Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 03.06.2020

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 03.06.2020   - Hồi Phục

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • Thị trường khởi sắc bất chấp áp lực bán mạnh hôm qua. Xu hướng chung vẫn tích cực, tuy vậy thanh khoản thấp cho thấy dòng tiền khá yếu.
  • Thị trường CW có khá nhiều sự phân hóa. Với thanh khoản và GTGD sụt giảm mạnh. Thị trường có diễn biến khá đồng pha với CKCS. Cơ hội sẽ mở ra tại những nhịp điều chỉnh của CKCS.
  • Hôm nay, nước ngoài giao dịch vẫn không mấy sôi động với xu hướng bán ròng chủ đạo. Một số chứng quyền bị bán mạnh như CROS2002, VJC2001, CHDB2001.

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

8.18 Triệu

Tổng giá trị:

8.4 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 7.9 22.6 8.6 5.5 9.7 9.7 5.8
2 HPG 7.8 43.4 9.0 4.4 9.9 9.8 5.8
3 MBB 7.9 13.5 4.4 9.1 9.8 9.7 6.4
4 MWG 7.7 13.9 3.7 8.2 9.8 9.7 7.1
5 PNJ 7.0 12.2 2.2 7.5 9.6 9.5 6.4
6 VNM 8.2 16.0 7.1 8.4 9.9 9.9 5.8
7 VIC 5.6 4.4 1.2 3.8 9.7 10.0 3.3
8 VRE 6.7 12.9 3.4 7.1 9.8 9.8 3.4
9 REE 8.3 5.7 6.2 8.6 9.0 9.4 8.2
10 MSN 7.8 10.3 4.5 9.1 9.7 9.9 5.9
11 NVL 7.5 2.8 3.9 8.8 9.6 9.8 5.2
13 VHM 8.1 16.3 5.7 8.6 9.9 10.0 6.5
14 STB 7.2 16.1 5.6 6.1 9.8 9.6 5.2
15 VJC 6.6 -0.8 3.0 6.2 9.5 9.8 4.6
16 TCB 7.9 24.1 6.2 7.7 9.5 9.8 6.0

 

 

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Tại nhóm rủi ro, CTCB1902 tiếp tục là CW có trạng thái rủi ro nhất do sắp đáo hạn, hạn chế giao dịch. CMWG2004 & CHPG2004 chính thức đi vào nhóm rủi ro. Theo sau là CREE1905 & CFPT1908 đã đi vào nhóm rủi ro. Nhóm CW CREE2002, CFPT2005 & CMBB2004 đang dịch chuyển dần qua vùng rủi ro. Khi thời gian đáo hạn đến gần.
  • Tại nhóm trung tính, nhóm CW CMBB2002, CFPT2004, CPNJ2004 & CTCB2004 đang có trạng thái rủi ro thấp nhất.
  • Tại nhóm ít rủi ro nhất. các CW có thời gian giao dịch nhiều và đòn bẩy thấp như CMBB2003 & CFPT2003, CMBB2005, CMWWG2006,...
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường giảm nhẹ về vùng 73%. Diễn biến IV vẫn đang nằm trong vùng giao động và rủi ro cao nên cân nhắc kỹ trước các quyết định giao dịch. 
  • Tại nhóm định giá cao, nhóm CW CROS2001, CHPG2004, CVRE2003, ... có định giá cao và rủi ro hơn so với phần còn lại. Các CW khác giao dịch ở mức không phải quá cao. 
  • Ở nhóm chứng quyền rẻ, nhiều chứng quyền thuộc nhóm VPB, TCB, HPG, MBB... là những cái tên đáng chú ý nhất với định giá hấp dẫn, biến động thấp. 

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CVRE2001

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
VRE CVRE2001 KIS 9 -31% -33.8% 0.21 7.50 35.1 48.23%
  • VRE có diễn biến bức phá ấn tượng với thanh khoản gia tăng cho thấy có sự cộng hưởng tích cực của dòng tiền.
  • Điều này tạo điều kiện để CVRE2001 bứt phá với cơ hội đang mở ra.
  • Ngoài ra, CW này còn thời gian giao dịch giao dịch dài, đòn bẩy thấp đang tạo ra những lợi thế cho diễn biến của CW.
  • Chiến lược giao dịch: Canh mua tại các nhịp sụt giảm. Vùng mua an toàn quanh 0.15 - 0.18

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

7.5

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

110

Biến Động Hàm ý (IV)

48.2

Xu hướng kỹ thuật CW

 Bức Phá

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Bức Phá
 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

0.1

0.15

0.3

0.4

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

22

24

30

34

>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.