Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 04.06.2020

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 04.06.2020   - Giằng Co

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • Thị trường chịu áp lực bán lớn tại các vùng giá cao. Với thanh khoản lớn vượt MA20 cho thấy áp lực nguồn cung khá lớn. Các nhịp điều chỉnh sẽ xuất hiện mạnh hơn tại các vùng kháng cự này.
  • Thị trường CW sắc đỏ chiếm ưu thế. Với thanh khoản và GTGD đi ngang. Dòng tiền chưa có dấu hiệu sụt giảm mạnh là tín hiệu tốt cho thấy cung cầu vẫn khá cân bằng. Nhưng động lực mua lên khá yếu, đồng pha với CKCS.
  • Hôm nay, nước ngoài giao có phiên mua ròng hiếm hoi. Một số chứng quyền được mua mạnh như CVRE2001/3 & CSBT2001.

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

8.1 Triệu

Tổng giá trị:

8.8 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.0 21.9 8.7 6.1 9.7 9.7 5.8
2 HPG 7.8 41.5 8.8 4.4 9.9 9.8 5.9
3 MBB 8.0 13.2 4.7 9.3 9.8 9.7 6.5
4 MWG 7.7 14.0 3.8 8.2 9.8 9.7 7.1
5 PNJ 7.1 12.7 2.0 8.1 9.6 9.5 6.4
6 VNM 8.4 17.2 7.5 8.8 9.9 9.9 5.8
7 VIC 6.0 3.6 1.6 5.5 9.7 10.0 3.3
8 VRE 7.2 14.1 4.9 8.1 9.8 9.8 3.3
9 REE 8.2 6.7 6.2 8.4 9.0 9.4 8.1
10 MSN 7.7 9.5 4.3 8.8 9.7 9.9 5.9
11 NVL 7.6 3.2 4.0 9.2 9.6 9.8 5.2
13 VHM 8.0 15.7 5.5 8.3 9.9 10.0 6.5
14 STB 7.4 15.6 6.2 6.3 9.8 9.6 5.2
15 VJC 6.7 -0.3 3.1 6.3 9.5 9.8 4.6
16 TCB 7.9 23.3 6.5 7.7 9.5 9.8 6.1

 

 

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Tại nhóm rủi ro, CTCB1902 chính thức đáo hạn. CMWG2004 trở thành CW có trạng thái rủi ro nhất do sắp đáo hạn, hạn chế giao dịch. Nhóm CREE2002, CFPT2005 & CMBB2004 đang dịch chuyển dần qua vùng rủi ro. Khi thời gian đáo hạn đến gần.
  • Tại nhóm trung tính, nhóm CW CMBB2002, CFPT2004, CPNJ2004 & CTCB2004 đang có trạng thái rủi ro thấp nhất.
  • Tại nhóm ít rủi ro nhất. các CW có thời gian giao dịch nhiều và đòn bẩy thấp như CMBB2003 & CFPT2003, CMBB2005, CMWWG2006,...
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường tăng lên về vùng 78%. Diễn biến IV vẫn đang nằm trong vùng giao động và rủi ro cao nên cân nhắc kỹ trước các quyết định giao dịch. 
  • Tại nhóm định giá cao, nhóm CW CROS2001, CHPG2004, CVRE2003, ... có định giá cao và rủi ro hơn so với phần còn lại. Các CW khác giao dịch ở mức không phải quá cao. 
  • Ở nhóm chứng quyền rẻ, nhiều chứng quyền thuộc nhóm VPB, TCB, HPG, MBB... là những cái tên đáng chú ý nhất với định giá hấp dẫn, biến động thấp. 

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CFPT2003

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
FPT CFPT2003 SSI 7 10% -11.3% 0.71 3.32 4.7 57.14%
  • FPT đang cho diễn biến đi ngang tạo nền giá. Với các đường M5,20 & 200 cho xu hướng hội tụ. Kết hợp dải bolingerband co hẹp tạo nút cổ chai cho thấy 1 biến động mạnh về giá sắp xuất hiện. Các nhịp điều chỉnh nhẹ tạo nền giá có thể xuất hiện. Tuy vậy, xu hướng chung vẫn là đi lên.
  • CW CFPT2003 đang cho diễn biến tạo nền giá tích cực. Cơ hội vẫn còn.
  • Ngoài ra, CW này còn thời gian giao dịch giao dịch dài, đòn bẩy thấp đang tạo ra những lợi thế cho diễn biến của CW.
  • Chiến lược giao dịch: Tiếp tục nắm giữ.

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

3.32

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

158

Biến Động Hàm ý (IV)

57.1

Xu hướng kỹ thuật CW

 Đi ngang, tạo nền

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Đi ngang, tạo nền
 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

9.0

11.0

13.0

15.0

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

44

46

50

52

>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.