Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 09.09.2020

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

Ngày 09.09.2020 - Bẻ Lái Bất Ngờ

Diễn biến giao dịch

  • VN30 tạo nến rút chân với cú bẻ lái bất ngờ "phút 90". Vùng hỗ trợ 820 đang chứng minh được độ bền vững của mình. Thanh khoản duy trì khá quanh MA20 là 1 điểm cộng tốt.

  • Thị trường CW giao dịch phân hóa. Thanh khoản và GTGD tiếp tục sụt giảm cho thấy dòng tiền đang bị co hẹp và nhiều thận trọng.

  • Hôm nay, nước ngoài duy trì bán ròng phiên đầu tiên. Tập trung bán mạnh vào nhóm CW CSTB2003/5, CHPG2002

Đồ thị diễn biến giao dịch

 

Tổng KL:

9.01  Triệu

Tổng giá trị:

11.4 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.0 6.7 7.2 6.7 9.8 9.8 6.2
2 HPG 8.8 7.0 8.3 9.7 9.9 9.9 6.0
3 MBB 7.7 5.3 3.4 8.1 9.8 9.8 7.3
4 MWG 8.3 13.6 5.8 9.1 9.8 9.8 7.2
5 PNJ 7.3 7.0 2.2 8.5 9.5 9.6 6.5
6 VNM 8.4 7.8 8.0 7.9 9.9 10.0 6.1
7 VIC 6.2 1.7 1.3 5.9 9.7 10.0 3.9
8 VRE 7.5 7.2 4.8 9.7 9.8 9.9 3.6
9 REE 8.6 14.5 8.7 7.8 9.2 9.5 8.0
10 MSN 6.4 2.6 1.7 6.0 9.8 9.9 4.7
11 NVL 8.1 -1.6 6.6 8.3 9.9 9.9 5.7
13 VHM 7.6 -1.3 3.2 8.5 9.9 10.0 6.6
14 STB 7.9 2.3 6.0 8.4 9.8 9.7 5.5
15 VJC 7.2 5.4 2.0 8.7 9.6 9.8 5.6
16 TCB 7.6 7.9 5.5 5.7 9.7 9.9 6.9

 

Phân tích rủi ro chứng quyền

  • Tại nhóm rủi ro, CMSN2002, CSTB2003 &VRE2001 đang là CW có trạng thái rủi ro nhất, nên hạn chế giao dịch. CHDB2006, CVHM2004 & CVIC2003 đã đi vào vùng rủi ro, cần chú ý nhóm CW này.
  • Tại nhóm trung tính, CMBB2005, CMWG2006 & CTCB2003 đang có trạng thái rủi ro cao nhất, khi thời gian đáo hạn đến gần. Đây là nhóm chuẩn bị dịch chuyển vào vùng rủi ro.
  • Tại nhóm ít rủi ro nhất. các CW có thời gian giao dịch nhiều và đòn bẩy thấp như CFPT2008 & CHPG2015, CCTD2001. Cần chú ý nhóm CW CMSN2008 & CVNM2009 đang chuẩn bị dịch chuyển qua nhóm trung tính.

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

Đánh giá biến động của các chứng quyền nổi bật

  • IV trung bình thị trường giảm mạnh về vùng 62%. Với 4 CW mới  được ra mắt. Tuy vậy, vẫn nằm ngoài vùng biến động ổn định chung của thị trường.
  • Tại nhóm định giá cao, nhóm CW CVJC2001, CVHM2006, CPNJ2007, ... có định giá cao và rủi ro hơn so với phần còn lại. Các CW khác giao dịch ở mức không phải quá cao. 
  • Ở nhóm chứng quyền rẻ, nhiều chứng quyền thuộc nhóm HPG, DPM, FPT... là những cái tên đáng chú ý nhất với định giá hấp dẫn, biến động thấp

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

Phân tích chứng quyền tiêu biểu

Chứng quyền CVRE20009

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
VRE CVRE2009 KIS 10 -9% -26.9% 0.57 3.21 5.6 56.98%

 

  • VRE có xu hướng đi ngang tạo nền giá quanh vùng 28. Bất chấp các diễn biến bất lợi chung của thị trường.
  • CW có diễn biến khá tương đồng. Điều chỉnh và tạo nền giá với xu hướng chung vẫn tích cực
  • Ngoài ra CW này còn thời gian giao dịch giao dịch dài, đòn bẩy thấp đang tạo ra những lợi thế cho diễn biến của CW. T
  • Chiến lược giao dịch: Canh mở vị thế mua gia tăng tỷ trọng tại các nhịp điều chỉnh. Vùng mua an toàn 0.95 - 1.0

Đánh giá chất lượng

Effective Gearing

3.21

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

128

Biến Động Hàm ý (IV)

56.9 %

Xu hướng kỹ thuật CW

 Đi Ngang

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Đi Ngang

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

0.9

0.95

1.2

1.4

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

26

27

30

32

 

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.