Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

Bản tin tối Phái sinh ngày 31.08.2020 - Article

Chia sẻ trên:   

BẢN TIN TỐI PHÁI SINH

TIN BÃO XA

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Trương Thái Đạt

REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH

 TIÊU ĐIỂM
  • Chiến lược giao dịch trong phiên: Long khi điều chỉnh
  • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: Mua lên
  • Chiến lược Hedging: Dừng Hedging
  • Dòng tiền hưng phấn trong phiên một lần nữa gặp phải dòng tiền chốt lời.
  • Đà tăng được duy trì, nhưng các tín hiệu đảo chiều đang dần hình thành, ưu tiên quan sát phản ứng giá ở các khu vực hỗ trợ.

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

Hợp đồng Đóng cửa +/- KLGD Open Interest
SL +/-
VN30F1M 824.1 +1.1 140,117  32,295  +2,856
VN30F2M 819.0 +0.4 388 286  -15
VN30F1Q 815.9 +0.9 41 399   -5
VN30F2Q 816.7 +0.3 36 95   +5


TÍNH TOÁN FAIR VALUE

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày đến ngày đáo hạn Faivalue
VN30F2009 17/09/2020 17                825.39
VN30F2010 15/10/2020 45                827.80
VN30F2012 17/12/2020 108                833.25
VN30F2103 18/03/2021 199                841.19

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

 

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
NVL          8.6             -         8.1        9.7 3.34%
HPG          8.6            7.2       8.6        8.5 6.18%
REE          8.5          13.7       8.7        7.0 1.02%
HDB          8.5            9.0       7.9        8.4 2.60%
CTG          8.4          10.8       8.5        7.4 1.29%


TOP CỔ PHIẾU TIÊU CỰC TRONG VN30

Mã CK Tổng hợp %Washout Đà tăng Tích lũy Tỷ trọng
ROS          4.8        (35.7)       0.2        5.1 0.20%
EIB          5.0            1.8       4.5        5.2 3.03%
SBT          5.1            0.3       2.0        7.0 0.91%
VIC          6.1            1.1       1.3        7.5 8.24%
MSN          6.5            2.6       1.6        6.5 5.47%

 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

 

1. Chiến lược giao dịch trong ngày

Khuyến nghị cho VN30F1M: Long khi điều chỉnh

  • Kịch bản Long: Khi giá điều chỉnh về vùng 819. Mục tiêu 828. Cắt lỗ: < 815
  • Kịch bản Short: Khi giá sập gãy khỏi 815. Mục tiêu: 808. Cắt lỗ: > 817

- Đạt được trạng thái hưng phấn ngay trong phiên đầu tuần nhờ thị trường quốc tế, nhưng cả thị trường phái sinh và cơ sở đều vấp phải làn sóng chốt lời mạnh. 

- Lực chốt lời này phản ánh ngay lên trạng thái kỹ thuật, VN30Index tạo cây pinbar với thanh khoản lớn phiên thứ hai liên tiếp ở ngay khu vực kháng cự quan trọng. Còn đối với VN30F1M, vùng cản 830 được củng cố một lần nữa và trạng thái phân kỳ âm chưa được cải thiện.

- Cửa mở Long không còn "sáng" như trước, nhưng điểm tích cực lúc này vẫn nằm ở đường xu hướng tăng duy trì. Kịch bản giao dịch sẽ nghiêng về khả năng quan sát phản ứng giá ở vùng 820.

 

2. Chiến lược giao dịch theo xu hướng

Khuyến nghị: Mua lên

- Kịch bản Mua: Mở lệnh Mua nếu giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ 819. Mục tiêu: 828. Cắt lỗ: <815.

- Kịch bản Bán: Bán nếu giá thủng vùng hỗ trợ 816. Mục tiêu: 807. Cắt lỗ: >819.

 

 

CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT
Kiểu lệnh Long HỢP ĐỒNG VN30F1M Đồ thị 1H
Thời gian cập nhật 31.08.2020    
Điểm Pivot 825.47 Tỷ lệ thoát vị thế Điểm Pivot 825.47 Tỷ lệ giải ngân
Kháng cự 1 828.63 50% Hỗ trợ 1 819.83 20%
Kháng cự 2 834.27 30% Hỗ trợ 2 816.67 30%
Kháng cự 3 843.07 20% Hỗ trợ 3 807.87 50%

 

•Thị trường mở phiên đầu tuần đã chứng kiến các pha rung lắc khá mạnh tay từ phía chỉ số. Điều khiến cho tâm lý giao dịch trở nên bất an đến từ giá hay tăng GAP đầu phiên nhưng lại điều chỉnh về trong phiên và đóng cửa ở mức sát giá thấp nhất. Đây là dấu hiệu cho thấy có hiện tượng rút vị thế từng phần từ các vị thế Mua lên và gây hụt đà tăng trưởng từ chỉ số phái sinh VN30F1M. Qua đó, phe Bán đang có nhiều cơ sở hơn để tham gia trong những nhịp giá chỉnh.
•Hệ thống điểm lệnh Pivot Point chưa thể hiện dấu hiệu gắng sức của thị trường khi biến động mới chỉ mang tính cảnh báo. Nhưng nhìn vào phản ứng giá từ mẫu hình nền, các tín hiệu đảo chiều bắt đầu hình thành khi rõ ràng hơn khi nến đỏ xuất hiện với tần suất dày đặc. Đồng thời giá cũng đã cắt thủng đường hỗ trợ mạnh Pivot cho thấy rung lắc và điều chỉnh đang diễn ra. Lượng hợp đồng OI cũng bắt đầu có dấu hiệu điều chỉnh giảm cho thấy dòng tiền lớn không còn đẩy mạnh lực Mua. Do vậy, nên ưu tiên quan sát thị trường và hạ tỷ trọng giá nếu có lệnh Mua theo xu hướng.

 

3. Chiến lược Hedging với VN30

hx

dien bien vn30

 

ưef

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.