Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 03.01.2020

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 03.01.2020   - Dông Bão Kéo Đến

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • CKCS tăng mạnh ngày đầu năm kết hợp thanh khoản gia tăng ấn tượng cho thấy dòng tiền đang trở lại. Ngưỡng kháng cự gần là vùng 890 cho VN30. Áp lực cung co thể gia tăng mạnh tại vùng này.
  • Thị trường CW có diễn biến tương đồng, sắc xanh tỏa nắng toàn thị trường. Tuy vậy, thanh khoản vẫn chưa có nhiều cải thiện ngụ ý dòng tiền chưa có sự lan tỏa từ thị trường cơ sở.
  • Giao dịch nước ngoài trở lại mua ròng tập trung vào nhóm CW CHPG1909 & CVNM1902 trong khi đó hoạt động khá yếu theo chiều bán.
  • Nhóm chứng quyền của họ nhà bank như MBB, VPB, STB nhận được sự quan tâm đặc biệt trong phiên hôm nay. Ngoài ra, nhóm CW MWG, FPT & HPG cũng là 1 nhóm thu hút dòng tiền khi diễn biến CKCS tích cực trở lại.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

3.8 Triệu

Tổng giá trị:

5.9 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.7 1.9 8.9 9.3 9.8 9.6 5.8
2 HPG 8.4 2.5 8.3 8.5 9.9 9.8 5.7
3 MBB 6.6 -7.8 5.2 2.6 9.8 9.7 5.5
4 MWG 8.6 1.2 7.9 8.9 9.8 9.7 6.5
5 PNJ 8.1 4.8 9.0 6.9 9.7 9.5 5.6
6 VNM 6.5 0.3 3.1 3.8 9.8 9.9 5.7
7 VIC 6.8 -3.6 4.5 6.8 9.7 10.0 2.8
8 VRE 7.0 0.3 7.6 4.7 9.9 9.9 3.0
9 REE 8.6 -0.4 7.2 8.8 9.4 9.3 8.2
10 MSN 5.3 -24.8 0.4 0.1 9.8 9.8 6.3
11 NVL 5.3 -0.9 1.8 0.9 9.4 9.7 4.6
12 DPM 5.8 -4.8 0.9 6.5 8.0 8.7 4.9
13 VHM 5.9 -4.1 3.2 0.9 9.9 10.0 5.5
14 STB 6.8 0.0 2.2 7.7 9.4 9.5 5.3
15 VJC 9.1 2.5 9.7 9.9 9.8 9.8 6.5
16 TCB 7.7 2.8 5.6 8.6 9.5 9.9 5.1

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Ở nhóm rủi ro nhất , CSTB1901, CDPM1901 & CMBB1906 đang nằm ở trạng thái rủi ro nhất khi sắp đến thời gian đáo hạn. Nên hạn chế giao dịch tại nhóm CW này.
  • Tại nhóm rủi ro trung tính, các CW giao dịch được là nhóm CVNM1902/6 & CVHM1903 đang có trạng thái an toàn nhất. CNVL1901 & CVHM1901 đang chuyển dịch dần vào nhóm rủi ro.
  • Vùng ít rủi ro nhất khi thời gian đáo hạn còn dài & đòn bẩy thấp như CTCB1902, CMSN1902 & CHPG1909. Cần chú ý, nhóm CW CMBB1905, CFPT1906 & CVRE1902 đang dịch chuyển vào nhóm trung tính
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị giảm mạnh trở về vùng dưới 48%. Cho thấy, rủi ro biến động mạnh không cao
  • Nhóm chứng quyền rủi ro thấp và định giá rẻ hiện thuộc về nhóm CW VJC, FPT với biến động khá thấp, định giá hấp dẫn.
  • Ở chiều ngược lại, chứng quyền rủi ro nhất và định giá cao thuộc về nhóm CW của MBB (03 & 04), CVNM1902 và CVHM1901

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CVPB1901

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
VPB CVPB1901 VND 3 12% -5.8% 0.74 4.23 5.7 63.93%
  • VPB có diễn biến điều chỉnh cần thiết sau chuỗi tăng mạnh vừa qua. Thanh khoản tương đối cao, cho thấy áp lực bán tương đối mạnh.
  • Chứng quyền diễn biến điều chỉnh theo CKCS. Theo sau các tin tức tiêu cực từ Trung Đông. Đây cũng là 1 lý do cần thiết cho thị trường điều chỉnh sau nhịp tăng mạnh vừa qua.
  • Chứng quyền nằm trong nhóm có hời gian đáo hạn trung bình, có mức đòn bẩy khá cao hiện tại
  • Điểm cộng là CW hiện tại có IV thấp hơn bình quân thị trường. Rủi ro biến động thấp và định giá hấp dẫn. 
  • Chiến lược giao dịch: Tiếp tục quan sát

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

4.23

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

62

Biến Động Hàm ý (IV)

63.9%

Xu hướng kỹ thuật CW

 Điều Chỉnh

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Điều Chỉnh
 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

1.0

3.0

5.0

7.0

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

19

20

21.5

22.5

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.