Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 05.06.2020

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 05.06.2020   - Tuần Thử Thách

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • Thị trường duy trì đà đi lên với thanh khoản vượt MA20 cho thấy dòng tiền đang ủng hộ cho đà đi lên này. Chỉ số VN30 đang đứng trước ngưỡng kháng cự mạnh. Áp lực bán có thể sẽ tiếp tục gia tăng, tuần kế tiếp sẽ nhiều thách thức cho chỉ số chung.
  • Thị trường CW sắc đỏ chiếm ưu thế, đi kèm với sự phân hóa mạnh. Thanh khoản sụt giảm nhưng GTGD tăng mạnh ngụ ý sự tin tử hơn của bên mua. Đây sẽ là bàn đạp tốt cho thị trường CW khởi sắc hơn trong giai đoạn tới.
  • Hôm nay, nước ngoài trở lại bán ròng hiếm. Tập trung bán mạnh vào nhóm CW CVJC2001, CHDB2001 & CVRE2001.

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

6.9 Triệu

Tổng giá trị:

9.1 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 7.9 22.7 8.5 5.7 9.7 9.7 5.7
2 HPG 7.5 43.9 8.5 3.5 9.9 9.8 5.8
3 MBB 7.8 12.6 3.9 8.8 9.8 9.7 6.6
4 MWG 7.6 14.8 3.5 8.0 9.8 9.7 7.1
5 PNJ 7.1 12.7 2.2 7.9 9.6 9.5 6.4
6 VNM 8.4 18.6 7.3 8.9 9.9 9.9 5.8
7 VIC 5.7 2.5 1.1 4.2 9.7 10.0 3.3
8 VRE 7.0 14.3 4.3 7.8 9.8 9.8 3.3
9 REE 8.4 6.7 6.7 8.9 9.0 9.4 8.1
10 MSN 7.3 8.6 3.3 7.7 9.7 9.8 5.9
11 NVL 8.0 3.4 5.5 9.8 9.6 9.8 5.2
13 VHM 8.0 15.4 5.2 8.4 9.9 10.0 6.5
14 STB 7.0 15.0 5.3 5.3 9.8 9.6 5.2
15 VJC 6.6 -0.3 2.8 6.1 9.5 9.8 4.6
16 TCB 7.9 24.7 6.4 7.5 9.6 9.9 6.0

 

 

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Tại nhóm rủi ro, CMWG2004 đang là CW có trạng thái rủi ro nhất do sắp đáo hạn, hạn chế giao dịch. Theo sau là nhóm CW CHDB2001 & CREE1905, khi thời gian đáo hạn đến gần. Hạn chế giao dịch tại nhóm CW này để tránh những rủi ro.
  • Tại nhóm trung tính, nhóm CW CMBB2002, CFPT2004, CPNJ2004 & CTCB2004 đang có trạng thái rủi ro thấp nhất.
  • Tại nhóm ít rủi ro nhất. các CW có thời gian giao dịch nhiều và đòn bẩy thấp như CMBB2003 & CFPT2003, CMBB2005, CMWG2006,...
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường giảm nhẹ về vùng 76%. Diễn biến IV vẫn đang nằm trong vùng giao động và rủi ro cao nên cân nhắc kỹ trước các quyết định giao dịch. 
  • Tại nhóm định giá cao, nhóm CW CROS2001, CHPG2004, CVRE2003, ... có định giá cao và rủi ro hơn so với phần còn lại. Các CW khác giao dịch ở mức không phải quá cao. 
  • Ở nhóm chứng quyền rẻ, nhiều chứng quyền thuộc nhóm VPB, TCB, HPG, MBB... là những cái tên đáng chú ý nhất với định giá hấp dẫn, biến động thấp. 

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CHPG2002

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
HPG CHPG2002 KIS 11 -11% -23.2% 0.51 4.15 8.1 51.01%
  • HPG cho diễn biến hồi phục đầu tiên sau chuỗi điều chỉnh kéo dài. Đường giá hồi phục từ vùng hỗ trợ MA20. Ngoài ra, thanh khoản khá cao vượt MA20 đang cho thấy dòng tiền khá tốt. Cơ hội đang trở lại với HPG
  • CW đang cho diễn biến hồi phục tích cực. Diễn biến giá tương đồng với CKCS. Cơ hội đang mở ra với CW này.
  • Ngoài ra, CW này còn thời gian giao dịch giao dịch dài, đòn bẩy thấp đang tạo ra những lợi thế cho diễn biến của CW.
  • Chiến lược giao dịch: Mở vị thế mua thăm dò. Vùng mua an toàn 1.5 - 1.55.

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

4.15

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

194

Biến Động Hàm ý (IV)

51.0 %

Xu hướng kỹ thuật CW

 Hồi Phục Sau Điều Chỉnh

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Hồi Phục Sau Điều Chỉnh
 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

1.2

1.4

2.0

2.2

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

24

26

28

30

>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.