Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 04.05.2020

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 04.05.2020   - Cẩn Trọng Lên Cao

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • Thị trường sụt giảm sau những tuyên bố mang tính đe dọa từ TT Trump cuối tuần trước. Điều tích cực là thanh khoản không qua cao, cho thấy sự hoảng loạn ko quá lớn. Vùng hỗ trợ mạnh là 700 điểm với VN30.
  • Sắc đỏ chiếm ưu thế tại thị trường CW. Thanh khoản tăng lên nhưng GTGD không có cái thiện cho thấy áp lực bán gia tăng chủ yếu tập trung tại vùng giá thấp.
  • Hôm nay, nước ngoài duy trì mua ròng trên thị trường CW. Mạnh nhất là nhóm CW CHDB2001, CHPG1909 & CMSN1902 đang được mua vào tích cực nhất từ khối ngoại.

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

6.04 Triệu

Tổng giá trị:

2.1 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 6.9 8.6 6.9 2.4 9.8 9.7 5.9
2 HPG 6.8 11.7 5.5 2.9 9.9 9.8 5.9
3 MBB 5.6 -0.3 1.1 1.1 9.8 9.7 6.1
4 MWG 6.1 5.9 2.7 1.3 9.9 9.7 6.9
5 PNJ 5.5 -2.6 1.0 1.1 9.6 9.5 6.4
6 VNM 6.8 -0.9 1.7 6.6 9.9 9.9 5.8
7 VIC 5.6 -5.7 1.3 3.5 9.8 10.0 3.3
8 VRE 5.3 4.2 1.4 2.0 9.8 9.8 3.3
9 REE 6.6 0.3 3.5 2.4 9.2 9.4 8.3
10 MSN 7.7 9.6 4.3 8.0 9.8 9.9 6.4
11 NVL 7.4 1.7 3.7 9.2 9.5 9.8 5.0
13 VHM 5.6 0.0 0.7 1.6 9.7 10.0 6.2
14 STB 5.3 -2.1 1.8 0.4 9.8 9.5 5.2
15 VJC 7.2 4.8 4.8 5.5 9.5 9.8 6.3
16 TCB 5.8 1.2 1.0 2.5 9.5 9.8 6.0

 

 

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Tại nhóm rủi ro, CW CHDB2004 & CVPB2004 đang là chứng quyền có rủi ro cao nhất. Hạn chế giao dịch với các nhóm CW này, khi thời gian đáo hạn sắp đến.
  • Tại nhóm trung tính, cần chú ý nhóm CW CMWG2004 & CTCB1902 đang dịch chuyển vào vùng rui ro. Ngoài ra, CTCB1902 đang trung tính.
  • Tại nhóm ít rủi ro nhất. các CW có thời gian giao dịch nhiều và đòn bẩy thấp như CVRE2001 & CHPG2005. Ngoài ra, cần chú ý nhóm CW CFPT2004 & CMBB2002 đang dịch chuyển vào vùng trung tính.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường tăng nhẹ lên vùng 71%. Biến động rủi ro mạnh hơn, phá vỡ xu hướng phục hồi trước đây. Diễn biến IV vẫn duy trì nằm ngoài biên độ giao động an toàn. 
  • Tại nhóm định giá cao, nhóm CW MBB& ROS có định giá cao và rủi ro hơn so với phần còn lại. Các CW khác giao dịch ở mức không phải quá cao. 
  • Ở nhóm chứng quyền rẻ, nhóm CW họ nhà FPT, theo sau là HPG & FPT  là những cái tên đáng chú ý nhất với định giá hấp dẫn, biến động thấp. 

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CHDB2003

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
HDB CHDB2003 KIS 11 -49% -57.8% 0.33 3.82 11.5 64.79%

 

  • HDB có phiên bức phá sau chuỗi đi ngang tạo nền giá, thanh khoản duy trì tốt quanh MA20. Đây là cơ sở thuận lợi cho tạo nền giá, và thu hút dòng tiền trở lại.
  • CW bật tăng mạnh trở lại, sau chuỗi giảm điểm rất sâu. Ngoài ra, cơ sở cho CW phục hồi vẫn lớn khi diễn biến CKCS FPT đang cho những xu hướng tạo nền.
  • Ngoài ra, CW này còn thời gian giao dịch rất dài và biến động IV thấp đang tạo tính hấp dẫn cho CW này.
  • Chiến lược giao dịch: Canh mở vị thế tại những nhịp chỉnh trong phiên. Vùng mua an toàn 0.9 - 1.0

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

3.8

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

226

Biến Động Hàm ý (IV)

64.7%

Xu hướng kỹ thuật CW

 Bật Tăng

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Bật Tăng
 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

0.7

0.9

1.1

1.5

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

18

20

22

26

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.