Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 02.03.2020

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 02.03.2020   - Hồi Phục

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • Thị trường CKCS hồi phục nhẹ khi thì trường toàn cầu phục hồi sau chuỗi lao dốc không phanh. Thanh khoản tăng khá cao cho thấy cầu vào bắt đáy khá.
  • Thị trường CW trở lại với sắc xanh nhẹ, nhưng thanh khoản thấp cho thấy vẫn còn nhiều sự dè chừng. Điểm tích cực là GTGD tăng cho thấy cầu mua sẵn sàng để giá cao hơn.
  • Hôm nay, nước ngoài trở lại mua ròng khá mạnh, nhóm CW CVRE1903 & CSTB2001 là điểm sáng giao dịch của khối ngoại. 

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

4.9 Triệu

Tổng giá trị:

6.3 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.4 1.3 8.5 8.0 9.8 9.6 5.8
2 HPG 5.9 -9.2 3.0 0.8 9.9 9.8 5.8
3 MBB 6.5 -4.4 4.7 2.8 9.9 9.7 5.6
4 MWG 7.0 -6.5 5.1 3.9 9.8 9.7 6.6
5 PNJ 6.8 -1.4 6.2 2.5 9.7 9.5 5.9
6 VNM 5.3 -11.3 0.7 0.3 9.9 9.9 5.7
7 VIC 4.8 -11.9 0.9 0.2 9.7 10.0 3.1
8 VRE 5.0 -16.0 1.7 0.6 9.6 9.8 3.0
9 REE 6.7 -3.1 4.5 2.4 9.4 9.3 8.1
10 MSN 6.2 -7.5 0.2 4.5 9.7 9.8 6.9
11 NVL 6.1 -5.1 2.2 4.0 9.5 9.7 4.9
13 VHM 6.0 -7.4 2.5 1.9 9.7 10.0 5.8
14 STB 7.5 10.8 8.6 5.3 9.8 9.5 4.1
15 VJC 5.4 -16.3 1.2 0.2 9.7 9.8 6.3
16 TCB 6.4 -1.1 4.1 2.9 9.7 9.8 5.4

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  •  CVNM1906, CVBP1901, CMSN1903, CVRE1904, CVNM1902 vẫn là các chứng quyền có rủi ro cao nhất. Hạn chế giao dịch với các nhóm CW này.
  • Tại nhóm trung tính, hiện tại đã có rất nhiều sự lựa chọn và tính đa dạng này là một đặc điểm nổi bật của thị trường chứng quyền hiện tại. Các chứng quyền ít rủi ro nhất trong nhóm này bao gồm CVPB2002, CHPG1907, CHPG2003 có rủi ro khá thấp. CFPT1906 & CMWG1907 đang dịch chuyển dần vào nhóm rủi ro.
  • Tại nhóm ít rủi ro nhất, các CW mới niêm yết thời gian giao dịch còn nhiều và đòn bẩy thấp như CVPB2003, CFPT2002 & CMWG2002 đang có định giá hấp dẫn nhất. Ngoài ra, nên chú ý nhóm CTCB1902 & CDPM2001 đang dịch chuyển dần vào nhóm trung tính.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường tăng lên 59% cảnh báo rủi ro đang gia tăng. Nên cẩn trọng.
  • Tại nhóm định giá cao, các CW CVPB1901 & CTCB1902 có định giá cao hơn so với phần còn lại. Các CW khác giao dịch ở mức không phải quá cao. 
  • Ở nhóm chứng quyền rẻ, nhóm CW họ nhà FPT  là những cái tên đáng chú ý nhất. Định giá hấp dẫn, biến động thấp. Dẫn đầu là CFPT1905 & CFPT2002.

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CFPT2001

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
FPT CFPT2001 HSC 6 -1% -11.6% 0.58 5.26 9.1 46.10%

 

  • FPT tăng nhẹ với thanh khoản duy trì trên MA20, cho thấy có cầu tham gia mới. Xu hướng chung là phục hồi đi lên từ nền đáy. Duy trì tích cực trên MA200.
  • CW có diễn biến tương đồng duy trì nhịp phục hồi, hướng trở về vùng đỉnh cũ.
  • Ngoài ra, CW này còn thời gian giao dịch nhiều. Kết hợp, đòn bẩy và biến động IV thấp hơn trung bình thị trường cho thấy CW có định giá hợp lý
  • Chiến lược giao dịch: Tiếp tục nắm giữ

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

5.26

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

112

Biến Động Hàm ý (IV)

46.1%

Xu hướng kỹ thuật CW

 Phục Hồi

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Phục Hồi
 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

0.8

1.0

1.3

1.5

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

49

52.8

58

60

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.