Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

• TTCK khởi nghĩa cuối phiên thành công tạo đà rất tốt cho nhịp hồi của hầu hết cổ phiếu. Thanh khoản tăng nhẹ cho thấy dòng tiền bắt đáy tham gia tích cực.
• Thị trường CW khởi sắc nhẹ với sắc xanh chiếm thế chủ đạo. Trạng thái IV toàn thị trường giảm xuống cho thấy biến động đang giảm xuống theo chiều tích cực hơn. Tạo điều kiện cho các vị thế mở mới.
• Nhà đầu tư ngoại đứng ngoài thị trường trong phiên hôm nay và không có giao dịch nào xuất hiện.
• Thị trường đang tập trung sự chú ý vào nhóm CW rủi ro thấp và thời gian đáo hạn lâu hơn (CMBB1902 & CMWG1903)

Tổng KL:

1.64 Triệu

Tổng giá trị:

4.1 tỷ

• Nhóm CW có thời gian đám hàn ngắn dưới 20 ngày và effective gearing cao đang là nhóm có rủi ro cao hơn nổi bật lên như CHPG1901/34, CMBB1901. CW CHPG1902 đang dịch chuyển vào nhóm có rủi ro cao hơn khi thời gian đáo hạn không còn nhiều. Tuy vậy, với effective gearing thấp thì rủi ro biến động mạnh sẽ không quá cao cho CW này.
• Ngược lại, hầu hết các CW có trạng thái ít rủi ro đều có thời hạn đáo hạn dài (6 tháng). Với trạng thái CW ITM và effective gearing tương đối thấp như CW CFPT1903, VNM1901 & CMBB1902.

• IV trung bình thị trường tiếp tục suy yếu  (68%) khi có 1 nhóm CW đang đến gần thời gian đáo hạn. Ngoài ra, với trạng thái giảm dần của IV thể hiện rủi ro biến động mạnh là không cao và định giá chung toàn thị trường đang trở nên hợp lý hơn.
• Nhóm CW FPT đang có IV thấp và độ rủi ro thấp nhất với cho thấy định giá  hợp lý hơn so với trung bình của thị trường.
• Ngược lại, nhóm CW HPG đang có IV khá cao vượt trung bình thị trường thể hiện rủi ro  cao hơn, khi số ngày đáo hạn đến gần (CHPG1901/2/4). Theo sau, là nhóm CW của MWG.

Chứng Quyền

Nhà Phát Hành

Loại CW (Tháng) 

ITM/OTM

Premium

Delta

Effective Gearing

Gearing

Implied Volatility

• CW có nhịp hồi phục đầu tiên sau nến rút chấn trước đây. Thanh khoản thấp cho thấy dòng tiền vẫn đang còn lo ngại.
• Thời gian đáo hạn còn dài, là điểm cộng cho diễn biến của CW khi còn nhiều cơ hội để giao dịch.
• Biến động kỳ vọng (IV) và effective gearing thấp hơn trung bình trung là điểm nhấn tích cực khác cho CW.
• Diễn biến CKCS tạo nền và phục hồi khá. Thanh khoản nên có sự cải thiện tại những nhịp phục hồi tiếp theo.
• Chiến lược giao dịch, tiếp tục nắm giữ và quan sát.

Effective Gearing

3.09

Thời Gian Đáo Hạn

117

Biến Động (IV)

65.6%

Xu hướng kỹ thuật CW

Phục hồi

Xu hướng kỹ thuật CKCS

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

5

5.5

6.5

7.0

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

110

113

120

125

Chứng Quyền

Nhà Phát Hành

Loại CW (Tháng) 

ITM/OTM

Premium

Delta

Effective Gearing

Gearing

Implied Volatility

• CW tạo nến phục hồi tốt tại vùng đáy cũ. Thanh khoản cũng là 1 yếu tố tích cực khi tăng mạnh.
• Thời gian đáo hạn ngă, CW trở nên rủi ro hơn cho các vị thế mua mới. Vì ko còn nhiều cơ hội giao dịch.
• Trạng thái rủi ro chung của chứng quyền khá cao. Khi biến động kỳ vọng (IV) cao và vượt mức IV trung bình toàn thị trường (68%). Thể hiện định giá khá cao và rủi ro biến động mạnh nếu CKCS biến động tiêu cực trở lại.
• Diễn biến CKCS phục hồi khá tốt sau chuỗi giảm điểm. Cơ hôi đi tiếp là cao khi không có nhiều lực cản phía trước.
• Chiến lược giao dịch, rủi ro cao và không có cơ hội giao dịch

Effective Gearing

0.63

Thời Gian Đáo Hạn

12

Biến Động (IV)

127.6%

Xu hướng kỹ thuật CW

Giảm

Xu hướng kỹ thuật CKCS

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

1

1.5

2.6

3.2

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

76

80

85

90