Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 16.09.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

BIẾN ĐỘNG NGÀY ĐÁO HẠN

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH

TIÊU ĐIỂM
  • Chiến lược giao dịch trong phiên: Quan sát
  • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát
  • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging
  • Đã từ lâu F1M mới duy trì biên hẹp đến vậy, giá dao động trong vùng 832-835 tới ba ngày liên tiếp.
  • Trong phiên đáo hạn, NĐT ưu tiên quan sát tại F2M để quản trị rủi ro.

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng Đóng cửa +/- KLGD Open Interest
SL +/-
VN30F1M 834.6 +1.6 56,137 23,266  -4,350 
VN30F2M 834.4 +2.5 8,447  7,514  +5,672
VN30F1Q 828.7 +1.6 101 471   +41
VN30F2Q 828.0 +6.0 40 172   +22


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến ngày đáo hạn Faivalue
VN30F2009 17/09/2020 1                834.59
VN30F2010 15/10/2020 29                837.02
VN30F2012 17/12/2020 92                842.54
VN30F2103 18/03/2021 183                850.56

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
HPG          8.8            7.9       8.3        9.7 6.18%
HDB          8.7          14.8       8.4        8.8 2.60%
REE          8.5          20.2       9.2        6.7 1.02%
NVL          8.5            0.2       7.5        9.6 3.34%
FPT          8.5            9.5       7.8        8.7 4.94%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8          (2.7)       0.1        5.1 0.20%
EIB          5.0          (0.9)       3.0        4.1 3.03%
SBT          5.1          (1.7)       1.0        6.1 0.91%
MSN          5.6            2.4       1.4        5.2 5.47%
TCH          6.7            0.7       2.0        6.9 #N/A

 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

 

1. Chiến lược giao dịch trong ngày

Khuyến nghị cho VN30F2M: Quan sát

  • Kịch bản Long: Khi giá vượt qua 836. Mục tiêu 845. Cắt lỗ: < 832
  • Kịch bản Short: Khi giá sập gãy khỏi 828. Mục tiêu: 820. Cắt lỗ: > 832

- Khu vực cổ phiếu mid-cap có phần chững lại, nhưng dòng tiền lại chuyển dịch sang nhóm dấu khí vốn có ít tiếng nói trong rổ VN30Index. Và một lần nữa F1M dao động trong biên độ 832-835, kéo dài sang ngày thứ 3 liên tiếp, với basis hiện chỉ còn dương 0.1 điểm.

- Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay thuộc về VN30F2M, với sự chuyển dịch của dòng tiền Long ngoại và dấu hiệu cải thiện của OI. Kênh side-way up cũng được thiết lập tại F2M, và sau nhiều ngày đi ngang giá đã chạm và phản ứng nhẹ ở cận dưới. 

- Ngoài ra, bước vào ngày đáo hạn, việc quan sát tại F2M cũng sẽ phù hợp hơn trong việc quản trị rủi ro vị thế. Chiến lược phù hợp lúc này sẽ là bám theo đà bứt phá sau khoảng thời gian dài tích lũy với tỷ trọng tương đối nhỏ, hoặc quan sát hoàn toàn cho tới khi cơ hội giao dịch trở nên rõ ràng hơn.

 

2. Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Mua: Mở lệnh Mua nếu giá điều chỉnh về vùng 832. Mục tiêu: 840. Cắt lỗ: < 829.

- Kịch bản Bán: Bán nếu giá thủng hỗ trợ 828. Mục tiêu: 823. Cắt lỗ: > 831.

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F2M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 16.09.2020    
Điểm Pivot 832.23 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 832.23 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 834.17 50% Hỗ trợ 1 829.97 20%
Kháng cự 2 836.43 30% Hỗ trợ 2 828.03 30%
Kháng cự 3 840.63 20% Hỗ trợ 3 823.83 50%

 

Thị trường có phiên giao dịch với dao động chậm rãi trong ngày giao dịch trước đáo hạn. Đây là yếu tố kỳ vọng khi nhà đầu tư đứng trước nguồn thông tin quan trọng trong ngày mai, đồng thời là giai đoạn đáo hạn thị trường phái sinh. Do vậy, việc hành động thận trọng từ hai phe Mua và Bán là điều dễ lý giải và khiến giá về pha tích lũy khá chặt chẽ.
Hệ thống Pivot tiếp đà siết lại các bó đường cản càng nhấn mạnh tình trạng nén tích lũy kéo dài. Cơ hội giao dịch thời điểm này gần như trải đều cho 2 phe với xu hướng mới chưa được xác nhận. Đồng thời, tâm lý giao dịch cũng khá cân bằng với chênh lệch giữa phái sinh và thị trường cơ sở chỉ ở mức -0.1 điểm. Lượng hợp đồng OI với F2M cũng không tăng trưởng nhanh thể hiện vị thế quan sát của dòng tiền lớn giai đoạn này.
Do vậy, chỉ nên ưu tiên quan sát hoặc thực hiện vị thế Mua Bán lướt sóng trong phiên với hợp đồng F2M cho đến khi xu hướng mới được xác nhận rõ ràng hơn.

 

3. Chiến lược Hedging với VN30

 

·Xu huớng: Quan sát
·Hỗ trợ: 820
·Kháng cự: 840
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: + 0.2 Std.
·Nhận định:
Giao dịch thời điểm này đã trở nên hết sức thận trọng khi thanh khoản và biến động giá đều giảm mạnh. Nhìn về mặt tích cực, vùng nền giá được củng cố khá chắc chắn và củng cố tâm lý giao dịch cho dòng tiền trước thời điểm FED ra tin.

hx

dien bien vn30

 

ưef

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.