Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 03.02.2020

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 03.02.2020   - Hồi Sinh

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • Thị trường CKCS hồi phục ấn tượng với nến rút chân. Thanh khoản tăng mạnh cho thấy cầu mua lên rất khá
  • Thị trường CW duy trì trong sắc đỏ, nhưng biên độ phục hồi khá ấn tượng. Nổi bật lên là các nhóm CW HPG & VPB. Thanh khoản tăng lên thể hiện cầu bắt đáy khá tốt. 
  • Hôm nay, nước ngoài duy trì bán ròng tập trung vào CHPG1901, CMSN1902 & CVHM1901.
  • Thị hiếu chung của thị trường đang hướng đến các nhóm ngành bank như VPB, TCB, MBB. Ngoài ra, nhóm CW FPT cũng đang là điểm đến của dòng tiền.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

5.9 Triệu

Tổng giá trị:

7.1 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 6.6 -11.2 5.2 2.6 9.8 9.6 6.0
2 HPG 8.0 0.0 8.4 6.0 9.9 9.8 5.7
3 MBB 6.6 -4.9 5.1 2.5 9.9 9.7 5.8
4 MWG 7.6 -4.5 5.9 5.8 9.8 9.7 6.6
5 PNJ 7.0 0.0 6.9 2.8 9.8 9.5 6.1
6 VNM 5.4 -8.1 1.1 0.6 9.8 9.9 5.8
7 VIC 7.3 -4.0 6.0 7.8 9.7 10.0 3.1
8 VRE 5.2 -11.2 3.0 0.8 9.5 9.8 3.1
9 REE 6.6 -8.0 4.0 2.1 9.5 9.3 8.2
10 MSN 6.1 -12.3 0.3 3.8 9.6 9.8 6.9
11 NVL 6.4 -0.9 4.8 3.5 9.3 9.7 4.9
12 DPM              
13 VHM 7.5 -1.3 5.8 5.9 9.8 10.0 5.9
14 STB 7.2 1.0 4.9 6.8 9.6 9.5 4.9
15 VJC 5.6 -13.1 2.0 0.3 9.8 9.8 6.4
16 TCB 5.9 -7.9 2.3 1.7 9.7 9.9 5.8

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Nhóm rủi ro nhất , CSBT1901, CNVL1901 & CVHM1901 duy trì là CW có trạng thái rủi ro nhất. CVJC1901 chính thức bước vào vùng rủi ro. 
  • Tại nhóm trung tính,  CW CHPG1907& CFPT1905 đang có trạng thái rủi ro thấp nhất. Cần chú ý 2 CW CVPB1901 &  CVNM1906 đang chuẩn bị tiến vào vùng rủi ro, cần hạn chế giao dịch.
  • Vùng ít rủi ro nhất khi thời gian đáo hạn còn dài & đòn bẩy thấp như CDPM2001, CHDB2001. CHPG1909 đang dịch chuyền dần vào vùng trung tính, cần chú ý.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường, sụt giảm về vùng 60%, cho thấy những rủi ro đang giảm bớt. 
  • Tại nhóm rủi ro nhất, CW ROS2001 mới được niêm yết vẫn là CW có định giá cao và biến động mạnh nhất. Theo sau là nhóm CW MBB.
  • Ở nhóm chứng quyền rẻ, CMSN1903, CFPT1905 là những cái tên đáng chú ý nhất. Xu hướng hiện nay của thị trường đang khá biến động, khi rủi ro gia tăng.

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CHPG2001

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
HPG CHPG2001 HSC 6 2% -13.3% 0.63 4.04 6.4 53.42%

 

  • HPG có nhịp phục hồi rất khá với thanh khoản cao. Cho thấy có cầu bắt đáy tốt. Cổ phiếu duy trì tích cực trên MA20 và không bị bẻ gãy xu hướng tăng trước đây. Cơ hội đi tiếp là rất lớn.
  • CW có sự cộng hưởng lớn từ diễn biến CKCS, chịu áp lực điều chỉnh chung. Tuy nhiên, có nhịp phục hồi tốt phiên hôm nay. Cơ hội đang mở ra
  • Chứng quyền này nằm trong nhóm có thời gian đáo hạn dài với nhiều cơ hội giao dịch. Thanh khoản khá cao phù hợp cho các giao dịch trading ngắn hạn.
  • Tuy vậy, IV của CW hiện tại thấp hơn bình quân thị trường. Định giá hấp dẫn và biến động thấp
  • Chiến lược giao dịch: Cơ hội đang mở ra, canh mua tại các nhịp điều chỉnh tích lũy. Vùng mua tốt 1.7 - 1.9.

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

4.04

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

140

Biến Động Hàm ý (IV)

53.4%

Xu hướng kỹ thuật CW

 Hồi Phục 

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Hồi Phục
 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

1.3

1.4

2.0

2.5

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

22.5

23.0

25.5

26.5

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.