Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 04.03.2020

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 04.03.2020   - Cơ Hội?

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • Thị trường CKCS giằng co với lực mua kéo lên cuối phiên. Thanh khoản thấp cho thấy cung bán ra không còn mạnh.
  • Thị trường CW giao dịch phân hóa với thanh khoản tăng mạnh cho thấy dòng tiền tham gia mới. Tuy vậy, GTGD thấp ngụ ý bên mua không sẵn sàng để giá cao.
  • Hôm nay, nước ngoài có phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp trên thị trường CW. Mạnh nhất là CW CROS2001, theo sau là CGMD2001 & CMBB1905.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

6.4 Triệu

Tổng giá trị:

4.4 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.2 0.9 8.1 7.8 9.8 9.6 5.8
2 HPG 5.9 -9.0 3.0 1.1 9.9 9.8 5.9
3 MBB 6.8 -4.2 5.0 3.9 9.9 9.7 5.6
4 MWG 7.1 -6.9 4.4 4.8 9.8 9.7 6.6
5 PNJ 7.1 -0.7 6.0 4.3 9.7 9.5 5.9
6 VNM 5.3 -11.0 0.5 0.3 9.8 9.9 5.7
7 VIC 4.7 -11.8 0.6 0.1 9.7 10.0 3.1
8 VRE 4.9 -16.3 1.3 0.6 9.6 9.8 3.1
9 REE 6.7 -3.3 3.8 2.8 9.3 9.3 8.2
10 MSN 6.3 -7.5 0.2 5.1 9.7 9.8 6.9
11 NVL 6.2 -4.8 2.2 4.8 9.5 9.7 4.9
13 VHM 5.8 -7.4 1.6 1.8 9.7 10.0 5.9
14 STB 7.4 12.1 9.0 4.8 9.8 9.5 4.1
15 VJC 5.5 -16.0 1.4 0.2 9.7 9.8 6.3
16 TCB 6.3 0.0 3.7 2.8 9.7 9.8 5.5

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  •  CVNM1906, CVBP1901, CMSN1903, CVRE1904, CVNM1902 vẫn là các chứng quyền có rủi ro cao nhất. Hạn chế giao dịch với các nhóm CW này.
  • Tại nhóm trung tính, hiện tại đã có rất nhiều sự lựa chọn và tính đa dạng này là một đặc điểm nổi bật của thị trường chứng quyền hiện tại. Các chứng quyền ít rủi ro nhất trong nhóm này bao gồm CVPB2002, CHPG1907, CHPG2003 có rủi ro khá thấp. CFPT1906 & CMWG1907 đang dịch chuyển dần vào nhóm rủi ro.
  • Tại nhóm ít rủi ro nhất, các CW mới niêm yết thời gian giao dịch còn nhiều và đòn bẩy thấp như CVPB2003, CFPT2002 & CMWG2002 đang có định giá hấp dẫn nhất. Ngoài ra, nên chú ý nhóm CTCB1902 & CDPM2001 đang dịch chuyển dần vào nhóm trung tính.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường giảm nhẹ về vùng 53% cho thấy những biến động đang ổn định hơn. Rủi ro biến động mạnh giảm nhiệt và thị trường đang có định giá rẻ hơn.
  • Tại nhóm định giá cao, các CW CMSN1902 & CVNM2002 có định giá cao hơn so với phần còn lại. Các CW khác giao dịch ở mức không phải quá cao. 
  • Ở nhóm chứng quyền rẻ, nhóm CW họ nhà FPT  là những cái tên đáng chú ý nhất. Định giá hấp dẫn, biến động thấp. Dẫn đầu là CVPB2003 & CFPT2002.

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CVPB2001

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
VPB CVPB2001 HSC 6 26% -3.2% 0.90 3.06 3.4 51.70%

 

  • VPB tạo nến rút chân hồi phục với thanh khoản tăng lên cho thấy có cầu tham gia mới báy đáy tại các vùng giá thấp. Xu hướng chung là tích lũy đi ngang
  • CW có diễn biến tương tự điều tạo nến rút chân hồi phục. Nếu diễn biến CKCS đang cho thấy cơ hội hồi phục.
  • Ngoài ra, CW này còn thời gian giao dịch nhiều. Kết hợp, đòn bẩy và biến động IV thấp hơn trung bình thị trường cho thấy CW có định giá hợp lý
  • Chiến lược giao dịch: Tiếp tục nắm giữ, chốt lời nếu VPB bị xuyên thủng vùng 26

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

3.4

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

110

Biến Động Hàm ý (IV)

51.7%

Xu hướng kỹ thuật CW

 Tạo Nền Gía

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Tạo Nền Gía
 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

2.5

3.5

4.5

5.0

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

24

26.8

29

30

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.