Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 18.09.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

TIẾP NHỊP ĐÀ TĂNG

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH

 TIÊU ĐIỂM
  • Chiến lược giao dịch trong phiên: Giao dịch trong biên độ
  • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát
  • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging
  • Giải tỏa áp lực của phiên đáo hạn, dòng tiền mạnh tay giải ngân hơn trong khu vực bluechips.
  • Chiến lược phù hợp lúc này là chờ đợi những pha điều chỉnh để mở lệnh Mua mới.

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng Đóng cửa +/- KLGD Open Interest
SL +/-
VN30F1M 846.3 +15.3 111,328 22,708  +8,401 
VN30F2M 844.2 +12.1 247  137  +137
VN30F1Q 840.0 +15.2 204 675   -3
VN30F2Q 843.3 +14.3 171  228 +22 


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến ngày đáo hạn Faivalue
VN30F2010 15/10/2020 27                834.18
VN30F2011 19/11/2020 62                837.23
VN30F2012 17/12/2020 90                839.68
VN30F2103 18/03/2021 181                847.67

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
HPG          8.9            4.5       9.1        9.7 6.18%
MBB          8.5          11.3       6.2        9.6 4.31%
VNM          8.5          10.1       7.9        8.5 10.00%
FPT          8.5          11.0       8.5        8.1 4.94%
REE          8.5          24.2       9.6        6.2 1.02%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8          (4.0)       0.1        5.2 0.20%
EIB          5.0          (0.6)       2.3        3.9 3.03%
MSN          5.1            1.1       0.7        4.6 5.47%
SBT          5.4            1.1       1.2        6.7 0.91%
POW          6.4          (1.5)       1.3        7.0 0.80%

 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

 

1. Chiến lược giao dịch trong ngày

Khuyến nghị cho VN30F1M: Giao dịch trong biên độ.

  • Kịch bản Long: Khi giá điều chỉnh về 840. Mục tiêu 850. Cắt lỗ: < 835
  • Kịch bản Short: Khi giá sập gãy khỏi 834. Mục tiêu: 828. Cắt lỗ: > 837

- Thoát khỏi sự dồn nén về tâm lý của phiên đáo hạn, dòng tiền chờ mua cởi mở hơn cở cả 3 nhóm ngành chính, và thậm chí là cả một số mã mid-cap. Độ rộng đà tăng được cải thiện, VNIndex đóng cửa trên 900 điểm, VN30Index xây dựng được nền giá tốt, nhưng các một số tín hiệu tăng nóng đã bắt đầu xuất hiện.

- Đầu tiên là mức spread áp sát và phản ứng kém với vùng cản 6 điểm, tiếp theo là mức RSI 10 trong khu vực tích lũy, cuối cùng là vùng mức giá đóng cửa thấp hơn mức cao nhất trong phiên khi xuất hiện dòng tiền chốt lời ở vùng cản.

- Do đó chiến lược hợp lý nhất thời điểm hiện tại vẫn là Long khi điều chỉnh, với vùng giá quan sát ở 840.

 

2. Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Khuyến nghị: Quan sát

- Kịch bản Mua: Mở lệnh Mua nếu giá điều chỉnh về 840. Mục tiêu: 850. Cắt lỗ: < 835.

- Kịch bản Bán: Bán nếu giá thủng vùng 840. Mục tiêu: 831. Cắt lỗ: > 845.

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Quan sát HỢP ĐỒNG VN30F2M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 18.09.2020    
Điểm Pivot 831.57 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 831.57 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 835.93 50% Hỗ trợ 1 826.63 20%
Kháng cự 2 840.87 30% Hỗ trợ 2 822.27 30%
Kháng cự 3 850.17 20% Hỗ trợ 3 812.97 50%

 

•Phiên giao dịch tăng trưởng ngay sau ngày đáo hạn mang lại dư địa bất ngờ cho nhà đầu tư. Thực tế tâm lý giao dịch đang rất ổn định và không chịu phải tác động đáng kể từ phía các chỉ số mang tính dẫn dắt toàn cầu. Bên cạnh đó nhịp tăng trưởng còn đến từ thị trường cơ sở tạo động lực củng cố cho phe Mua đẩy giá thị trường phái sinh lên mức cao hơn.
•Mức giao dịch hưng phấn là điểm đáng chú ý nhất trong phiên lần này. Cụ thể, chênh lệch basics giữa thị trường cơ sở và phái sinh nhanh chóng tăng đến 5 điểm thể hiện sức mua rất mạnh mẽ và bỏ qua diễn biến từ cơ sở. Biến động giá cũng kéo điểm Pivot Point lên mức cao mới và bung rộng các vùng biên cản giá. Lượng hợp đồng qua đêm OI có sự khởi đầu tích cực hơn với lượng hợp đồng ngày đầu của VN30F1M cao hơn hẳn so với các tháng trước đó. Do vậy, xu hướng giá tăng được kỳ vọng quay trở lại thị trường.
•Qua đó, nên đợi những pha điều chỉnh để mở lệnh Mua lên với chỉ số VN30F1M.

 

3. Chiến lược Hedging với VN30

 

·Xu huớng: Quan sát
·Hỗ trợ: 820
·Kháng cự: 840
·Biến động: cao
·Độ lệch chuẩn: - 0.4 Std.
·Nhận định:
Sức mua khỏe bất ngờ trong một tình huống thị trường cần những phiên nghỉ ngơi. Áp lực Mua này khiến giá bứt phá lên vùng cản tâm lý quan trọng và đẩy rủi ro giao dịch về mức khá thấp. Do vậy có thể kỳ vọng xu hướng sẽ tiếp đà kéo dài.

hx

dien bien vn30

 

ưef

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.