Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 15.09.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

NHỊP NGHỈ CHO DÒNG TRỤ

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH

 TIÊU ĐIỂM
  • Chiến lược giao dịch trong phiên: Giao dịch trong biên độ
  • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát
  • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging
  • Trong khi VNIndex bùng nổ thanh khoản, chỉ số VNMidcap vượt đỉnh, thì VN30F1M vẫn ngụp lặn tại khu vực tham chiếu.
  • Mức OI giảm đột ngột trong phiên bất chấp mức thanh khoản nhỏ, giai đoạn biến động biên độ thấp nhiều khả năng sẽ tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới.

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng Đóng cửa +/- KLGD Open Interest
SL +/-
VN30F1M 833.0 -1.0 74,780  27.616 -4,307 
VN30F2M 831.9 -0.1 2,187  1.842 +1,058 
VN30F1Q 822.0 +0.9 118 430   +1
VN30F2Q 827.1 -0.6 27  150  +32


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến ngày đáo hạn Faivalue
VN30F2009 17/09/2020 2                833.50
VN30F2010 15/10/2020 30                835.94
VN30F2012 17/12/2020 93                841.44
VN30F2103 18/03/2021 184                849.46

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
HPG          8.8            7.9       8.3        9.7 6.18%
HDB          8.7          15.0       8.4        8.9 2.60%
NVL          8.5            0.2       7.5        9.6 3.34%
REE          8.5          20.0       9.1        6.6 1.02%
VNM          8.4            8.7       7.5        8.7 10.00%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8          (2.2)       0.1        5.0 0.20%
EIB          5.0          (1.2)       2.9        3.7 3.03%
SBT          5.1          (1.7)       1.1        6.2 0.91%
MSN          5.5            3.4       1.8        6.4 5.47%
PLX          6.7          11.6       5.3        5.7 0.85%

 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

 

1. Chiến lược giao dịch trong ngày

Khuyến nghị cho VN30F1M: Giao dịch trong biên độ

  • Kịch bản Long: Khi giá phản ứng tốt với khu vực giá 828. Mục tiêu 836. Cắt lỗ: < 824
  • Kịch bản Short: Khi giá bật giảm từ 840. Mục tiêu: 830. Cắt lỗ: > 845

- Thị trường chung tiếp tục giữ tâm lý hứng khởi, chỉ số VNIndex mở gap tăng thứ hai liên tiếp với thanh khoản bùng nổ, chỉ số VNMidcap vượt đỉnh trung hạn và hướng đến mốc 1.000 điểm. Trong một diễn biến khác VN30F1M giao dịch quanh tham chiếu với biên độ 3 điểm.

- Rung lắc biên độ thấp đang kìm kẹp cơ hội của nhà đầu tư phái sinh, đồng thời làm nhiễu các tín hiệu và mẫu hình giá kỹ thuật. Về ngắn hạn trạng thái tích lũy đang chuyển dần từ tích cực về trung tính, và khả năng điều chỉnh hay bứt phá tại đây đang có cơ hội 50/50.

- Do đó chiến lược phù hợp lúc này là chờ đợi các rung lắc mạnh mẽ hơn, và canh Mua thấp - Bán cao ở khu vực biên dao động 828-840.

 

2. Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Mua: Mở lệnh Mua nếu giá điều chỉnh về vùng 831. Mục tiêu: 840. Cắt lỗ: < 829.

- Kịch bản Bán: Bán nếu giá thủng hỗ trợ 828. Mục tiêu: 809. Cắt lỗ: > 830.

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F1M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 15.09.2020    
Điểm Pivot 833.87 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 833.87 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 836.53 50% Hỗ trợ 1 831.33 20%
Kháng cự 2 839.07 30% Hỗ trợ 2 828.67 30%
Kháng cự 3 844.27 20% Hỗ trợ 3 823.47 50%

 

•Không có quá nhiều điểm đáng chú ý trong phiên giao dịch hôm nay. Thị trường đã chuyển sang pha tích lũy như kỳ vọng sau những đoạn biến động mạnh. Nhịp tăng trưởng theo đó sẽ không còn quá tích cực, mà mục tiêu thời điểm này là nền giá mới được duy trì thành công. Đây cũng là cơ sở cho thấy thị trường đang trong trạng thái cân bằng động giữ 2 phe Mua và Bán.
•Hệ thống Pivot Point tiếp đà bó sát theo diễn biến giá. Qua đó một lần nữa khẳng định về hiện tượng rung lắc khi giá đảo pha đã kết thúc. Đồng thời, thị trường đang trông đợi một xu hướng mới chuẩn bị hình thành khi giá xuất hiện nhiều mẫu hình nén chặt chẽ. Độ vênh giữa VN30 và VN30F1M không đáng kể cho thấy tâm lý giao dịch khá cân bằng giữa 2 thị trường.
•Lượng hợp đồng qua đêm OI không thay đổi nhiều ngụ ý về ý chí điều tiết chỉ số không còn quá mạnh mẽ. Do vậy, chỉ nên ưu tiên lướt sóng theo từng nhịp biến động giá trong phiên ngày mai.

 

3. Chiến lược Hedging với VN30

 

·Xu huớng: Quan sát
·Hỗ trợ: 820
·Kháng cự: 840
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: + 0.4 Std.
·Nhận định:
Thị trường “rung lắc” và chỉ ghi nhận được một nỗ lực tăng trưởng tối thiểu. Điều này cho thấy tiền không có dấu hiệu lan tỏa mà chững lại gây rủi ro biến động giá dâng cao. Do vậy, nên ưu tiên quan sát trong giai đoạn này.

hx

dien bien vn30

 

ưef

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.