Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 12.09.2019

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 12.09.2019    -  Rực Rỡ

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • TTCK có phiên bùng nổ tăng mạnh với thanh khoản dồi dào. Dòng tiền mạnh đang củng cố rất tốt cho đi đi lên của thị trường.
  • Sắc xanh trở lại với thị trường CW. Với diễn biến tăng ấn tượng nhất đến từ CW CFPT1902 (trên +20%). Thanh khoản tăng mạnh thể hiện sự hòa nhịp chung từ diễn biến của CKCS
  • Nhà đầu tư ngoại trở lại mua ròng tập trung sự chú ý vào nhóm CW VIC1901, MSN1901 và đặc biêt là VNM1901.
  • Thị trường đang quan tâm đến các nhóm CW giá rẻ và có sự cộng hưởng tăng mạnh từ các CKCS (CMBB1901, CFPT1904).

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

2.3 Triệu

Tổng giá trị:

8.7 tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.4 26.8 9.9 7.1 9.9 9.6 5.8
2 HPG 7.2 2.0 3.3 6.6 9.9 9.8 6.3
3 MBB 8.2 4.3 8.0 7.8 9.9 9.7 5.6
4 MWG 9.1 0.0 9.6 9.8 9.9 9.7 6.4
5 PNJ 7.2 9.8 6.8 4.1 9.8 9.5 5.9
6 VNM 7.2 -0.7 3.3 7.0 9.8 9.9 5.8
7 VIC 7.7 -0.9 7.9 7.8 9.7 10.0 2.9
8 VRE 6.2 -8.1 4.0 4.4 9.7 9.8 2.9
9 REE 8.5 2.9 8.9 6.5 9.7 9.4 8.0

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • CHPG1904 vượt lên CMBB1901 dẫn đầu nhóm CW rủi ro nhất khi thời gian đáo hạn đến gần và effective gearing duy trì trên 10.
  • Nhóm CW CVRE1901, CHPG1902, CFPT1904 đang có trạng thái giao dịch trung tính. Rủi ro không cao và vẫn còn nhiêu cơ hội giao dịch.
  • Với nhóm chứng quyền ít rủi ro nhất, đều có trạng thái CW ITM và effective gearing tương đối thấp như CW CFPT1903, VNM1901 & CMBB1902.

 

Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền:

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình tiếp tục đi xuống (69%) cho thấy rủi ro chung đang đi xuống. Định giá chung dần trở nên hợp lý hơn.
  • Nhóm CW MBB & FPT đang có IV thấp nhất với thể hiện rủi ro thấp và định giá  hợp lý hơn so với trung bình của thị trường.
  • Ngược lại, nhóm CW HPG đang có định giá cao nhất với rủi ro biến động khá cao. Theo sau là nhóm CW họ nhà VIN, MSN.

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CMBB1902

Chứng Quyền

Nhà Phát Hành

Loại CW (Tháng) 

ITM/OTM

Premium

Delta

Effective Gearing

Gearing

Implied Volatility
CMBB1902 HSC 6 6% -8.6% 0.67 4.70 7.0 50.69%
  • CW đảo chiều tăng mạnh kết hợp thanh khoản tăng mạnh cho thấy xu thế đảo chiều sau chuỗi tạo nền
  • Effective grearing thấp và thời gian giao dịch còn nhiều đang là điểm cộng cho trạng thái an toàn của CW này.
  • Diễn biến CKCS tăng mạnh với nhịp hồi tích cực. Dòng tiền tăng lên thể hiện đà tăng đang thu hút dòng tiền trở lại bắt đáy.
  • Chiến lược giao dịch, tiếp tục nắm giữ.

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

4.7

Thời Gian Đáo Hạn

96

Biến Động (IV)

50.69%

Xu hướng kỹ thuật CW

Đảo Chiều 

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Đảo Chiều

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

2.8

3.0

3.4

3.8

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

21.5

22.5

23.5

24

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.