Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 06.04.2020

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 06.04.2020   - Lúa Gạo Đã Về

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • Thị trường tăng mãnh liệt với thanh khoản rất mạnh cho thấy dòng tiền trở lại quyết liệt, cơ hội đi tiếp vẫn còn. Tuy vậy, trước mắt áp lực kháng cự mạnh sẽ tăng lên tại vùng 700 điểm với VN30.
  • Thị trường CW trở lại với sắc xanh, thanh khoảnvà GTGD tăng lên. Cầu mua lên ít dè dặt hơn và sẵn sàng mua lên tại các vùng giá cao.
  • Hôm nay, nước ngoài duy trì bán ròng nhẹ trên thị trường CW. Bán mạnh nhất là nhóm CW CW CSTB2001, CMSN2001 & CROS2001. Ở chiều ngược lại, nhóm CW CHPG1909 & CHDB2001 đang được mua vào rất mạnh.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

9.4 Triệu

Tổng giá trị:

3.3 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 6.8 -13.6 5.9 2.7 9.8 9.7 5.9
2 HPG 5.9 -23.2 2.5 1.1 9.9 9.8 6.1
3 MBB 5.5 -27.3 1.4 0.5 9.8 9.7 6.2
4 MWG 5.6 -38.6 1.1 0.3 9.8 9.7 7.1
5 PNJ 5.4 -31.5 1.2 0.2 9.7 9.5 6.2
6 VNM 6.3 -18.3 2.4 3.7 9.9 9.9 5.7
7 VIC 6.0 0.0 3.9 3.1 9.8 10.0 3.1
8 VRE 4.7 -38.7 0.6 0.4 9.7 9.8 3.2
9 REE 7.3 0.0 5.6 4.2 9.3 9.3 8.1
10 MSN 8.3 6.9 5.5 9.8 9.9 9.9 6.4
11 NVL 6.5 -8.0 3.2 5.4 9.5 9.8 4.8
13 VHM 5.4 -29.0 0.7 0.5 9.7 10.0 6.0
14 STB 5.5 -19.9 2.6 0.9 9.8 9.5 4.8
15 VJC 5.4 -30.8 0.8 0.3 9.6 9.8 6.4
16 TCB 5.4 -24.8 1.1 0.4 9.7 9.8 6.0

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Tại nhóm rủi ro, CFPT1906, CVPB2002 & CHDB2002 đang là chứng quyền có rủi ro cao nhất. Hạn chế giao dịch với các nhóm CW này, khi thời gian đáo hạn sắp đến.
  • Tại nhóm trung tính, các chứng quyền ít rủi ro nhất trong nhóm này bao gồm CVRE2003, CVNM2002, CVPB2001 có rủi ro khá thấp.  Chú ý CHPG2003 đang dịch chuyển dần qua nhóm rủi ro.
  • Tại nhóm ít rủi ro nhất, các CW có thời gian giao dịch nhiều và đòn bẩy thấp như CVRE2001, CFPT2002 & CMWG2002 đang có định giá hấp dẫn nhất. 
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường tăng mạnh vượt vùng 80%. Khí khá nhiều CW hết hạn. Diễn biến IV vẫn duy trì nằm ngoài biên độ giao động an toàn. 
  • Tại nhóm định giá cao, nhóm CW MBB& ROS có định giá cao và rủi ro hơn so với phần còn lại. Các CW khác giao dịch ở mức không phải quá cao. 
  • Ở nhóm chứng quyền rẻ, nhóm CW họ nhà FPT, theo sau là HPG & FPT  là những cái tên đáng chú ý nhất với định giá hấp dẫn, biến động thấp. 

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CFPT2001

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
FPT CFPT2001 HSC 6 -18% -21.1% 0.27 8.65 31.7 45.44%

 

  • FPT tiếp tục có nhịp bức phá "vội" đi kèm thanh khoản. Xu hướng ngắn hạn là hồi phục. Tuy vậy, áp lực nguồn cung có thể gia tăng mạnh hơn quanh vùng 48 - 49.
  • CW có diễn biến tương đồng hồi phục khá, tiếp tục quan sát,
  • Ngoài ra, CW này còn thời gian giao dịch dài. Kết hợp biến động IV thấp hơn trung bình thị trường cho thấy CW có định giá hợp lý. 
  • Tuy vậy, trạng thái đòn bẩy khá lớn sẽ đưa rủi ro cao hơn khi FPT có những nhịp biến động theo hướng điều chỉnh. Cần lựa chọn tỉnh táo điểm vào.
  • Chiến lược giao dịch: Tiếp tục quan sát.

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

8.65

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

257

Biến Động Hàm ý (IV)

45.4%

Xu hướng kỹ thuật CW

 Hồi Phục

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Hồi Phục
 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

1.2

1.3

1.5

1.7

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

40

42

48

50

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.