Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 14.08.2019

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 14.08.2019    -   MỒI NGON NHƯNG ÍT RƯỢU

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • TTCK tăng nhẹ và tạo nến "rút đầu" với thanh khoản khá thấp cho thấy có áp lực đè giá và dòng tiền vẫn nhiều sự e dè.
  • Thị trường CW khởi sắc theo đà tăng chung của CKCS. Tuy nhiên, giá trị giao dịch và thanh khoản đi xuống đang thể hiện quan điểm thận trọng chung của thị trường sau nhịp tăng mạnh vừa qua. 
  • Giao dịch NN duy trì bán ròng trên thị trường. Tuy vậy, vẫn có những điểm sáng đang thu hút được dòng tiền ngoại như CW CFPT1902, CMWG1901.
  • Các chứng quyền thời gian đáo hạn lâu (6 tháng) và trạng thái OTM sâu, đang thu hút sự quan tâm của thị trường (CHPG1902 & CVNM1901). Đặt cược cao cho vị thế phục hồi của cổ phiếu. Ở một diễn biến  khác, các CW có thời gian đáo hạn lâu (6 tháng) và IV thấp cũng đang thu hút khá tốt dòng tiền như CMWG1903 của HSC.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

2.25 Triệu

Tổng giá trị:

7. 8 tỷ

 

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.5 17.2 9.8 7.4 9.8 9.7 5.9
2 HPG 7.7 6.1 4.3 8.2 9.9 9.8 6.2
3 MBB 8.2 1.8 6.9 8.6 9.9 9.7 5.8
4 MWG 8.3 38.3 9.7 5.5 9.9 9.7 6.4
5 PNJ 7.7 17.0 8.9 4.8 9.7 9.5 5.7
6 VNM 5.9 -5.3 1.0 2.8 9.8 9.9 5.8

 

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Thị trường vẫn đang giao dịch với effective gearing tương đối thấp (dưới 10). Tuy vậy, các nhóm CW gần đến thời gian đáo hạn với effective gearing cao đang có trạng thái rủi ro hơn 
  • Hầu hết các CW nằm trong vùng ít rủi ro đều thời hạn đáo hạn dài (6 tháng), trạng thái CW ITM và gearing tương đối thấp như CW CFPT1903. Đáng chú ý CHPG1902 đang đi vào vùng rủi ro cao hơn khi CW đang đến gần thời gian đáo hạn.

 

Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền:

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình (74%) toàn thị trường tăng lên khi có 1 nhóm CW sắp đến ngày đáo hạn. Cho thấy biến động kỳ vọng tăng lên cho các nhóm CW này.
  • Nhóm CW FPT đang có biến động kỳ vọng hợp lý dưới mức trung bình (74%) của thị trường. Với nhiều cơ hội trading đang xuất hiện.
  • Ở chiều ngược lại, các CW HPG đang có những rủi ro cao hơn khi giao dịch trên trung bình toàn thị trường và có xu hướng tiếp tục đi lên. Nổi bật lên là CW (CHPG1902).

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CFPT1903

Chứng Quyền

Nhà Phát Hành

Thời Gian Đáo Hạn

ITM/OTM

Premium

Delta

Effective Gearing

Gearing

Implied Volatility

CFPT1902 SSI 3 14% -1.3% 0.87 5.87 6.7 39.34%
  • CW tăng mạnh sau chuỗi đi ngang tích lũy dài. Đường RSI đi vào vùng quá mua. Khả năng cao sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh
  • Thời gian đáo hạn vẫn còn, cho thấy CW vẫn có nhiều cơ hội cho những diễn biến tích cực.
  • Biến động kỳ vọng (IV) vẫn đang nằm trong nhóm có rủi ro thấp và định giá hấp dẫn khi nằm dưới mức IV trung bình toàn thị trường (74%).
  • Ngoài ra, effective grearing thấp hơn mức bình quân và nằm khá xa vùng rủi ro cao, là một yếu tố tích cực khác nên cân nhắc.
  • Diễn biến CKCS tăng mạnh chạm vùng "quá mua" của RSI, cổ phiếu có khả năng sẽ cần nhịp điều chỉnh ngắn hạn.
  • Chiến lược giao dịch, canh mua khi CW rơi về vùng hỗ trợ mạnh 6.5.

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

5.87

Thời Gian Đáo Hạn

47

Biến Động (IV)

39.34%

Xu hướng kỹ thuật CW

Tăng Mạnh

Xu hướng kỹ thuật CKCS

Tăng Mạnh

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

5.3

6.73

7

8.5

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

50

51.8

54

56

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.