Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 28.08.2019

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 28.08.2019    -   Ảm Đạm

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • TTCK với những nỗ lực đảo chiều bất thành, tạo 1 nến cắm nhang tại đáy của 1 nhịp điều chỉnh. Thanh khoản thấp đang cho thấy áp lực bán dần suy yếu
  • Thị trường CW giao dịch yếu với sắc đỏ bao trùm, thanh khoản sụt giảm mạnh đi cùng với sự suy yếu chung của CKCS.
  • Nhà đầu tư ngoại duy trì bán ròng trên thị trường tập trung vào CHPG1902.
  • Khẩu vị thị trường đang có sự chuyển dịch qua các nhóm CW rủi ro thấp hơn và thời gian đáo hạn lâu hơn (CMBB1902 & CMWG1903)

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

1.19 Triệu

Tổng giá trị:

3.7 tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.2 17.0 9.3 6.0 9.8 9.6 6.0
2 HPG 6.9 0.7 2.2 6.3 9.9 9.8 6.5
3 MBB 8.2 5.4 8.0 7.9 9.9 9.7 5.7
4 MWG 8.3 32.3 9.2 6.3 9.9 9.7 6.4
5 PNJ 7.0 11.2 7.0 2.7 9.8 9.5 5.8
6 VNM 6.5 -3.8 1.9 4.8 9.8 9.9 5.8

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Nhóm CW có thời gian đám hàn ngắn dưới 20 ngày và effective gearing cao đang là nhóm có rủi ro cao hơn nổi bật lên như CHPG1901/34, CMBB1901. Đáng chú ý CW CFPT1902 đang gia nhập nhóm CW có rủi ro cao hơn, khi thời gian đáo hạn đang đến gần.
  • Ngược lại, hầu hết các CW có trạng thái ít rủi ro đều có thời hạn đáo hạn dài (6 tháng), trạng thái CW ITM và effective gearing tương đối thấp như CW CFPT1903, VNM1901 & CMBB1902.

 

Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền:

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường giảm nhẹ  (79%) cho thấy sức cầu thị trường đang khá yếu dần. Với IV hiện nay vẫn đang còn khá cao hơn vùng an toàn 50 % - 60%.
  • Tuy vậy, nhóm CW MBB đang có IV thấp và độ rủi ro thấp nhất với cho thấy định giá  hợp lý hơn so với trung bình của thị trường. Theo sau là nhóm CW FPT.
  • Ngược lại, nhóm CW HPG đang có IV tăng dần vượt trung bình thị trường thể hiện rủi ro  cao hơn, khi số ngày đáo hạn đến gần (CHPG1901/2/4).

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CMWG1903

Chứng Quyền

Nhà Phát Hành

Loại CW (Tháng) 

ITM/OTM

Premium

Delta

Effective Gearing

Gearing

Implied Volatility
CMWG1903 HSC 6 17% -8.3% 0.77 3.11 4.0 66.00%
  • CW đang trong nhịp điều chỉnh tích lũy. Tạo nến rút chân kết hợp thanh khoản rất thấp cho thấy áp lực bán là không cao.
  • Thời gian đáo hạn còn dài, CW vẫn có nhiều cơ hội cho những diễn biến bất ngờ có thể xảy ra.
  • Biến động kỳ vọng (IV) vẫn đang nằm trong nhóm có rủi ro thấp và định giá hấp dẫn khi nằm dưới mức trung bình toàn thị trường (79%).
  • Ngoài ra, effective grearing thấp hơn trung bình cũng thể hiện rủi ro thấp hơn nếu CKCS có nhịp giảm sâu.
  • Diễn biến CKCS tiếp tục điều chỉnh nhưng tạo nến phục hồi với thanh khoản thấp thể hiện áp lực bán đã cạn dần.
  • Chiến lược giao dịch, tiếp tục nắm giữ và quan sát.

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

3.11

Thời Gian Đáo Hạn

118

Biến Động (IV)

66%

Xu hướng kỹ thuật CW

Điều Chỉnh Kỹ Thuật

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Điều Chỉnh Kỹ Thuật

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

5

5.5

6.5

7.0

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

110

113

120

125

Chứng quyền CFPT1903

Chứng Quyền

Nhà Phát Hành

Loại CW (Tháng) 

ITM/OTM

Premium

Delta

Effective Gearing

Gearing

Implied Volatility
CFPT1903 SSI 6 13% -9.6% 0.74 3.22 4.4 64.60%
  • CW đang rơi vào nhịp điều chỉnh sau chuỗi tăng mạnh. Vùng hỗ trợ mạnh là vùng giá 10.
  • Thời gian đáo hạn còn dài, CW vẫn có nhiều cơ hội cho những diễn biến bất ngờ có thể xảy ra.
  • Trạng thái rủi ro chung của chứng quyền thấp. Khi biến động kỳ vọng (IV) và effective grearing vẫn đang nằm trong nhóm có rủi ro thấp và định giá hấp dẫn khi nằm dưới mức IV trung bình toàn thị trường (79%)
  • Diễn biến CKCS tiếp tục điều chỉnh đang tiệm cận khá gần vùng hỗ trợ mạnh MA20.
  • Chiến lược giao dịch, canh mua quanh vùng giá 10 - 10.5

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

3.22

Thời Gian Đáo Hạn

124

Biến Động (IV)

64.6%

Xu hướng kỹ thuật CW

Điều chỉnh kỹ thuật

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Điều chỉnh kỹ thuật

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

10

11

14

16

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

51

52

54

55

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.