Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 07.01.2020

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 07.01.2020   - Cơ sở khởi sắc, chứng quyền đìu hiu!

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • CKCS phục hồi trong phiên giao dịch hôm nay với lực cầu khá tốt ở nhóm VN30
  • Thị trường CW hôm nay không đồng điệu, mặc dù sắc xanh vẫn chiếm nhiều hơn nhưng giao dịch là rất kém với thanh khoản cực kỳ thấp
  • Hôm nay nước ngoài mua ròng mạnh CSTB1901 trong khi đó ở chiều ngược lại bán mạnh CHPG1909 và CMSN1902
  • CW hiện tại không hút tiền, ít mã CW biến động mạnh ngày hôm nay mặc dù thị trường cơ sở phục hồi khá. Tâm lý nghỉ Tết dần xuất hiện trên thị trường chứng quyền

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

2.70Triệu

Tổng giá trị:

3.51 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.8 2.8 9.1 9.5 9.8 9.6 5.8
2 HPG 8.2 0.6 7.8 7.9 9.9 9.8 5.7
3 MBB 6.4 -8.9 4.6 2.2 9.8 9.7 5.5
4 MWG 8.7 1.5 8.2 9.3 9.8 9.7 6.4
5 PNJ 8.3 5.0 9.1 7.6 9.7 9.5 5.6
6 VNM 7.4 0.5 4.4 7.4 9.9 9.9 5.7
7 VIC 6.5 -4.1 4.2 6.0 9.7 10.0 2.8
8 VRE 6.6 0.0 7.2 3.3 9.8 9.8 3.0
9 REE 8.8 0.0 7.8 9.2 9.5 9.3 8.1
10 MSN 5.3 -25.8 0.5 0.3 9.8 9.8 6.3
11 NVL 5.5 -0.4 2.3 1.3 9.4 9.7 4.6
12 DPM 5.5 -6.7 0.8 5.0 8.0 8.7 4.9
13 VHM 5.8 -5.6 3.1 0.7 9.9 10.0 5.5
14 STB 6.8 0.0 2.4 7.6 9.4 9.5 5.3
15 VJC 9.1 1.0 9.3 9.9 9.8 9.8 6.6
16 TCB 7.2 0.9 4.4 7.0 9.5 9.9 5.1

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Ở nhóm rủi ro nhất , CSTB1901, CDPM1901 & CMBB1906 tăng vọt lên vùng rất rủi ro  Nên hạn chế giao dịch tại nhóm CW này.
  • Tại nhóm rủi ro trung tính, các CW giao dịch được là nhóm CVNM1902/6 & CVHM1903 đang có trạng thái an toàn nhất. CNVL1901 & CVHM1901 đang chuyển dịch dần vào nhóm rủi ro.
  • Vùng ít rủi ro nhất khi thời gian đáo hạn còn dài & đòn bẩy thấp như CFPT1908, CTCB1902, CMSN1902 & CHPG1909. Cần chú ý, nhóm CW CMBB1905, CFPT1906 & CVRE1902 đang dịch chuyển vào nhóm trung tính
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường giảm về quanh 48% cho thấy thị trường CW hiện tại đang không nhận được sự quan tâm nhiều lắm
  • Nhóm chứng quyền rủi ro thấp và định giá rẻ hiện thuộc về nhóm CW VJC, FPT & MSN với biến động khá thấp, định giá hấp dẫn.
  • Các CW của FPT hầu hết có IV giảm mặc dù hôm nay FPT tăng rất tốt
  • Ở chiều ngược lại, chứng quyền rủi ro nhất và định giá cao thuộc về nhóm CW của MBB (03 & 04), CVNM1901/2 và CDPM1901

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CFPT1905

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
FPT CFPT1905 SSI 6.5 10% -1.98% 1.0 8.01 8.01 0.0%
  • FPT hôm nay diễn biến rất tích cực khi bứt phá mạnh với lực cầu được quan sát rất rõ ràng
  • Tụy vậy lực tăng của CFPT nói chung và CFPT1905 là không tương xứng
  • Chứng quyền nằm trong nhóm có hời gian đáo hạn trung bình, có mức đòn bẩy cao hơn bình quân.
  • Điểm cộng là CW hiện tại có IV thấp hơn bình quân thị trường. Rủi ro biến động thấp và định giá hấp dẫn. 
  • Quan sát, có thể mua khi FPT bứt qua 59 và CFPT1905 bứt qua 7.7. 
  • Cần lưu ý CW không hút tiền là rủi ro lớn hiện tại
  • Chiến lược giao dịch: Tiếp tục quan sát nắm giữ.

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

8.01

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

106

Biến Động Hàm ý (IV)

0.00%

Xu hướng kỹ thuật CW

 Điều Chỉnh

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Tăng
 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

5.5

6.5

7.7

9.0

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

53

55.0

59.0

62.0

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.