Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 13.09.2019

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 13.09.2019    -  Thăng Hoa

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • TTCK tiếp tục đà đi lên và break đỉnh cũ tháng 5 sau 2 lần thất bại trước đây. Dòng tiền đang thể hiện sức mạnh của mình qua thanh khoản bùng nổ.
  • Sắc xanh ngập tràn thị trường CW. Nhịp tăng được dẫn đầu từ nhóm CMWG1903 Thanh khoản tăng mạnh cho thấy dòng tiền đã có sự lan tỏa từ CKCS sang thị trườn CW. 
  • Nhà đầu tư ngoại trở lại bán ròng tập trung sự chú ý vào nhóm CW VIC1901, MSN1901 và đặc biêt là VRE1901.
  • Thị trường đang quan hướng sự chú ý vào các CW có ít rủi ro (CMBB1902, CFPT1903/4).

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

2.2 Triệu

Tổng giá trị:

10.8 tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.5 27.5 9.9 7.6 9.9 9.6 5.8
2 HPG 7.0 0.0 3.1 5.7 9.9 9.8 6.3
3 MBB 8.3 5.2 8.3 7.9 9.9 9.7 5.6
4 MWG 9.1 4.8 9.8 9.6 9.9 9.7 6.4
5 PNJ 7.6 12.0 7.5 5.4 9.8 9.5 5.8
6 VNM 7.1 -0.6 3.1 6.8 9.8 9.9 5.8
7 VIC 7.8 0.0 8.3 8.1 9.7 10.0 3.0
8 VRE 6.1 -8.1 4.0 4.3 9.7 9.8 2.9
9 REE 8.5 2.8 8.9 6.7 9.7 9.4 8.0

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • CHPG1904 tiếp tục duy là CW rủi ro nhất theo sau là CMBB1902 dẫn đầu nhóm CW rủi ro khi thời gian đáo hạn đến gần và effective gearing duy trì trên 10.
  • Nhóm CW CVRE1901, CHPG1902, CFPT1904 đang có trạng thái giao dịch trung tính. Rủi ro không cao và vẫn còn nhiêu cơ hội giao dịch.
  • Với nhóm chứng quyền ít rủi ro nhất, đều có trạng thái CW ITM và effective gearing tương đối thấp như CW CFPT1903, CMWG1904. Ngoài ra, nhóm CW CVNM1901 & CMBB1902 đang tiến dần qua nhóm trung tính.

 

Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền:

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình tăng trở lại (74%) khi thanh khoản tăng lên và cầu tăng trở lại với thị trường CW
  • Nhóm CW MBB & FPT đang có IV thấp nhất với thể hiện rủi ro thấp và định giá  hợp lý hơn so với trung bình của thị trường.
  • Ngược lại, nhóm CW HPG đang có định giá cao nhất với rủi ro biến động khá cao. Theo sau là nhóm CW họ nhà VIN, MSN.

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CMWG1903

Chứng Quyền

Nhà Phát Hành

Loại CW (Tháng) 

ITM/OTM

Premium

Delta

Effective Gearing

Gearing

Implied Volatility
CMWG1903 HSC 6 19% -4.7% 0.83 3.57 4.3 52.43%
  • CW đảo chiều tăng mạnh kết hợp thanh khoản tăng mạnh cho thấy xu thế đảo chiều được xác nhận
  • Effective grearing thấp và thời gian giao dịch còn nhiều đang là điểm cộng cho trạng thái an toàn của CW này.
  • Diễn biến CKCS break đỉnh sau nhịp đảo chiều tăng. Dòng tiền mạnh cho thấy cầu lớn đang tham gia đẩy giá
  • Chiến lược giao dịch, tiếp tục quan sát & nắm giữ.

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

4.3

Thời Gian Đáo Hạn

103

Biến Động (IV)

52.4%

Xu hướng kỹ thuật CW

Đảo Chiều 

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Đảo Chiều

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

5.5

6.0

6.5

7.0

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

110

115

125

128

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.