Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 09.09.2019

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 09.09.2019    -   Dền Dứ

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • TTCK tiếp tục giảm điểm với sắc thái giao dịch dập dìu, dòng tiền nhỏ và thiếu hụt sự định hướng của các dòng tiền lớn.
  • Sắc đỏ tiếp tục phủ khắp thị trường CW với nhóm CW HPG dẫn đầu nhịp giảm. Thanh khoản giảm nhẹ khi có khá nhiều CW đã đến thời gian đáo hạn của mình, không còn giao dịch.
  • Nhà đầu tư ngoại có phiên mua ròng thứ 2 tập trung sự chú ý vào nhóm CW họ nhà VIN (VRE, VIC) và MBB1902.
  • Thị trường vẫn đang hướng sự chú ý vào nhóm CW mới niêm yết và nhóm CW có độ rủi ro thấp như (CMBB1902& CFPT1904, ).

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

2.21 Triệu

Tổng giá trị:

6.5 tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.5 20.8 9.8 7.4 9.8 9.6 5.8
2 HPG 5.8 -4.1 1.1 2.0 9.9 9.8 6.5
3 MBB 7.8 2.0 7.3 6.5 9.9 9.7 5.6
4 MWG 8.8 35.0 9.6 8.7 9.9 9.7 6.3
5 PNJ 7.1 9.8 6.8 3.7 9.8 9.5 5.8
6 VNM 7.8 1.4 4.5 9.1 9.8 9.9 5.8
7 VIC 8.0 0.0 8.3 9.0 9.7 10.0 3.0
8 VRE 6.4 -8.0 4.0 5.7 9.8 9.8 2.9
9 REE 7.5 3.7 7.4 2.8 9.7 9.3 8.1

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • CW HPG1903 bật mạnh trạng thái rủi ro khi effective gearing tăng mạnh vượt 30 lần. Ngoài ra, nhóm CW CHPG1904 & CFPT1902 đang tăng dần trạng thái rủi ro của mình khi thời gian đáo hạn đến gần.
  • Nhóm CW mới niêm yết CHPG1902/6 & CFPT1904 đang có trạng thái giao dịch trung tính. Rủi ro không cao và vẫn còn nhiêu cơ hội giao dịch.
  • Với nhóm chứng quyền ít rủi ro nhất, đều có trạng thái CW ITM và effective gearing tương đối thấp như CW CFPT1903, VNM1901 & CMBB1902.

 

Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền:

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình giảm nhẹ (70%) đi cùng với trạng thái giao dịch thiếu "sức sống" của CKCS. Vùng định giá tốt nhất sẽ rơi vào vùng IV ( 60%  - 65%).
  • Nhóm CW MBB & FPT đang có IV thấp nhất với thể hiện rủi ro không cao và định giá  hợp lý hơn so với trung bình của thị trường.
  • Ngược lại, nhóm CW HPG đang có định giá cao nhất với rủi ro biến động khá cao khi hầu hết các nhóm CW này đều rơi vào trạng thái gần đáo hạn.

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CFPT3

Chứng Quyền

Nhà Phát Hành

Loại CW (Tháng) 

ITM/OTM

Premium

Delta

Effective Gearing

Gearing

Implied Volatility
CFPT1903 SSI 6 16% -5.9% 0.80 3.61 4.5 53.01%
  • CW có nhịp hồi khá sau chuỗi giảm điểm liên tiếp. Với diễn biến CKCS thiết lập nền giá, cơ hội tạo đáy cho CW có thể xuất hiện.
  • Effective grearing thấp và thời gian giao dịch còn nhiều đang là điểm cộng cho trạng thái an toàn của CW này.
  • Diễn biến CKCS tặng mạnh bức khỏi vùng điều chỉnh thanh khoản cao cho thấy dòng tiền trở lại tích cực
  • Chiến lược giao dịch, canh mua tại những nhịp điều chỉnh, vùng mua an toàn 12.0 - 12.05

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

3.61

Thời Gian Đáo Hạn

112

Biến Động (IV)

53.0%

Xu hướng kỹ thuật CW

Phục Hồi

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Phục Hồi

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

11

12

12.5

15

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

50

52.1

54

55

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.