Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 16.09.2020

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

Ngày 16.09.2020 - Chờ Đáo Hạn?

Diễn biến giao dịch

  • VN30 khá giằng co khi cả 2 bên mua và bán chưa có nhiều lý do để đẩy mạnh hoạt động. Thanh khoản rất thấp đang thể hiện rõ câu chuyện hiện tại

  • Thị trường CW trở nên phân hóa hơn nhưng sắc xanh vẫn chiếm ưu thế. Thanh khoản và GTGD sụt giảm đang cho thấy sự đồng liên thông khá lớn từ CKCS

  • Hôm nay, nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái mua ròng. Tập trung bán mạnh vào nhóm CW CSTB2002/6, CVNM2006 & CVRE2007

Đồ thị diễn biến giao dịch

 

Tổng KL:

7.45  Triệu

Tổng giá trị:

10.1 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.2 8.4 7.4 7.9 9.8 9.8 6.3
2 HPG 8.8 7.9 8.3 9.7 9.9 9.9 6.0
3 MBB 8.0 7.4 4.2 9.0 9.8 9.8 7.3
4 MWG 8.2 13.0 5.0 8.9 9.8 9.8 7.3
5 PNJ 7.2 7.7 2.2 8.1 9.5 9.6 6.5
6 VNM 8.4 8.7 7.5 8.7 9.9 10.0 6.1
7 VIC 7.3 6.7 3.4 9.2 9.7 10.0 4.0
8 VRE 7.6 9.1 5.2 9.6 9.8 9.9 3.7
9 REE 8.5 20.0 9.1 6.6 9.2 9.6 7.9
10 MSN 6.5 3.4 1.8 6.4 9.8 9.9 4.8
11 NVL 8.5 0.2 7.5 9.6 9.8 9.9 5.7
13 VHM 6.8 -3.5 1.6 5.8 9.9 10.0 6.6
14 STB 8.1 5.0 6.6 9.0 9.9 9.7 5.5
15 VJC 7.2 6.3 2.3 8.7 9.6 9.8 5.6
16 TCB 7.6 8.7 5.1 6.2 9.7 9.9 7.0

 

Phân tích rủi ro chứng quyền

  • Tại nhóm rủi ro, CVIC2003, CVHM2004 &VRE2001 trở thành CW có trạng thái rủi ro nhất, nên hạn chế giao dịch.
  • Tại nhóm trung tính, CMBB2005, CMWG2009 & CMSN2005 đang có trạng thái rủi ro cao nhất, khi thời gian đáo hạn đến gần. Đây là nhóm chuẩn bị dịch chuyển vào vùng rủi ro.
  • Tại nhóm ít rủi ro nhất. các CW có thời gian giao dịch nhiều và đòn bẩy thấp như CFPT2008 & CHPG2015, CCTD2001. Cần chú ý nhóm CW CMSN2008 & CVNM2009 đang chuẩn bị dịch chuyển qua nhóm trung tính.

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

Đánh giá biến động của các chứng quyền nổi bật

  • IV trung bình thị trường giảm mạnh về vùng 62%, các rủi ro đang có trạng thái hạ nhiệt. Nhưng vẫn nằm ngoài vùng biến động ổn định chung của thị trường.
  • Tại nhóm định giá cao, nhóm CW CVJC2001, CVHM2006, CPNJ2007, ... có định giá cao và rủi ro hơn so với phần còn lại. Các CW khác giao dịch ở mức không phải quá cao. 
  • Ở nhóm chứng quyền rẻ, nhiều chứng quyền thuộc nhóm HPG, DPM, FPT... là những cái tên đáng chú ý nhất với định giá hấp dẫn, biến động thấp

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

Phân tích chứng quyền tiêu biểu

Chứng quyền CMWG2010

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)
Implied Volatility
MWG CMWG2010 HSC 6 13% -6.1% 0.78 4.00 5.1 46.47%

 

  • MWG hồi phục khá tốt trên nền giá được thiết lập quanh vùng93. Thanh khoản đang tạo động lực tốt cho nhịp phục hồi này.
  • CW có diễn biến khá tương đồng hồi phục sau chuỗi điều chỉnh giảm điểm. Đi kèm thanh khoản khá.
  • Ngoài ra CW này còn thời gian giao dịch giao dịch dài, đòn bẩy thấp đang tạo ra những lợi thế cho diễn biến của CW.
  • Chiến lược giao dịch: Tiếp tục nắm giữ

Đánh giá chất lượng

Effective Gearing

4.00

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

120

Biến Động Hàm ý (IV)

46.4 %

Xu hướng kỹ thuật CW

Hồi Phục

Xu hướng kỹ thuật CKCS

Hồi Phục

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

1.5

1.7

1.9

2.1

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

85

90

100

105

 

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.