Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

Ngày 11.09.2020 - Thiết lập nền giá?

Diễn biến giao dịch

• VN30 giảm nhẹ với 1 nến Doji, áp lực bán phần nào chưa đủ lớn để tạo áp lực hơn cho chỉ số. Điểm tích cực là vùng hỗ trợ 820 vẫn được duy trì.

• Thị trường CW trở lại với sắc đỏ. Thanh khoản tăng lên nhưng GTGD sụt giảm  mạnh cho thấy dòng tiền có sự cải thiện nhưng có nhiều sự thận trọng.

• Hôm nay, nước ngoài duy trì bán ròng nhẹ. Tập trung bán mạnh vào nhóm CW CSTB2002, CMSN2002 & CHPG2017

Đồ thị diễn biến giao dịch

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

Phân tích rủi ro chứng quyền

• Tại nhóm rủi ro, CMSN2002, CSTB2003 &VRE2001 đang là CW có trạng thái rủi ro nhất, nên hạn chế giao dịch. CHDB2006, CVHM2004 & CVIC2003 đã đi vào vùng rủi ro, cần chú ý nhóm CW này.
• Tại nhóm trung tính, CMBB2005, CMWG2006 & CTCB2003 đang có trạng thái rủi ro cao nhất, khi thời gian đáo hạn đến gần. Đây là nhóm chuẩn bị dịch chuyển vào vùng rủi ro.
• Tại nhóm ít rủi ro nhất. các CW có thời gian giao dịch nhiều và đòn bẩy thấp như CFPT2008 & CHPG2015, CCTD2001. Cần chú ý nhóm CW CMSN2008 & CVNM2009 đang chuẩn bị dịch chuyển qua nhóm trung tính.

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

Đánh giá biến động của các chứng quyền nổi bật

• IV trung bình thị trường tăng nhẹ lên vùng 65%. Duy trì nằm ngoài vùng biến động ổn định chung của thị trường.
• Tại nhóm định giá cao, nhóm CW CVJC2001, CVHM2006, CPNJ2007, ... có định giá cao và rủi ro hơn so với phần còn lại. Các CW khác giao dịch ở mức không phải quá cao. 
• Ở nhóm chứng quyền rẻ, nhiều chứng quyền thuộc nhóm HPG, DPM, FPT... là những cái tên đáng chú ý nhất với định giá hấp dẫn, biến động thấp

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

Phân tích chứng quyền tiêu biểu

Chứng quyền CMWG20010

• MWG đang cho diễn biến điều chỉnh tạo nền giá và hấp thụ lượng hàng thoát ra. Cơ hội đi tiếp vẫn còn với MWG khi cung bán ra khá yếu, các nhịp điều chỉnh là cơ hội trong trung hạn
• CW có diễn biến khá tương đồng đi ngang tạo nền giá với các nhịp điều chỉnh đang xen.
• Ngoài ra CW này còn thời gian giao dịch giao dịch dài, đòn bẩy thấp đang tạo ra những lợi thế cho diễn biến của CW.
• Chiến lược giao dịch: Canh mở vị thế tại các vùng điều chỉnh. Vùng mua an toàn 1.6 - 1.7.

Đánh giá chất lượng

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.