Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 10.01.2020

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 10.01.2020   - Nắng Ấm Lại Về

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • CKCS tiếp tục xu hướng phục hồi ấn tượng kết hợp thanh khoản tăng mạnh cho thấy cầu vào rất lớn. Xu hướng chung là tích cực.
  • Thị trường CW tiếp tục phục hồi nhưng thanh khoản khá thấp cho thấy chưa có sự lan tỏa lớn từ thị trường cơ sở.
  • Hôm nay, nước ngoài duy trì bán ròng CMSN1902 & CVRE1903. 
  • Xu hướng chung của thị trường đang hướng đến các nhóm CW họ nhà bank. Ngoài ra, nhóm CW HPG & FPT cũng đang thu hút sự quan tâm của dòng tiền.

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

1.88 Triệu

Tổng giá trị:

4.65 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 8.7 1.8 8.9 9.4 9.8 9.6 5.8
2 HPG 8.4 0.8 8.2 8.5 9.9 9.8 5.7
3 MBB 7.8 0.0 6.9 7.1 9.8 9.7 5.5
4 MWG 8.6 1.1 8.0 9.2 9.8 9.7 6.5
5 PNJ 8.3 6.9 9.3 7.1 9.7 9.5 5.6
6 VNM 7.6 0.8 4.7 7.9 9.9 9.9 5.7
7 VIC 6.8 -4.0 4.9 6.6 9.7 10.0 2.8
8 VRE 6.7 -0.1 7.2 3.5 9.8 9.8 3.1
9 REE 8.1 -2.6 6.3 7.4 9.4 9.3 8.1
10 MSN 5.5 -0.9 0.6 1.1 9.8 9.8 6.3
11 NVL 5.5 -1.2 2.3 1.3 9.3 9.7 4.7
12 DPM 5.9 -5.2 1.3 6.8 8.0 8.7 4.9
13 VHM 6.2 -4.8 4.5 1.2 9.8 10.0 5.5
14 STB 7.8 3.4 5.4 9.4 9.5 9.5 5.2
15 VJC 9.1 1.2 9.4 9.9 9.8 9.8 6.5
16 TCB 7.2 0.4 4.8 6.8 9.6 9.9 5.1

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • Nhóm rủi ro nhất ,có CTCB1901 với đòn bẩy cao và sắp đáo hạn. Theo sau là các CW CREE1902, CMBB1904, CPNJ1902 và CHPG1908. Hạn chế giao dịch nhóm chứng quyền này
  • Tại nhóm trung tính,  CW CNVL1901 và CVHM1901 chính thức gia nhập nhóm có rủi ro cao.
  • Hầu hết các chứng quyền khác có độ rủi ro không quá khác biệt với đòn bẩy dưới 10 và còn thời gian đáo hạn xa
  • Vùng ít rủi ro nhất khi thời gian đáo hạn còn dài & đòn bẩy thấp như CFPT1908, CTCB1902. Nhóm CW CMBB1905, CFPT1906 & CVRE1902 đã dịch chuyển vào nhóm trung tính.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường, sụt giảm nhẹ về  51%, ít có sự biến động khi các rủi ro biến động hạ nhiệt và thị trường trở lại phục hồi
  • IV của thị trường đã dần đi vao ổn định hơn, ngoại trừ CMBB1903 , CMBB1904 , CVNM1902, các chứng quyền giờ đây đã có mức định giá thấp hơn do có nhiều sự lựa chọn và thị trường không thu hút dòng tiền
  • Ở nhóm chứng quyền rẻ, CMSN1903, CFPT1905 là những cái tên đáng chú ý nhất, tuy nhiên trong bối cảnh hiện tại, xu hướng của thị trường cơ sở có lẽ là quan trọng hơn sự đắt rẻ của chứng quyền

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CVPB1901

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
VPB CVPB1901 VND 3 14% -4.5% 0.79 4.15 5.3 64.65%

 

  • VPB tiếp tục xu hướng phục hồi trở của mình, với nền đáy sau cao hơn đáy trước.
  • CW CVPB1901 có sự cộng hưởng lớn từ diễn biến CKCS, xu hướng chung là tích cực
  • Chứng quyền này nằm trong nhóm có hời gian đáo hạn cao, với nhiều cơ hội giao dịch. Thanh khoản khá cao phù hợp cho các giao dịch trading ngắn hạn.
  • Tuy vậy, IV của CW hiện tại cao hơn bình quân thị trường. Rủi ro biến động sẽ lớn hơn.
  • Chiến lược giao dịch: Tiếp tục nắm giữ.

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

4.15

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

55

Biến Động Hàm ý (IV)

64.65%

Xu hướng kỹ thuật CW

 Bức phá

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Tiếp tục xu hướng phục hồi
 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

3.0

3.5

4.5

5.0

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

19

21

23

25

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.