phái sinh. Pha rung lắc là điều không thể tránh khi tầm nhìn lúc này vẫn còn ngắn hạn và sự thận trọng gia tăng khi thị trường chưa nhận được động lực tăng trưởng thật sự mạnh.
•Giá vận động rất loay hoay và hình thành lực nén tiếp tục gợi ý biến động đảo pha trước đó đã kết thúc. Hệ thống Pivot cũng xác nhận với các ngưỡng cản siết lại sau giai đoạn bung rộng. Chênh lệch basics giữa thị trường phái sinh và cơ sở có hiện tượng hội tụ thể hiện thị trường đang giao dịch rất cân bằng. Lượng hợp đồng qua đêm OI giảm sâu trong một động thái chốt lời lệnh Mua giảm phần lớn dư địa tăng trưởng giá sắp đến.
•Nên cân nhắc Mua thấp Bán cao với các vị thế giao dịch mới trong phiên ngày mai. Trường hợp giá tăng trưởng bứt phá, có thể ưu tiên Mua để bám theo làn sóng tăng trưởng mới lần này.

 

3. Chiến lược Hedging với VN30

 

·Xu huớng: Quan sát
·Hỗ trợ: 820
·Kháng cự: 840
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: + 0.8 Std.
Nhận định:
Nhịp tăng trưởng tiếp tục ghi nhận ổn định ngay sau phiên đầu tuần. Theo đó, rủi ro lùi sát về mức thấp và định hướng cho tâm lý dòng tiền mới tham gia. Do vậy, có thể ưu tiên các nhịp điều chỉnh để mở lệnh Mua mới

hx

dien bien vn30

 

ưef

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.