Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 03/07/2019

CHUYẾN TÀU LƯỢN!

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Nguyễn Lê Nguyên Vĩ

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

TÍNH TOÁN FAIR VALUE

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC - TIÊU CỰC TRONG VN30

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị: Bám theo xu hướng

- Kịch bản Long: khi giá vượt hẳn 880. Mục tiêu: 886 Cắt lỗ: < 877

- Kịch bản Short: khi giá sập gãy 865. Mục tiêu: 858. Cắt lỗ: > 868

- VN30F1907 dao động dữ dội trong phiên nhưng đóng cửa phiên lại về tham chiếu, đây cũng là mức giá cao gần nhất phiên. Sau phiên thu hẹp basis hôm qua phía Short đã có dấu hiệu đuối sức, mỗi lần F1907 sụt  xuống dưới hỗ trợ 870 khối lượng giao dịch đều không đáng kể.

- Để đối phó với xu hướng biến động trong phiên ngày càng cao, nhà đầu tư nên quan sát chặt chẽ hơn các diễn biến của VN30Index để giao dịch. Hôm nay chỉ số giữ vững khu vực hỗ trợ quan trọng 865-870, nhưng để phá vỡ kênh giảm VN30Index cũng cần bứt phá khỏi 875-878.

- Chiến thuật trong phiên sẽ tránh Long-Short đuổi tại biên dao động của VN30Index trong khoảng 865-878, tương ứng với F1907 là biên 865-880. Thay vào đó ưu tiên mở Long khi giá vượt hẳn 880, mở Short nếu giá sập gãy 865.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Chờ bứt phá để Long!

- Kịch bản Long: khi giá bứt phá qua cản 875-878. Mục tiêu: 900. Cắt lỗ: < 870.

- Kịch bản Short: khi giá thủng 865. Mục tiêu: 850-855. Cắt lỗ: > 870.

- Chỉ số phái sinh tiếp tục trãi qua một phiên rung lắc mạnh, phần lớn diễn biến trong phiên giá liên tục bị ép xuống nhưng cầu cũng tỏ ra chủ động mua gom đỡ giá.

- Mặc dù hôm nay giá đóng cửa tại tham chiếu nhưng nó cho đến nhiều ý nghĩa hơn so với phiên hôm qua. Nhìn chung, chiến lược canh Long vẫn không thay đổi, thậm chí trạng thái canh Long có vẻ còn thuyết phục hơn sau phiên hôm nay, khi mức độ quyết liệt của phe Short để ép giá xuống là không quá đáng kể.

- Đối với NĐT đang nắm giữ vị thế Long ở vùng giá thấp dưới 870 thì có thể tiếp tục nắm giữ đế hướng đến mục tiêu tiếp theo quanh 900 và có điểm quản trị rủi ro tại mức 865. Nếu với NĐT chưa có vị thế nào thì canh Long vẫn là trạng thái nên được ưu tiên, đặc biệt là khi giá áp sát khu vực quanh 865-868. Trong trường hợp khác, nếu giá có cú bứt phá qua ngưỡng Pivot trung tâm tại 875-878. Ngược lại, chiến lược Short sẽ được ưu tiên nếu vùng hỗ trợ 865 bị phá vỡ.

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

· Xu hướng: GIẢM

· Hỗ trợ: 864 - 865

· Kháng cự: 880 - 881

· Biến động: mạnh

· Độ lệch chuẩn: -0.6 Std, giảm trong biên độ.

· Nhận định:
Thị trường tiếp tục nhịp điều chỉnh khiến rủi ro biến động giá tăng. Tuy nhiên mức độ rủi ro chưa vượt mức cần phải thực hiện Hedging.

Giá giảm 0.38% và nằm trong biên độ giảm cho phép. Xét về mặt kỹ thuật, mức rủi ro thị trường vẫn còn ở mức thấp khi nhịp chỉnh tiếp diễn chưa ảnh hưởng đến đà tăng được xác lập trước đó. Do vậy, nên hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn thay vì Hedging.

KỊCH BẢN TIÊU CỰC: VN30 VỀ MỨC 853. XÁC SUẤT QUÁ KHỨ 18.8%

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30