Đăng nhập Mở tài khoản

Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Bản tin chứng quyền ?Bản tin chứng quyền, phân tích, nhận định các mã chứng quyền hằng ngày, cập nhật diễn biến giao dịch, các mã chứng quyền nổi bật, biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng quyền.

Bản tin chứng quyền 10.02.2020

Chia sẻ trên:   

bản tin chứng quyền hàng ngày

NGÀY: 10.02.2020   - Chỉnh Cần Thiết

Thực hiện: Bùi Văn Huy & Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)

I. DIỄN BIẾN GIAO DỊCH

  • Thị trường CKCS có phiên sụt giảm sau chuỗi đi lên vừa qua. Thanh khoản thấp thể hiện áp lực bán chưa cao nhưng cầu mua lên yếu.
  • Thị trường CW giao dịch với thanh khoản cũng như mức độ lan tỏa kém hẳn. Sắc đỏ chiếm ưu thế
  • Hôm nay, nước ngoài tập trung bán ròng mạnh vào các CROS, CVRE và CHPG1909. Chiều ngược lại khối ngoại mua khiêm tốn với CHPG1907 
  • Phiên hôm nay các chứng quyền cổ phiếu ngân hàng chững lại khi trên thị trường cơ sở ngành Ngân hàng bị chốt lời mạnh

 

Đồ thị diễn biến giao dịch

Tổng KL:

3.66 Triệu

Tổng giá trị:

5.4 Tỷ

Xu hướng kỹ thuật của CKCS

STT Cổ Phiếu Tổng hợp % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
1 FPT 6.8 -9.3 5.6 2.8 9.8 9.6 5.9
2 HPG 7.8 -0.8 7.9 5.6 9.9 9.8 5.7
3 MBB 6.9 -3.7 5.9 3.4 9.9 9.7 5.7
4 MWG 6.7 -7.1 4.3 3.1 9.8 9.7 6.6
5 PNJ 6.6 -1.6 6.0 1.6 9.8 9.5 6.0
6 VNM 5.5 -7.5 1.3 0.6 9.9 9.9 5.7
7 VIC 6.3 -4.9 4.0 4.8 9.7 10.0 3.1
8 VRE 5.6 -8.5 4.3 1.3 9.6 9.8 3.1
9 REE 6.4 -7.8 3.4 1.6 9.5 9.3 8.2
10 MSN 6.0 -12.5 0.2 3.6 9.5 9.7 6.9
11 NVL 5.7 -4.2 2.9 1.4 9.4 9.7 5.0
13 VHM 7.6 0.6 6.0 6.3 9.7 10.0 5.8
14 STB 7.8 0.0 7.5 7.5 9.7 9.5 4.7
15 VJC 5.9 -10.7 3.1 0.6 9.8 9.8 6.3
16 TCB 5.9 -6.2 2.2 1.9 9.7 9.8 5.7

II. PHÂN TÍCH RỦI RO CHỨNG QUYỀN

  • CSBT1901, CVJC1901 là 2 CW có trạng thái rủi ro cao nhất. Hạn chế giao dịch với các nhóm CW này.
  • Tại nhóm trung tính,  CW CHPG1907& CFPT1905 đang có trạng thái rủi ro thấp nhất. Cần chú ý 2 CW CMSN1903 & CVHM1903 đang chuẩn bị tiến vào vùng rủi ro, cần hạn chế giao dịch.
  • Vùng ít rủi ro nhất khi thời gian đáo hạn còn dài & đòn bẩy thấp như CMWG2002, CDPM2001, CHDB2001. CREE2001 & CVPB2001. CHPG1909 đang dịch chuyển vào vùng trung tính.
Tham khảo công cụ tính toán chứng quyền tại đây

 

Bản đồ rủi ro các chứng quyền niêm yết

chú thích biểu đồ rủi ro chứng quyền niêm yết Sắp xếp thứ tự theo rủi ro giảm dần

 

III. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG  CÁC CHỨNG QUYỀN NỔI BẬT

  • IV trung bình thị trường duy trì ở vùng 63%, cho thấy những rủi ro  biến động mạnh đang có thể trở lại. Hạn chế giao dịch
  • Tại nhóm rủi ro nhất, CW  CVPB101 đang là CW có định giá cao và biến động mạnh nhất với IV trên 480%. Theo sau là nhóm CW ROS.
  • Ở nhóm chứng quyền rẻ, CREE2001, CFPT1905 là những cái tên đáng chú ý nhất. Định giá hấp dẫn, biến động thấp.

Implied Volatility một số chứng quyền nổi bật

IV. PHÂN TÍCH CHỨNG QUYỀN TIÊU BIỂU

Chứng quyền CHDB2001

Cổ Phiếu Chứng Quyền Nhà Phát Hành Thời hạn ITM/OTM Premium Delta Effective Gearing Gearing
(Tỷ Lệ Đòn Bẩy)		 Implied Volatility
HDB CHDB2001 KIS 6 1% -14.8% 0.62 3.81 6.2 60.56%

 

  • HDB có nhịp điều chỉnh cần có sau chuỗi 3 phiên tăng nóng. Thanh khoản bán xuống không cao và tạo nến rút chân. Cho thấy cơ hội vẫn còn. Đường giá duy trì trên các đường MA5,20, 200 ngụ ý xu hướng chung vẫn tích cực
  • CW đang thể hiện diễn biến khá sát CKCS. Giá có nhiều điều chỉnh sao chuỗi tăng mạnh vừa qua.
  • Chứng quyền này nằm trong nhóm có thời gian đáo hạn dài với nhiều cơ hội giao dịch. Thanh khoản khá cao phù hợp cho các giao dịch trading ngắn hạn.
  • IV của CW hiện tại thấp hơn bình quân thị trường. Định giá hấp dẫn và cơ hội đến từ sự khởi sắc của chứng khoán cơ sở
  • Chiến lược giao dịch: Canh mở vị thế mua tại những nhịp điều chỉnh. Vùng mua an toàn 1.8-2.0

Đánh Giá Chất Lượng

Effective Gearing

3.81

Thời Gian Đến Ngày Đáo Hạn

130

Biến Động Hàm ý (IV)

60.5%

Xu hướng kỹ thuật CW

 Điều Chỉnh Kỹ Thuật

Xu hướng kỹ thuật CKCS

 Điều Chỉnh Kỹ Thuật
 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng quyền

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

1.6

2.0

2.6

3.0

 

Tham khảo: Thuật ngữ chứng quyền

 

Biểu đồ Phân tích kỹ thuật chứng khoán cơ sở

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Kháng cự 1

Kháng cự 2

26.0

28.0

30.0

32.0

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.