Giao dịch với chỉ báo ADX

Chia sẻ trên:    03/03/2020 02:43 PM    6182

Chỉ báo ADX (Chỉ số định hướng trung bình) là một sáng tạo từ huyền thoại phân tích kỹ thuật J. Welles Wilder. Nhờ hệ thống chỉ báo này, nhà đầu tư có thể xác định:

  • Phát tín hiệu cho nhà đầu tư mỗi khi thị trường tồn tại xu hướng
  • Lọc ra các giao dịch ngược xu hướng để nhà đầu tư luôn theo sát được diễn biến từ thị trường chung.

 

I. Cấu trúc chỉ báo ADX

cấu trúc chỉ báo ADX

 

Biểu đồ mô tả chỉ báo ADX.

Đường màu xanh = DM +

Đường màu đỏ = DM-

Đường xanh biển đậm = ADX

Nếu mới nhìn vào, chúng ta sẽ cảm thấy chỉ báo khá rắc rối. Nhưng nếu chi tiết bóc tách, thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn. Đường ADX (đường xanh biển đậm) là đường báo hiệu có xu hướng mới được thành lập hay không. Trong khi đó, các thế lệnh Bán (đường đỏ) và các thế lệnh Mua (đường xanh) dùng để xác định lực Mua và Bán đang tồn tại trên thị trường.

Nếu DM + ở trên DI- thì tín hiệu của đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, nếu DM- cao hơn DI + thì tín hiệu cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm.

 

II. Sử dụng chỉ báo xu hướng

Điểm mấu chốt của chỉ báo ADX chính là đường ADX. Điều này đơn giản, nhưng thực tế có phần hơi phức tạp. Câu hỏi đặt ra là độ chất lượng của xu hướng đủ để tham gia giao dịch theo nó hay không.

Theo đó, chỉ báo ADX được phân vùng theo thang điểm đầu tư.

Khu vực phân biệt:

ADX: 0 – 10 điểm: Thị trường không có xu hướng.

ADX: 10 – 20 điểm: Xu hướng yếu hoặc không đủ để giao dịch.

ADX: 20 – 30 điểm: Bắt đầu tồn tại xu hướng.

ADX: 30 – 50 điểm: Xu hướng mạnh

ADX: 50 – 75 điểm: Cẩn trọng xu hướng đảo chiều.

ADX: 75 – 100 điểm: Xu hướng có thể đảo chiều bất cứ lúc nào.

 

Sử dụng chỉ báo ADX trong đầu tư

Trường hợp 1:

Wilder gợi ý rằng một xu hướng mạnh mẽ hiện diện khi ADX trên 25 và không có xu hướng nào xuất hiện khi dưới 20 tuổi. Khi ADX quay xuống từ các giá trị cao, thì xu hướng có thể sẽ kết thúc. Lúc này chúng ta có thể tham khảo thêm một số chỉ báo khác để xác định có nên thoát khỏi thị trường hay không.

sử dụng chỉ báo ADX

 

Khi ADX tăng lên trên 25, xu hướng tăng giá được hình thành. Khi đó, có thể giao dịch theo xu hướng tăng. Tuy nhiên, khi đường ADX cắt xuống vùng giá 25, xu hướng tăng kết thúc. Thời điểm này có thể cân nhắc và đóng dần các vị thế giao dịch đang có.

 

Trường hợp 2:

Nếu ADX đang giảm, nó có thể là một dấu hiệu cho thấy thị trường đang trở nên ít định hướng hơn và xu hướng hiện tại đang suy yếu. Bạn có thể muốn tránh các giao dịch theo xu hướng khi xuất hiện tín hiệu này.

cách sử dụng chỉ báo ADX

 

Thời điểm không tồn tại xu hướng. Đường ADX xuống dưới vùng 20 điểm, lúc này thị trường không có xu hướng nhất định. Do vậy, khó có khả năng giao dịch trong lúc này. Khi xu hướng bật lên từ vùng 20 điểm, có thể xu hướng giao dịch sẽ sáng tỏ hơn.

 

Trường hợp 3:

Nếu sau khi ở mức thấp trong một thời gian dài, ADX tăng thêm 4 hoặc 5 điểm trong một phiên giao dịch (ví dụ: từ 15 đến 20), thì đây có thể phù hợp với chiến lược giao dịch theo điểm Breakout.

sử dụng chỉ báo ADX trong đầu tư

 

Trường hợp này, đường xu hướng ADX bật nhanh khoảng hơn 10 điểm trong vài phiên giao dịch. Qua đó, chiến lược giao dịch theo điểm Breakout khá hấp hẫn khi giá liên tục tăng nhanh trong thời gian ngắn.

 

Trường hợp 4:

Nếu ADX đang tăng thì thị trường đang cho thấy một xu hướng tăng cường. Giá trị của ADX tỷ lệ thuận với độ dốc của xu hướng. Độ dốc của đường ADX tỷ lệ thuận với sự tăng tốc của chuyển động giá (thay đổi độ dốc xu hướng). Nếu xu hướng là một độ dốc không đổi thì giá trị ADX có xu hướng đi ngang.

cách sử dụng ADX

 

Đường ADX đã trên 25 trong một giai đoạn khá dài đại diện cho xu hướng tăng từ thị trường kéo dài nhiều quý trong năm 2017 trước khi tình hình thay đổi.

 

III. Kết luận

Chiến lược ADX cung cấp cho nhà đầu tư thông tin rất hữu ích ngay trong thời điểm giá chuyển động. Bằng cách áp dụng các quy tắc giao dịch chỉ báo ADX, người ta có thể tận dụng sức mạnh của xu hướng và qua đó hiện thực hóa lợi nhuận giao dịch nhanh chóng. Điểm mấu chốt là lợi nhuận tốt nhất đến từ việc nắm bắt các xu hướng mạnh mẽ và chiến lược ADX tốt nhất có thể giúp bạn hoàn thành mục tiêu giao dịch của mình.

Điều này càng được chứng minh qua chiến lược giao dịch theo xu hướng bị động (passive) luôn chiến thắng các quỹ đầu tư chủ động trong lịch sử giao dịch đầu tư tài chính.

Cặp chỉ báo ADX + Stochastic và RSI + MACD cặp chỉ báo nào sử dụng hiệu quả hơn

Các công cụ phổ biến để xác định xu hướng: Chỉ số ADX và Đường trung bình động MA

 

 Phạm Đặng Huỳnh Châu – Bộ phận chiến lược thị trường

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh HSC