Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 17.09.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH

 TIÊU ĐIỂM
  • Chiến lược giao dịch trong phiên: Quan sát
  • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát
  • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging
  • Dù rung lắc mạnh trong phiên chiều, mức đóng cửa của VN30Index vẫn tương đối yên bình trong ngày đáo hạn.
  •  

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng Đóng cửa +/- KLGD Open Interest
SL +/-
VN30F1M 831.0 -3.6 70,142  - - 
VN30F2M 832.1 -2.3 32,375  14.307  +6,793
VN30F1Q 829.0 +0.3 436 678   +207
VN30F2Q 824.8 -3.2 253  206  +34


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến ngày đáo hạn Faivalue
VN30F2009 17/09/2020 0  Đã đáo hạn 
VN30F2010 15/10/2020 28                834.27
VN30F2012 17/12/2020 91                839.76
VN30F2103 18/03/2021 182                847.76

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
HPG          8.9            3.3       8.8        9.7 6.18%
REE          8.5          23.0       9.6        6.4 1.02%
MWG          8.5          18.5       6.5        8.9 4.22%
FPT          8.3            8.4       7.9        7.8 4.94%
VNM          8.3            8.4       7.3        8.2 10.00%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8          (3.6)       0.1        5.1 0.20%
EIB          5.0          (0.6)       2.3        3.9 3.03%
MSN          5.1            0.7       0.6        4.1 5.47%
SBT          5.4            1.1       1.2        6.9 0.91%
POW          6.4          (1.5)       1.3        7.3 0.80%

 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

 

1. Chiến lược giao dịch trong ngày

Khuyến nghị cho VN30F1M: Quan sát

  • Kịch bản Long: Khi giá vượt qua 836. Mục tiêu 845. Cắt lỗ: < 832
  • Kịch bản Short: Khi giá sập gãy khỏi 828. Mục tiêu: 820. Cắt lỗ: > 832

- Bất chấp các rung lắc dữ dội đến từ thị trường quốc tế và phiên đáo hạn, VN30Index đóng cửa sát khu vực tham chiếu nhờ dòng tiền xoay vòng trở lại khu vực bluechips. Dòng tiền bán và mua đối đầu nhau, tạo ra cây nến doji trên VN30Index với thanh khoản cao.

- Tình trạng kỹ thuật tại F1M cũng không quá rõ ràng, giá sau khi rơi mạnh khỏi kênh side-way up đã nhanh chóng phục hồi chỉ sau một cây nến 15m. Pha break-down bị bẻ gãy, kênh tích lũy duy trì, các chỉ báo kỹ thuật đều hoàn toàn trung tính, mọi dấu hiệu đều chỉ đến khả năng side-way tiếp theo của thị trường.

- Chiến lược phù hợp thời điểm hiện tại là quan sát và chờ đợi bám theo diễn biến bùng nổ mạnh mẽ hơn có thể xảy ra.

 

2. Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Mua: Mở lệnh Mua nếu giá bứt phá kháng cự 833. Mục tiêu: 840. Cắt lỗ: < 829.

- Kịch bản Bán: Bán nếu giá lên vùng kháng cự 835. Mục tiêu: 823. Cắt lỗ: > 838.

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F2M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 17.09.2020    
Điểm Pivot 833.37 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 833.37 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 835.63 50% Hỗ trợ 1 832.13 20%
Kháng cự 2 836.87 30% Hỗ trợ 2 829.87 30%
Kháng cự 3 840.37 20% Hỗ trợ 3 826.37 50%

 

•Biến động ngày đáo hạn là điểm thú vị của thị trường phái sinh. Điểm nhấn trong phiên đến từ áp lực bán trong phiên chiều và đưa giá rơi sâu, đồng thời phục khá nhanh trước thời điểm kết phiên. Qua đó, rủi ro giao dịch lên cao trong khi xu hướng giá lại không được xác nhận. Đồng thời thị trường toàn cầu cũng khá tiêu cực khiến các lệnh Mua bắt đáy không thật sự mạnh mẽ.
•Giá biến động khá cơ học trong biên độ của hệ thống Pivot point. Cụ thể, các đường biên cản kháng cự và hỗ trợ gần như thẳng hàng cho thấy không có tư duy biến động giá theo xu hướng. Điều này cũng được thể hiện qua chênh lệch giá giữa VN30F2M và thị trường cơ sở không đáng kể. Lượng hợp đồng qua đêm OI ở mức trung tính được cho một pha đảo hợp đồng, qua đó không thiên lệch về phe thị trường cụ thể nào.
•Do vậy, tiếp tục cân nhắc ưu tiên Mua thấp Bán cao trong phiên giao dịch cuối tuần.

 

3. Chiến lược Hedging với VN30

 

·Xu huớng: Quan sát
·Hỗ trợ: 820
·Kháng cự: 840
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: - 0.4 Std.
·Nhận định:
Phiên giao dịch đáo hạn khá nhẹ nhàng và không gây các tác động đáng kể đến chỉ số cơ sở cũng như thị trường phái sinh. Với biến động tiêu cực từ chỉ số toàn cầu, việc giữ nền giá như hiện tại cho thấy mức độ lành mạnh của nội lực dòng tiền.

hx

dien bien vn30

 

ưef

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.