Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 03.12.2019

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 03.12.2019   -  Nỗi Đau Vẫn Còn

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • CKCS tiếp tục đà rơi với tác động lớn đến từ MSN. Thanh khoản tăng mạnh ngụ ý áp lực cắt lỗ chấp nhận thoát hàng tăng mạnh.
  • Thị trường chứng quyền có sự phân hóa theo các diến biến chung của CKCS. Nhóm CW MWG, FPT, HPG đang duy trì trạng thái tích cực nhất.
  • Giao dịch nước ngoài duy trì bán ròng tập trung bán vào CVNM1901 & CHPG1902.
  • Thị hiếu chung của thị trường tập trung vào nhóm CW rẻ có trạng tháo OTM sâu và nhiều rủi ro. Nhóm CW ngành ngân hàng vẫn đang thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư như CSTB1901 & CMBB. Ngoài ra, nhóm CW HPG đang trở nên hấp dẫn hơn khi diễn biến tích cực từ CKCS.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

6.34 Triệu

Tổng giá trị:

7.3 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 7.0 -6.4 7.3 2.5 9.8 9.6 5.9
2 HPG 8.3 3.5 6.8 9.1 9.9 9.8 5.8
3 MBB 6.2 -6.5 5.1 1.0 9.8 9.7 5.5
4 MWG 6.4 -12.8 4.8 1.1 9.8 9.7 6.5
5 PNJ 6.9 -1.1 6.5 3.0 9.6 9.5 5.7
6 VNM 5.6 -12.1 2.3 0.4 9.9 9.9 5.7
7 VIC 5.7 -3.8 5.0 1.2 9.7 10.0 2.8
8 VRE 7.1 4.0 7.1 5.5 9.9 9.9 3.1
9 REE 7.2 -4.4 6.0 2.9 9.5 9.3 8.2
10 MSN 5.2 -16.1 0.3 0.1 9.7 9.8 5.9
11 NVL 5.1 -9.6 0.9 0.9 9.4 9.7 4.6
12 DPM 5.7 -9.9 1.2 5.3 8.2 8.8 4.9
13 VHM 7.3 3.4 8.2 2.9 9.9 10.0 5.5
14 STB 5.1 -9.7 0.6 0.5 9.6 9.5 5.5
15 VJC 9.1 0.6 9.5 9.9 9.8 9.8 6.6
16 TCB 5.9 -7.4 2.4 2.1 9.7 9.9 5.3

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Ở nhóm rủi ro nhất vẫn là những cái tên quen thuộc với CMWG1906& CVNM1901 vẫn đang ở trạng thái rủi ro nhất. Theo sau là CHPG1902/5, CMBB1902.
  • Tại nhóm rủi ro trung tính, cần chú ý nhóm CW đang dịch chuyển vào vùng rủi ro hơn như CFPT1907, CDPM1901 & CREE1904. CVJC1901 đã đi vào vùng trung tính.
  • Vùng ít rủi ro nhất khi thời gian đáo hạn còn dài & đòn bẩy thấp đang có nhiều sự hiện diện của nhóm CW mới niêm yết như CFPT1905/6.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường giảm nhẹ xuống vùng 56%. Biến động IV đang ổn định trong vùng biến động 50% - 60%.
  • Nhóm chứng quyền rủi ro thấp và định giá rẻ hiện thuộc về nhóm CW REE& FPT, GMD với biến động khá thấp, định giá hấp dẫn và thanh khoản cao trên thị trường. Đây là nhóm thu hút khá nhiều sự quan tâm từ thị trường
  • Ở chiều ngược lại, chứng quyền rủi ro nhất và định giá cao thuộc về nhóm CW HPG, STB.

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CVHM1902

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)
Implied Volatility
VHM CVHM1902 SSI 6.5 7% -10.7% 0.69 3.81 5.5 52.56%
  • VHM tạo 1 nến rút chân với thanh khoản vượt MA20 cho thấy cầu mua vào cân đối khá tốt. Cơ hội cho VHM tạo nền và bức phá đang mở ra.
  • Chứng quyền có diễn biến tương tự vùng nền giá 16, 17 đang được thiết lập. 
  • Chứng quyền nằm trong nhóm có trạng thái rủi ro thấp với thời gian giao dịch dài đang ủng hộ cho cơ hội giao dịch với CW này.
  • CW hiện tại có IV thấp hơn bình quân thị trường. Rủi ro biến động thấp và định giá hấp dẫn.
  • Chiến lược giao dịch: Tiếp tục nắm giữ và quan sát.

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

3.81

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

141

Biến Động Hàm ý (IV)

52.5%

Xu hướng kỹ thuật CW

Điều Chỉnh Tạo Nền Gía

Xu hướng kỹ thuật CKCS

Điều Chỉnh Tạo Nền Gía

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

15

16

21

25

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

85

87

95

100

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.