Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 22.08.2019

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 22.08.2019    -   Trầm Lắng

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • TTCK giằng co khi cầu mua lên khá đuối, cung chủ động canh chốt lời vùng giá cao.
  • Thị trường CW giao dịch trầm lắng khi cầu mua lên cầm chừng. Thiếu dòng tiền dẫn dắt.
  • Giao dịch NN đảo chiều trở lại mua ròng trên thị trường tập trung vào nhóm CW VNM1901& CHPG1902.
  • Ngoài các chứng quyền có trạng thái OTM sâu và rủi ro cao đang thu hút sự quan tâm của thị trường, đặt cược cao cho vị thế phục hồi của cổ phiếu (CVNM1901 & CHPG1902). 

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

1.3 Triệu

Tổng giá trị:

5.8 tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.3 19.0 9.7 6.4 9.9 9.6 6.0
2 HPG 7.4 4.3 3.7 7.2 9.9 9.8 6.3
3 MBB 8.2 1.8 7.0 8.5 9.8 9.7 5.8
4 MWG 8.4 36.6 9.6 6.4 9.9 9.7 6.4
5 PNJ 7.3 14.0 8.1 3.1 9.8 9.5 5.8
6 VNM 7.4 -0.1 4.0 7.6 9.8 9.9 5.9

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Trạng thái rủi ro của hầu hết CW đang có những biến động mạnh ở nhóm CW sắp đáp hạn. Nhóm CW này, đang tiếp cận effective gearing 10.
  • Nhóm CW rủi ro đang có thời gian đáo hạn ngắn hơn dưới 25 ngày và effective gearing cao như CHPG1901/34.
  • Hầu hết các CW có trạng thái ít rủi ro đều có thời hạn đáo hạn dài (6 tháng), trạng thái CW ITM và effective gearing tương đối thấp như CW CFPT1903 & CMBB1902.

 

Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền:

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình tăng mạnh (81%) khi các nhóm một nhóm CW sắp đến ngày đáo hạn
  • Nhóm CW MBB đang có IV thấp với định giá  hợp lý hơn dưới mức trung bình (81%) của thị trường.
  • Ngược lại, nhóm CW MWG đang có IV tăng dần với biến động kỳ vọng đang tăng lên vượt trung bình thị trường, khi số ngày đáo hạn đến gần (CMWG1901/2).

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CMBB1902

Chứng Quyền

Nhà Phát Hành

Loại CW (Tháng) 

ITM/OTM

Premium

Delta

Effective Gearing

Gearing

Implied Volatility
CMBB1902 HSC 6 3% -12.8% 0.63 3.94 6.2 59.6%
  • CW đang trong nhịp đi lên nhưng tạo bóng nến trên tại vùng đỉnh cũ. Thanh khoản khá cho thấy áp lực bán tại vùng giá cao là lớn/
  • Thời gian đáo hạn còn dài, CW vẫn có nhiều cơ hội cho những diễn biến bất ngờ có thể xảy ra.
  • Biến động kỳ vọng (IV) vẫn đang nằm trong nhóm có rủi ro thấp và định giá hấp dẫn khi nằm dưới mức IV trung bình toàn thị trường (81%).
  • Ngoài ra, effective grearing thấp hơn trung bình cũng thể hiện rủi ro không cao nếu CKCS có nhịp giảm sâu.
  • Diễn biến CKCS có nhịp điều chỉnh đầu tiên với thanh khoản cao cho thấy áp lực chốt lời lớn.
  • Chiến lược giao dịch, canh chốt lời CW.

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

3.94

Thời Gian Đáo Hạn

117

Biến Động (IV)

59.6%

Xu hướng kỹ thuật CW

Tích lũy đi lên

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Điều Chỉnh Kỹ Thuật

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

3.2

3.4

3.7

4.0

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

22

22.2

22.8

23

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.