Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 25.10.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

TĂNG TRƯỞNG KÉO DÀI

Thực hiện: Châu Phạm - Đạt Trương

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH

TIÊU ĐIỂM
  • Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh
  • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Mua
  • Chiến lược Hedging: Không Hedging
  • Dòng tiền hưng phấn trên thị trường tiếp tục được đẩy lên mức đỉnh điểm, với mức spread có lúc dãn rộng tới dương 8 điểm.
  • Xu hướng tăng được duy trì trên cả hai phía cơ sở và phái sinh, Long khi điều chỉnh tiếp tục là phương án giao dịch hiệu quả.

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng Đóng cửa +/- KLGD Open Interest
SL +/-
VN30F1M 935.0 +11.0 125,668  33,780  +1,281
VN30F2M 932.0 +12.9 400  1,344  +12
VN30F1Q 928.6 +15.5 208 325   -2
VN30F2Q 926.1 +9.1 45  31  +7


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến ngày đáo hạn Faivalue
VN30F2011 19/11/2020 25                932.73
VN30F2012 17/12/2020 53                935.45
VN30F2103 18/03/2021 144                944.36
VN30F2106 17/06/2021 235                953.35

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
REE          9.0          29.4       9.4        9.3 1.02%
MWG          9.0          40.3       8.5        9.7 4.22%
VPB          8.9            7.1       8.6        9.1 6.63%
HDB          8.8            4.9       9.3        9.7 2.60%
VNM          8.8             -         8.7        9.7 10.00%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8             -         0.9        9.2 0.20%
PLX          5.0          (2.6)       3.6        7.3 0.85%
TCH          5.1          (2.8)       1.9        6.8 #N/A
POW          6.5          (0.5)       2.8        7.6 0.80%
SBT          6.8            8.9       5.1        7.0 0.91%

 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

 

1. Chiến lược giao dịch trong ngày

Khuyến nghị cho VN30F1M: Long khi điều chỉnh

  • Kịch bản Long: Khi giá điều chỉnh về 930. Mục tiêu 945. Cắt lỗ: < 925
  • Kịch bản Short: Khi giá xhuyên thủng qua 925. Mục tiêu: 917. Cắt lỗ: > 932

- Sau phiên đảo chiều ngoạn mục trong ngày thứ 5, thị trường tiếp tục duy trì đà hưng phấn vào phiên cuối tuần và giao dịch toàn bộ phiên trên mức tham chiếu với sự dẫn dắt của nhóm VinGroup và HPG. Tuy nhiên cú cú đấm kết liễu nằm tại VNM và đánh gục hoàn toàn ý chí chiến đấu của phe Short, basis có lúc chuyển dương 8 điểm trước khi trở về mức hợp lý hơn nhờ bên Long chốt lời trước hai ngày cuối tuần.

- Và một lần nữa mẫu hình break-out nóng được lập lại, khi giá vượt hoàn khỏi bên trên của kênh side-way up và thúc đẩy sự tăng trưởng của spread. Xu hướng tăng là hoàn toàn được khẳng định, nhưng tất cả các chỉ báo kỹ thuật, về kháng cự của spread, và mẫu hình giá đều đang cho thấy độ quá mua của giá.

- Chiến lược Long khi điều chỉnh tiếp tục là chiến lược hợp lý nhất để mở vị thế trong phiên với khu vực hỗ trợ tiếp theo có thể quan sát là vùng nền giá nhỏ 928-930. Xét ở góc nhìn tổng quan hơn, nắm giữ Long theo xu hướng vẫn là ưu tiên hàng đầu để hạn chế rủi ro rung lắc do đà tăng nóng.

 

2. Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Khuyến nghị: Mua

- Kịch bản Mua: Mở lệnh Mua nếu giá điều chỉnh về 930. Mục tiêu: 945. Cắt lỗ: < 925.

- Kịch bản Bán: Bán nếu giá thủng vùng 925. Mục tiêu: 917. Cắt lỗ: > 932.

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Mua HỢP ĐỒNG VN30F1M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 23.10.2020    
Điểm Pivot 917.3 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 917.3 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 930.7 50% Hỗ trợ 1 910.6 20%
Kháng cự 2 937.3 30% Hỗ trợ 2 897.2 30%
Kháng cự 3 957.5 20% Hỗ trợ 3 877.1 50%

 

Thị trường phái sinh tiếp tục ghi nhận một pha tăng trưởng giá mạnh mẽ. Có vẻ tác động từ thông tin nguồn vốn MSCI đã khiến cho tâm lý dòng tiền thật sự ổn định và yên tâm trong các lệnh Mua đuổi giá. Một lần nữa, phe Bán trong phiên bị đẩy vào tình huống nguy hiểm và buộc phải cắt lỗ. Động thái này tiếp tục đẩy giá leo lên mức cao hơn. Do vậy, về cơ bản giá sẽ duy trì nhịp tăng trưởng mạnh mẽ này trong ngắn hạn.
Hệ thống chỉ báo Pivot Point bung rất rộng thể hiện biến động giá thật sự mạnh. Đồng thời, với tình huống giá cắt thẳng lên đường Pivot, có thể ghi nhận xu hướng giá tăng trưởng rất rõ ràng. Bên cạnh đó, tâm lý dòng tiền tiếp tục ổn định nhờ vào giá tuân thủ các ngưỡng cản cho thấy không có yếu tố hưng phấn quá đà. Điều này cũng thể hiện qua chênh lệch giữa Basics giữa VN30 và VN30F1M nằm trong vùng biên độ cho phép. Lượng hợp đồng qua đêm OI vẫn kéo tăng thể hiện sự ủng hộ của tư duy dòng tiền giai đoạn này.
Do vậy, tiếp tục cân nhắc mở lệnh Mua thấp với hợp đồng VN30F1M.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.