Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 19.09.2019

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 19.09.2019    -  Kéo Cuối Phiên

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • TTCK bức tốc kéo chỉ số cuối phiên với thanh khoản sụt giảm nhẹ nhưng vẫn nằm trên MA20.
  • Thị trường chứng quyền sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế. Tuy vậy, sự khởi sắc lại đến từ nhóm  CW MWG & FPT.
  • Nhà đầu tư ngoại tiếp tục bán ròng tập trung vào nhóm CW của KIS như CVRE1901, CMSN1901, CVIC1901...
  • Thị trường tập trung vào nhóm CW có ít rủi ro và ITM nổi bật CMWG1903/4 , CFPT1903/4. Ngoài ra CW VRE đột biến thanh khoản với áp lực lớn nhất đến từ hoạt động bán ra của khối ngoại.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

1.54 Triệu

Tổng giá trị:

5.4 tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.8 29.8 9.9 8.7 9.8 9.6 5.7
2 HPG 7.3 1.5 3.9 6.5 9.9 9.8 6.2
3 MBB 8.6 7.3 9.0 8.5 9.9 9.7 5.7
4 MWG 9.0 7.2 9.9 9.2 9.9 9.7 6.3
5 PNJ 7.8 0.0 8.3 5.8 9.8 9.5 5.8
6 VNM 8.1 1.7 5.8 9.0 9.8 9.9 5.8
7 VIC 7.8 -0.7 7.8 8.8 9.7 10.0 2.9
8 VRE 6.4 -7.7 4.7 4.7 9.7 9.8 2.9
9 REE 8.9 3.0 9.1 8.6 9.7 9.3 8.0

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • CHPG1904 tiếp tục duy là CW rủi ro nhất theo sau là CFPT1902 khi thời gian đáo hạn đến gần.
  • Nhóm CW CVNM1901 & CMBB1902 chính thức gia nhập nhóm trung tính. Ngoài ra, nhóm CW CHPG1902, CFPT1904 đang có trạng thái giao dịch trung tính. Rủi ro không cao và vẫn còn nhiêu cơ hội giao dịch.
  • Với nhóm chứng quyền ít rủi ro nhất, đều có trạng thái CW ITM và effective gearing tương đối thấp như CW CFPT1903, CMWG1904.

 

Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền:

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình giảm mạnh (70%) khi thị trường ít sự biến động chung đi kèm với thanh khoản sụt giảm
  • Nhóm CW MBB & FPT vẫn là nhóm CW  có IV thấp nhất cho thấy rủi ro biến động mạnh không cao
  • Ngược lại, nhóm CW HPG đang có định giá cao nhất với rủi ro biến động khá cao. Theo sau là nhóm CW MSN và họ nhà VIN.
  • Nhóm chứng quyền của HSC và SSI phát hành có vẻ như giao dịch với mức IV hợp lý nhất

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CFPT1904

Chứng Quyền

Nhà Phát Hành

Loại CW (Tháng) 

ITM/OTM

Premium

Delta

Effective Gearing

Gearing

Implied Volatility
CFPT1904 MBS 3 10% -5.0% 0.74 4.93 6.6 53.77%
  • CW tăng nhẹ đi ngang tích lũy tạo nền, nếu nhịp tích lũy tạo nền ổ định cơ hội đi tiếp đang rộng mớ
  • Chứng quyền đã ở trạng thái ITM với IV thấp cho thấy rủi ro biến động không quá lớn và định giá khá hấp dẫn.
  • Thời gian giao dịch còn dài là 1 điểm cộng cho diễn biến giao dịch của CW.
  • Diễn biến của CKCS đang đi ngang tích lũy tạo nền. Nếu không có biến động quá mạnh về giá, cơ hội đi tiếp là vẫn còn.
  • Chiến lược giao dịch: Quan sát  

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

4.93

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

61

Biến Động Hàm ý (IV)

53.7%

Xu hướng kỹ thuật CW

Đi Ngang

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Tăng trong trung hạn

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

2.0

2.5

3.0

3.5

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

54

56

60

62

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.