Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 15.08.2019

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 15.08.2019    -   Xa Ánh Đèn Đô Thị

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • TTCK bất ngờ tăng mạnh cuối phiên bức phá vượt MA200 sau chuỗi ngày vùi lấp.
  • Thị trường CW hơi lạc nhịp với đà bốc đầu của thị trường chung khi không khởi sắc mạnh mẽ. Nguyên nhân có thể đến từ các lệnh dồn dập ATC của CKCS, thị trường CW có phản ứng chậm hơn. 
  • Giao dịch NN vẫn duy trì bán ròng trên thị trường. Tuy vậy, vẫn có những điểm sáng nhất định thu hút được dòng tiền ngoại như CW MBB1901, CMWG1904.
  • Các chứng quyền có trạng thái OTM sâu vẫn đang thu hút sự chú ý của thị trường (CHPG1902 & CVNM1901). Đặt cược cao cho vị thế phục hồi của cổ phiếu. Ngoài ra, các CW có giá trị thấp đi kèm với thời gian đáo hạn lâu (6 tháng)  đang thu hút khá tốt dòng tiền như CMBB1901 & CMWG1903 của HSC.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

1.84 Triệu

Tổng giá trị:

6.9 tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.4 19.0 9.8 6.6 9.8 9.6 6.0
2 HPG 7.6 5.2 4.0 8.0 9.9 9.8 6.3
3 MBB 8.1 1.8 6.8 8.5 9.9 9.7 5.8
4 MWG 8.2 39.5 9.8 5.4 9.9 9.7 6.4
5 PNJ 7.8 18.3 8.9 4.9 9.7 9.5 5.8
6 VNM 6.8 -2.7 2.4 5.7 9.9 9.9 5.9

 

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Thị trường vẫn đang giao dịch với effective gearing tương đối thấp (dưới 10). Trạng thái rủi ro của hầu hết CW đều giảm nhiệt, khi IV đi xuống.
  • Tuy vậy, các nhóm CW gần đến thời gian đáo hạn với effective gearing cao(trên 5) đang có trạng thái rủi ro hơn  như CHPG1903.
  • Hầu hết các CW nằm trong vùng ít rủi ro đều thời hạn đáo hạn dài (6 tháng), trạng thái CW ITM và gearing tương đối thấp như CW CFPT1903 & CMWG1904.

 

Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền:

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình (71%) giảm nhẹ, khi thị trường ít sự hào hứng và kỳ vọng vào các biến động chung.
  • Nhóm CW FPT vẫn duy trì nhóm định giá và biến động kỳ vọng hợp lý dưới mức trung bình (71%) của thị trường.
  • Ở chiều ngược lại, các CW HPG & PNJ đang có những rủi ro cao hơn khi nằm trên mức IV trung bình và chưa có xu hướng hạ nhiệt 

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CVNM1901

Chứng Quyền

Nhà Phát Hành

Thời Gian Còn Lại

ITM/OTM

Premium

Delta

Effective Gearing

Gearing

Implied Volatility

CVNM1901 KIS 121 ngày -30% -36.1% 0.31 5.20 16.9 63.25%
  • CW phục hồi rất tốt sau nhịp giảm sâu. Đường RSI duy trì nằm tron vùng quá bán khá lâu. Khả năng cao sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh
  • Thời gian đáo hạn còn dài, cho thấy CW vẫn có nhiều cơ hội cho những diễn biến bất ngờ có thể xảy ra.
  • Biến động kỳ vọng (IV) vẫn đang nằm trong nhóm có rủi ro thấp và định giá hấp dẫn khi nằm dưới mức IV trung bình toàn thị trường (71%).
  • Ngoài ra, effective grearing cao đang là lợi thế lớn cho CW VNM khi chỉ 1 biến động tích cực của CKCS sẽ tạo ra biến động rất lớn cho CW theo hướng tích cực.
  • Diễn biến CKCS tăng mạnh sau chuỗi ngày lầm lũi tại vùng "quá bán" của RSI. Thanh khoản duy trì cao đang ủng hộ cho đà phục hồi này.
  • Chiến lược giao dịch, mua tại những nhịp điều chỉnh của CW trong phiên.

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

5.2

Thời Gian Đáo Hạn

121

Biến Động (IV)

63.2%

Xu hướng kỹ thuật CW

Phục hồi

Xu hướng kỹ thuật CKCS

Bật Mạnh Từ Đáy

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

0.05

0.69

0.7

1.2

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

117.3

120

122.8

124

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.