Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 08.09.2020

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

Ngày 08.09.2020 - Giảm nhẹ nỗi đau.

Diễn biến giao dịch

  • VN30 hồi phục nhẹ với thanh khoản khá, cầu tham gia bắt đáy có sự chủ động tại các vùng giá thấp. Vùng hỗ trợ 820 sẽ là vùng hỗ trợ tốt cho VN30.

  • Thị trường CW hồi phục với sự phân hóa hơn. Nhưng với thanh khoản và GTGD sụt giảm cho thấy dòng tiền có nhiều sự thận trọng hơn.

  • Hôm nay, nước ngoài duy trì bán ròng phiên đầu tiên. Tập trung bán mạnh vào nhóm CW CSTB2002, CVNM2006 & CMSN2001.

Đồ thị diễn biến giao dịch

 

Tổng KL:

9.06  Triệu

Tổng giá trị:

12.7 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.1 7.3 7.5 7.1 9.8 9.8 6.2
2 HPG 8.7 7.6 8.6 9.4 9.9 9.9 5.9
3 MBB 7.8 5.6 3.7 8.5 9.8 9.8 7.3
4 MWG 8.3 13.3 5.8 9.0 9.8 9.8 7.2
5 PNJ 7.2 7.6 2.3 8.4 9.5 9.6 6.5
6 VNM 8.4 8.2 8.2 7.9 9.9 10.0 6.1
7 VIC 6.2 1.7 1.5 6.2 9.7 10.0 3.9
8 VRE 7.5 6.8 4.7 9.7 9.8 9.9 3.6
9 REE 8.5 13.1 8.5 7.1 9.2 9.5 8.0
10 MSN 6.4 2.2 1.6 6.2 9.8 9.9 4.7
11 NVL 8.0 -1.7 6.8 8.0 9.9 9.9 5.6
13 VHM 7.6 -1.4 3.3 8.4 9.9 10.0 6.6
14 STB 7.8 1.8 5.7 8.3 9.8 9.7 5.5
15 VJC 7.3 6.2 2.4 8.8 9.6 9.8 5.7
16 TCB 7.8 9.4 6.2 6.5 9.7 9.9 6.8

 

Phân tích rủi ro chứng quyền

  • Tại nhóm rủi ro, CMSN2002, CSTB2003 &VRE2001 đang là CW có trạng thái rủi ro nhất, nên hạn chế giao dịch
  • Tại nhóm trung tính, CVIC2003, CVJC2003 & CVHM2004 đang có trạng thái rủi ro cao nhất, khi thời gian đáo hạn đến gần. Đây là nhóm chuẩn bị dịch chuyển vào vùng rủi ro.
  • Tại nhóm ít rủi ro nhất. các CW có thời gian giao dịch nhiều và đòn bẩy thấp như CFPT2008 & CHPG2015, CCTD2001. Cần chú ý nhóm CW CMSN2008 & CVNM2009 đang chuẩn bị dịch chuyển qua nhóm trung tính.

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

Đánh giá biến động của các chứng quyền nổi bật

  • IV trung bình thị trường giảm mạnh về vùng 62%. Với 4 CW mới  được ra mắt. Tuy vậy, vẫn nằm ngoài vùng biến động ổn định chung của thị trường.
  • Tại nhóm định giá cao, nhóm CW CVJC2001, CVHM2006, CPNJ2007, ... có định giá cao và rủi ro hơn so với phần còn lại. Các CW khác giao dịch ở mức không phải quá cao. 
  • Ở nhóm chứng quyền rẻ, nhiều chứng quyền thuộc nhóm HPG, DPM, FPT... là những cái tên đáng chú ý nhất với định giá hấp dẫn, biến động thấp

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

Phân tích chứng quyền tiêu biểu

Chứng quyền CREE2005

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
REE CREE2005 HSC 6 11% -7.1% 0.75 4.06 5.4 46.16%

 

  • REE có nhịp điều chỉnh nhẹ, áp lực bán xuống là không quá lớn và cơ hội đi tiếp vẫn còn. Vùng hỗ trợ mạnh là vùng 36.
  • CW có diễn biến khá tương đồng. Điều chỉnh về vùng hợp lý hơn. Cơ hội là vẫn còn với CW này khi xu hướng đi tiếp của CKCS vẫn chưa bị bẻ gãy.
  • Ngoài ra CW này còn thời gian giao dịch giao dịch dài, đòn bẩy thấp đang tạo ra những lợi thế cho diễn biến của CW. Tuy nhiên, thanh khoản thấp cũng là 1 yếu tố cần xem xét.
  • Chiến lược giao dịch: canh mở vị thế gia tăng tỷ trọng tại các nhịp điều chỉnh. Vùng mua an toàn 1.5 - 1.6

Đánh giá chất lượng

Effective Gearing

4.06

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

128

Biến Động Hàm ý (IV)

46.1 %

Xu hướng kỹ thuật CW

 Điều Chỉnh

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Điều Chỉnh

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

1.0

1.5

1.8

2.0

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

35

36

38

40

 

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.