Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 16.07.2019 - Article

Chia sẻ trên:

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 16/07/2019

DỒN NÉN

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH NGÀY 16.07.2019:

TIÊU ĐIỂM:

• Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh

• Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Long khi điều chỉnh

• Chiến lược Hedging: Chưa cần Hedging

- Thị trường phái sinh có ngày giao dịch không nhiều biến động sau khi đã 'chạy' trước thị trường cơ sở một phiên. Ngày đáo hạn đã gần đến nên spread thu hẹp xuống rất thấp ở âm 0.11.

- Chiến lược theo xu hướng sẽ dần chuyển dịch sang hợp đồng F1908. chiến lược trong phiên sẽ giữ quan điểm bình tĩnh trong bối cảnh biên dao động trong phiên thấp.

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng	Đóng cửa	+/-	KLGD	Open Interest
Hợp đồng	Đóng cửa	+/-	KLGD	SL	+/-
VN30F1907	880.8	+1.8	87,075	18,987	-3,522
VN30F1908	886.3	+2.4	3,955	3,348	+1,771
VN30F1909	890.0	+4.0	51	323	+272
VN30F1912	893.5	-12.5	85	338	+21

TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng	VN30F1907	VN30F1908	VN30F1909	VN30F1912
Ngày đáo hạn	18/07/2019	15/08/2019	19/09/2019	19/12/2019
Số ngày đến ngày đáo hạn	1	30	66	156
*Faivalue, S exp((r-q)(T-t)**	881.09	883.67	886.89	895.34

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG VN30

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC - TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK	Tổng hợp	%Washout	Đà tăng	Tích lũy	Tỷ trọng	Mã CK	Tổng hợp	%Washout	Đà tăng	Tích lũy	Tỷ trọng
FPT	8.7	5.9	9.2	9.1	3.82%	ROS	4.5	(5.9)	0.5	0.9	0.86%
SAB	8.6	2.2	9.0	9.3	2.76%	CII	4.9	(1.8)	1.4	2.2	0.68%
REE	8.4	4.5	8.0	7.2	0.87%	DPM	5.1	(13.2)	0.6	1.2	0.46%
GAS	8.4	2.6	7.4	8.9	1.63%	MSN	5.5	(6.1)	1.3	1.1	6.55%
VJC	8.2	6.2	8.7	6.1	4.92%	SBT	5.6	1.5	2.5	4.3	0.78%

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị: Long khi điều chỉnh

- Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về 877. Mục tiêu: 883 Cắt lỗ: < 875

- Kịch bản Short: khi sập gãy 875. Mục tiêu: 870. Cắt lỗ: > 877

Vị thế khuyến nghị	Giá mở	Mục tiêu	Stoploss	Lợi nhuận/Rủi ro
Long	877	883	<875	6 : 2
Short	875	870	>877	5 : 2
Long	>886	890	<883	4 : 3

chiến lược giao dịch phái sinh

- Sau phiên ATC 'dị' của hôm thứ 2, F1907 mở cửa điều chỉnh ở 877. Tuy nhiên dù hồi phục nhanh chóng quanh khu vực 880 theo đà tăng của thị trường cơ sở, biến động sau đó lại quá thấp để mở ra cơ hội trading trong phiên.

- Đây là diễn biến dễ hiểu khi chỉ còn 2 phiên nữa là đáo hạn, và F1907 có lẽ đã chờ VN30Index ở ngưỡng kháng cự ngắn hạn 880. Vì vậy chiến lược trong phiên ngày mai sẽ bám sát VN30Index.

- Nhưng diễn biến trên thị trường cơ sở hôm nay chưa hoàn toàn tích cực. VCB hút tiền nhưng không có sức lan tỏa trong nhóm ngân hàng cũng như toàn thị trường. VN30Index đang ở khu vực kháng cự quan trọng 880-884 và cần lượng cầu đột biến để bứt phá, mà thanh khoản hôm nay chưa thực sự thuyết phục.

- Vì vậy chiến thuật trong phiên ngày mai vẫn sẽ ưu tiên chờ chỉnh để Long, theo đó ưu tiên mở vị thế Long khi giá điều chỉnh về hỗ trợ 877. Vị thế Short nên được tiết chế, và chỉ nên mở khi giá sập gãy hoàn toàn 875.

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Long khi điều chỉnh về hỗ trợ

- Kịch bản Long: khi giá về vùng hỗ trợ điểm Pivot: 876.17. Mục tiêu: R1: 881. Cắt lỗ: < S1: 873.

- Kịch bản Short: khi giá tiếp cận điểm kháng cự R2: 884. Mục tiêu: P: 876. Cắt lỗ: > R3: 890.

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh	LONG	HỢP ĐỒNG	VN30F1907	Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật	16.07.2019			Đồ thị 1H
Điểm Pivot	876.17	Tỷ lệ giải ngân	Điểm Pivot	876.17	Tỷ lệ thoát vị thế
Kháng cự 1	881.83	20%	Hỗ trợ 1	873.33	50%
Kháng cự 2	884.67	30%	Hỗ trợ 2	867.67	30%
Kháng cự 3	893.17	50%	Hỗ trợ 3	859.17	20%

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

· Không xu hướng là từ dùng để mô tả về diễn biến của hợp đồng tương lai VN30F1907 vào lúc này. Giá biến động trong một biên hẹp giữ hỗ trợ và kháng cự của đường Pivot Point.

· Độ lệch sau khi được kéo dãn trong phiên giao dịch hôm qua đã về lại sát chỉ số VN30 bên thị trường cơ sở. Điều này khẳng định dòng tiền lớn không còn theo đuổi theo hợp đồng này.

· Với diễn biến giao dịch quanh biên giá +-2 điểm, có thể thấy hiệu ứng đáo hạn đang thể hiện khá sớm với hợp đồng này. Tuy nhiên, kết hợp với khối lượng giao dịch lớn, phương pháp giao dịch chiếm ưu thế lúc này là giao dịch “lướt sóng” ngắn trong ngày.

· Kỳ vọng hợp đồng VN30F1907 sẽ dao động đồng pha với VN30 trong phiên giao dịch tiếp theo. Chiến lược canh Long khi giá điều chỉnh tiếp tục được ưu tiên. Mặc dù vậy, nhà đầu tư có thể bắt đầu quan sát diễn biến từ hợp đồng dài hạn hơn (VN30F1908) để xác định xu hướng giao dịch sắp đến.

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

· Xu hướng: TRUNG TÍNH

· Hỗ trợ: 870 - 871

· Kháng cự: 895 - 896

· Biến động: Tăng

· Độ lệch chuẩn: +0.7 Std, giá tăng đáng kể

· Nhận định:

Thị trường tăng trở lại khi lực bán bị lấn át. Mức nền giá cũng như tâm lý giao dịch từ nhà đầu tư trở nên vững vàng hơn. Qua đó, mức rủi ro thị trường tiếp tục duy trì tại mức thấp. Chưa cần thiết Hedging trong giai đoạn này.