Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 19.08.2019

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 19.08.2019    -   Thiếu Sức Sống

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • TTCK giao dịch giằng co với thanh khoản khá thấp thể hiện sự thiếu hụt cầu mua lên
  • Thị trường CW có diễn biến tương tự bám khá sát diễn biến CKCS với thanh khoản sụt giảm và giá trị giao dịch xuống dươi MA10.
  • Giao dịch NN vẫn duy trì bán ròng trên thị trường. Tập trung vào nhớm CW VNM1901 và CHPG1902. Đây có thể là động thái chốt lời đầu tiên của họ.
  • Các chứng quyền có trạng thái OTM sâu đang thu hút sự quan tâm của thị trường, đặt cược cao cho vị thế phục hồi của cổ phiếu (CVNM1901). Ngoài ra, CW CMWG1903 của HSC cũng thu hút khá tốt sự quan tâm của thị trường với trạng thái IV khá hấp dẫn và effective gearing thấp.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

1.6 Triệu

Tổng giá trị:

8.1 tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.3 17.6 9.7 6.5 9.8 9.6 6.0
2 HPG 7.4 4.3 3.8 7.4 9.9 9.8 6.3
3 MBB 7.9 0.7 6.2 7.7 9.9 9.7 5.8
4 MWG 8.3 37.1 9.7 5.9 9.9 9.7 6.4
5 PNJ 7.6 15.9 8.7 4.3 9.8 9.5 5.8
6 VNM 7.6 0.6 4.3 8.3 9.9 9.9 5.9

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Trạng thái rủi ro của hầu hết CW chưa có nhiều biến động khi thị trường chung đi ngang. Các CW đều có trạng thái effective gearing dưới 10.
  • Nhóm CW HPG đang có ngáy đáo hạn không còn nhiều và effective gearing tăng cao trở nên rủi ro hơn như CW CHPG1901/2/3. 
  • Hầu hết các CW nằm trong vùng ít rủi ro đều thời hạn đáo hạn dài (6 tháng), trạng thái CW ITM và effective gearing tương đối thấp như CW CFPT1903 & CMWG1904.

 

Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền:

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình giảm nhẹ (84%) cho thấy chưa có nhiều sự biến động trong kỳ vọng cung cầu chung toàn thị trường.
  • Nhóm CW MBB duy trì nhóm định giá và biến động kỳ vọng hợp lý dưới mức trung bình (88%) của thị trường.
  • Tuy nhiên, CW FPT1901 và CPNJ1901 đang có trạng thái rủi ro hơn. Khi định giá khá mắc với IV duy trì ở mức cao so với mặt bằng chung.

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CMBB1902

Chứng Quyền

Nhà Phát Hành

Loại CW (Tháng) 

ITM/OTM

Premium

Delta

Effective Gearing

Gearing

Implied Volatility

CMBB1902 HSC 6 1% -14.5% 0.61 3.92 6.4 61.21%
  • CW tiếp tục nhịp đi lên nhưng chịu áp lực bán lớn tại vùng giá cao. Thanh khoản tăng lên cho thấy dòng tiền vẫn đang tham gia tốt.
  • Thời gian đáo hạn còn dài, CW vẫn có nhiều cơ hội cho những diễn biến bất ngờ có thể xảy ra.
  • Biến động kỳ vọng (IV) vẫn đang nằm trong nhóm có rủi ro thấp và định giá hấp dẫn khi nằm dưới mức IV trung bình toàn thị trường (84%).
  • Ngoài ra, effective grearing thấp hơn trung bình cũng thể hiện rủi ro không cao nếu CKCS có nhịp giảm sâu.
  • Diễn biến CKCS chịu áp lực điều chỉnh giảm mạnh chạm MA20.
  • Chiến lược giao dịch, quan sát, chờ điểm mua hợp lý khi diễn biến CKCS tạo nền ổn định.

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

3.92

Thời Gian Đáo Hạn

120

Biến Động (IV)

61.2%

Xu hướng kỹ thuật CW

Điều Chỉnh Kỹ Thuật

Xu hướng kỹ thuật CKCS

Điều Chỉnh Kỹ Thuật

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

2.75

3.27

3.6

4.8

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

21.3

21.5

22.5

22.8

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.