Bản tin tối - Phái sinh ?Tổng hợp diễn biến thị trường phái sinh qua góc nhìn PTKT, xu hướng vận động các trụ dẫn dắt thị trường, các thông tin quan trọng, đưa ra khuyến nghị phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày, giao dịch theo xu hướng hay phòng ngừa rủi ro với tỷ trọng được lên kịch bản. NĐT kết hợp thêm Tâm lý thị trường, PTKT.

BẢN TIN PHÁI SINH NGÀY 10/07/2019

ĐẢO PHA.. ?

Thực hiện: Phạm Đặng Huỳnh Châu - Nguyễn Lê Nguyên Vĩ

DỮ LIỆU GIAO DỊCH

TÍNH TOÁN FAIR VALUE

XU HƯỚNG CỔ PHIẾU TRONG  VN30

TOP CỔ PHIẾU TÍCH CỰC - TIÊU CỰC TRONG VN30

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH TRONG NGÀY

Khuyến nghị: Long khi điều chỉnh - Short khi hồi phục

- Kịch bản Long: khi giá điều chỉnh về 870. Mục tiêu: 878 Cắt lỗ: < 866

- Kịch bản Short: khi giá hồi phục lên 888. Mục tiêu: 880. Cắt lỗ: > 892

- Trôi dạt theo Dow Jones Futures, basis hôm nay có lúc kéo dãn lên 6.5 điểm trong phiên sáng, rồi sụt xuống hơn 1 điểm khi chốt phiến ATC. Tuy nhiên đây cũng là dấu hiệu cho thấy sự thiếu tự tin của bên Long, và là hậu quả của việc tiền mua chưa tham gia mạnh mẽ ở khu vực "cửa sóng" mang tính quyết định.

- Câu hỏi quen thuộc lại được đưa ra: liệu tiền chờ mua đã sẵn sàng trở lại thị trường?... Trong khi VN30Index vẫn xập xình trong khu vực dưới 880, diễn biến trong phiên hôm nay cũng không thực sự tích cực với phiên tăng không được ủng hộ bởi thanh khoản và có dấu hiệu đảo chiều giảm cuối phiên. Vượt hẳn 880 với KLGGD thuyết phục thì đà hồi phục mới được khẳng định, cầu tham gia mới mạnh mẽ hơn. Ngoài ra điểm rơi thông tin cũng nằm vào đêm thứ 5 (11/07) khi thống đốc Fed ông Powell điều trần trước Thượng viện và sẽ có những phát biểu mang tính quyết định lên chính sách tiền tệ của Mỹ nửa cuối năm nay.

- Vậy câu trả lời là chưa sẵn sàng. Và nếu chưa sẵn sàng, chiến thuật trong phiên Short khi hồi phục, Long khi điều chỉnh sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả. Nhưng chúng ta sẽ chờ các ngưỡng kháng cự - hỗ trợ mạnh nhất để mở vị thế và tránh các biến động mạnh và khó đoán, theo đó mở Long khi VN30F1907 điều chỉnh về 870, Short khi hồi phục lên 888. 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG

Khuyến nghị: Canh Long ở nhịp điều chỉnh.

- Kịch bản Long: gom Long trong vùng giá 870-875. Mục tiêu: 885-888. Cắt lỗ: < 865.

- Kịch bản Short: khi giá thủng 865. Mục tiêu: 850. Cắt lỗ: > 870.

· Phiên giao dịch kịch tính tới tận cuối phiên, bên Long tỏ rõ ý chí vững vàng khi giữ vững vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng 850, đồng thời kéo dãn basis lên dương 3.43 điểm.

· Ở khu vực giá dưới 850 xuất hiện một loạt nến rút chân trên khung đồ thị 15 phút và cuối cùng phía Long đã giành chiến thắng. Kênh giảm ngắn hạn cũng theo đó bị phá vỡ, vì thế chiến lược Long khi điều chỉnh sẽ được ưu tiên trong phiên giao dịch ngày mai.

· Điều cần lưu ý ở đây là dòng tiền Long đang có dấu hiệu chuyển dịch sang F1907 thể hiện rõ ở OI. Vùng kháng cự 856-858 là đáng kể trong khi chỉ còn 3 phiên nữa là đáo hạn F1906. Vì vậy chiến lược Short khi hồi phục là khả thi, nhưng nên được duy trì tỷ trọng nhỏ.

CHIẾN LƯỢC HEDGING VỚI VN30

· Xu hướng: TRUNG TÍNH

· Hỗ trợ: 865 - 866

· Kháng cự: 880 - 881

· Biến động: Tăng 

· Độ lệch chuẩn: +0.6 Std, giá tăng trong biên độ..

· Nhận định:

Nhịp tăng duy trì kéo mức độ rủi ro biến động giảm giá về mức thấp. Dòng tiền vào thị trường khỏe mạnh. Giá kỳ vọng bứt phá khỏi biên trên trong kênh giảm giá. Chiến lược Hedging chưa cần thiết trong giai đoạn này.

KỊCH BẢN TIÊU CỰC: VN30 VỀ MỨC 870. XÁC SUẤT QUÁ KHỨ 32.46%

BIỂU ĐỒ BIẾN ĐỘNG GIÁ CHỈ SỐ VN30

Tổng quan về chứng khoán phái sinh

Hướng dẫn cách chơi chứng khoán phái sinh hiệu quả